Questo è interessante - pagina 20
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Suggerirei, teoricamente ovviamente, che anche i proctologi usano l'aritmetica nel loro lavoro professionale. Anche questo è TA?
Beh, se un proctologo usa l'aritmetica per prevedere il movimento del relativo "strumento", allora non c'è nessuna differenza fondamentale. :)
Non so un cazzo, su due piedi. Ma ci metterò il mio stupido pensiero.
Una martingala classica è un walkover casuale. I BP di prezzo non sono veramente delle martingale. Perché "mischiando" diversi prezzi BP a volte si ottengono letture molto stabili.
Non deve andare lontano: strumenti finanziari altamente correlati. O, più in generale, un portafoglio che ha un MO costante del suo capitale. Pertanto, scambia all'interno del suo canale azionario dai livelli del suo RMS.
I modelli Out of Sample persistono per molto tempo in alcuni portafogli. Certo, non c'è garanzia che si rompa domani, ma non c'è nemmeno garanzia di nulla.
. Mi chiedevo, sei sul forum dal 2006. Sei praticamente un axakal, quindi dovrò rivolgermi a te con più rispetto.
Oh grazie, è un grande onore e rispetto.
. Partiamo da lontano. L'oggetto con cui state cercando di lavorare è una serie temporale di prezzi. L'unica caratteristica del mercato che ti viene data da vedere attraverso lo schermo dc. Ho dovuto spendere molto tempo (diversi anni) e sforzi per assicurarmi che il prezzo mostri la caratteristica principale di una martingala - cioè, che la migliore previsione per il prossimo valore sia il valore corrente. Detto questo, ancora, il prezzo non è una martingala classica, ma piuttosto una classe speciale di martingala (una martingala fatta di "pezzi", più la non stazionarietà generale, più qualcos'altro), ma non è così importante. Per questo motivo, non esito a scrivere: prezzo ~= martingala. La martingala ha una proprietà, qualsiasi "trasformazione" di una martingala risulta in una nuova martingala. Per dirla in modo semplice, non importa come convertire il prezzo usando metodi intelligenti, si finirà comunque con una serie-martingala. E questo significa "50/50 meno lo spread" (c) di qualcun altro.
. In effetti, ciò che è scritto è molto semplicistico, solo un principio. Non convincerò nessuno, soprattutto perché il prezzo non è una martingala rigorosa, ma questa non-strettezza non permette di essere meglio (o peggio) della "media del mercato", aggiustata per le commissioni.
Capisco molto bene che l'unico modo per scrivere un sistema di trading veramente stabile sulle serie di prezzi è quello di utilizzare dati esterni, cioè informazioni aggiuntive, esterne al sistema. Lavoro anche in questa direzione, ma è troppo titanico.
Seguendo quanto detto sopra, dovreste anche capire che nessuna AT nel senso classico del termine darà alcun vantaggio. Tutti gli estremi e i "movimenti" "caratteristici" in realtà non caratterizzano in alcun modo il processo di citazione.
Comunque, non ho scritto da nessuna parte che è un approccio ideale per "aprire" il processo. Ci sono delle carenze, naturalmente. Ma per ora ci sto lavorando e lo svilupperò ulteriormente.
. non c'è "bellezza" perché è una martingala. :) Anche se si cesella insistentemente la martingala con metodi diversi giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, non funzionerà, perché non è realistico. Scusa!
Il risultato c'è, ma non c'è una certezza certa. Anche per la ragione che avete nominato.
Abbiamo bisogno di un approccio completamente diverso, una visione diversa.
Che cos'è? Anche se sospetto che lei dirà "segreto commerciale".
. Questo non è importante, soprattutto per le persone che non sono ancora diventate "fortunate". Sono i metodi e i punti di vista che sono interessanti.
Non ho ancora creato un sistema automatico (questa è la parola chiave) sostenibile. Ma c'è il mio laboratorio segreto che lavora a una superarma. :о) Poiché non sono un giocatore d'azzardo per natura, non ho bisogno di modellare i TC uno per uno e solleticare i miei nervi.
. non lo sai. La mia comprensione è che quello che fai è TA, analisi del movimento dei prezzi, e non importa quale metodo "astuto" usi, i dati sono gli stessi (la stessa martingala).
"Analisi" è una cosa che fanno in molti. L'analisi fondamentale è anche impegnata nell'analisi, e potete immaginare, analizza anche i prezzi.
Non tutto ciò che usa la ritmica è l'AT.
L'AT ha una definizione, chi è interessato, può cercare su Google il suo interesse.
Se un'analisi usa presupposti di base diversi dall'AT (e ce ne sono ovunque si guardi), allora non è un'analisi tecnica. E basta. Questo è il mio, imho'naya basta.
Sergey, per favore continua, non ti distrarre.
MathCAD non funziona bene con le date. Non riesco a distinguere il primo minuto di lunedì da qualcos'altro. Leggerò la documentazione, forse sono state introdotte alcune funzioni.
Non c'è bisogno di distinguere il primo minuto del lunedì, come qualsiasi altro.
Il file deve essere scritto da lunedì, senza date, solo Close, un giorno in fila, ogni 5 righe - settimana, le vacanze devono essere riempite con degli zeri, gli zeri non devono essere elaborati nel programma, i buchi nel flusso dei minuti devono essere riempiti con l'ultimo valore precedente, il file finirà con l'ultima citazione del venerdì. Che altro? Non riesci a leggere correttamente un file come questo?
Non c'è bisogno di distinguere il primo minuto di lunedì come qualsiasi altro.
Il file deve essere scritto da lunedì, senza date, solo Close, un giorno in fila, ogni 5 righe - settimana, le vacanze devono essere riempite con degli zeri, gli zeri non devono essere elaborati nel programma, i buchi nel flusso dei minuti devono essere riempiti con l'ultimo valore precedente, il file finirà con l'ultima citazione del venerdì. Che altro? Non riesci a leggere correttamente un file come questo?
Sugli aneddoti, beh, solo per te:
teoria.
So bene che è possibile scrivere un sistema di trading veramente stabile basato su serie di prezzi solo utilizzando dati esterni, cioè informazioni aggiuntive esterne al sistema. Anche io sto lavorando in questa direzione, ma il lavoro è molto titanico.
. E come si è riflessa questa comprensione nel modello presentato?
Seguendo quanto detto sopra, dovreste anche capire che nessuna AT nel senso classico del termine non darà alcun vantaggio. Tutti gli estremi e le "mosse" "caratteristiche" in realtà non caratterizzano il processo di citazione.
. Questo è così e non così, allo stesso tempo. La trappola, come al solito, è nell'interpretazione dei termini. Nella mente "di massa" dei clienti di DT, l'AT è l'analisi dei prezzi. Punto fermo. Semplicemente perché quei clienti non hanno altro. E sono d'accordo, quella merda non funziona, in quella forma. In un'altra definizione, l'AT è l'analisi del prezzo e del volume (lo dice questo sito). Ma questo è già un mercato, non un forex decisivo. E poi si scopre che l'AT funziona in alcuni posti. E se prendiamo la definizione che l'AT è anche analisi di interesse (di nuovo, definizione da questo sito) - il compito comincia ad assomigliare a quello descritto dai trader nelle loro memorie. In generale, a seconda del contesto, posso dire "l'AT fa schifo" e poi "l'AT regna". E non mentirò una sola volta. Questo è tutto!
. Una citazione: "L'analisi tecnica del mercato è lo studio della psicologia della folla del mercato azionario. Loscopo dell'analisi tecnica è quello di determinare l'equilibrio di potere tra i tori e gli orsi al fine di scommettere sul gruppo più forte" (c) A. Elder - e il vecchio Elder ha molto ragione, e badate, niente riguardo ai prezzi, ai volumi o ad altro.
quale? Anche se sospetto che lei dirà "segreto commerciale".
. E questo ci riporta al punto di partenza. Alla comprensione del problema "qual è il tuo processo"! o più semplicemente, "quali processi avvengono nel mercato?", "chi è coinvolto in questi processi?" ecc. e solo allora la domanda "cosa c'entra il prezzo e come si comporta".
. E qui scriverò una citazione, sono stanco di scrivere tutto: "Per rispondere a questa domanda bisogna capire cos'è il mercato. Non è una scatola con le palle, non è un "cavallo sferico in un vakuum".
Sul mercato lavorano diversi gruppi di partecipanti che perseguono diversi scopi. I loro metodi per raggiungere quegli obiettivi sono diversi, e anche i quadri/periodi/scale in cui operano sono diversi. Inoltre, strumenti diversi avranno rapporti diversi tra questi gruppi.
È molto probabile che alcune azioni biotecnologiche siano guidate da manipolatori o insider in stile pump & dump. I futures SP sono amati dal "genere" e dai grandi giocatori. ES viene fatto girare da arbs e programmi.
Ma tutta questa diversità non invalida il fatto che il prezzo abbia una "memoria", che è ciò che porta alla profondità fluttuante della marginalità del processo. Questa "memoria" può essere dovuta a una posizione accumulata, all'aderenza fanatica a una particolare strategia di trading, alla paura/allegria, ecc.
.
Per capire cosa sta succedendo, bisogna conoscere le basi di come è strutturato questo mercato, quali gruppi vi operano, quali obiettivi hanno, quali asset commerciano. Poi leggendo i forum e le osservazioni personali si arriva a capire i processi che avvengono in questo o quell'asset in questa finestra temporale. E l'applicazione di qualche apparato per la costruzione delle stime è l'ultimo passo.
Nota - sii il più specifico possibile, gli strumenti finanziari hanno caratteristiche proprie.
L'"analisi" è una cosa che fanno in molti. L'analisi fondamentale fa anche analisi, e potete immaginare, analizza anche il prezzo.
. Non è così semplice con FA. Io stesso ne ho una conoscenza molto superficiale, quindi so solo che questo è il modo in cui vengono analizzati vari dati "globali", che possono influenzare il "prezzo".
Oh, grazie, un tale onore e rispetto.
.
Sugli aneddoti, beh, solo per te:
Ladifferenza tra teoria e pratica nella pratica è molto più grande che inteoria.