Modello di mercato: rendimento costante - pagina 19
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3. Cos'è un appartamento?
Una sequenza periodica di movimenti di prezzo oscillanti in un canale laterale con una possibile leggera inclinazione...
Personalmente per me una tendenza è due frattali filtrati dal rumore del mercato ed esattamente per una coppia particolare. Cioè - una compressione di informazioni. Perché? Perché permette di guadagnare. E la cosa più interessante è che non è importante il cambiamento del prezzo o dei volumi in quanto tali, ma la velocità del loro cambiamento. E contrariamente alla credenza comune che i TF inferiori contengano più rumore di mercato, ora mi sembra inverosimile. I grafici a minuti hanno leggi più severe rispetto ai grafici giornalieri, il che richiede un filtraggio aggiuntivo. Dopo tutto l'alto e il basso di una candela giornaliera formeranno due frattali diversamente diretti su M1. Pertanto, possiamo fare congetture sul target di EURUSD o prendere il massimo profitto dal movimento intraday dei prezzi, ad esempio dalle 8:00 alle 22:00 mentre gli spread non sono gonfiati. Naturalmente, ci sono coppie per le quali la formazione di frattali diversamente diretti sulla M1 può trovarsi nell'area dell'intervallo di diffusione. Per esempio, il dollaro di Singapore. In questo caso la quantità di trade perdenti aumenterà bruscamente e avremo bisogno di un filtraggio aggiuntivo. Ma non è questo il punto. Si tratta, come sempre, di filosofia. Il mercato è un processo. Tutti i processi nell'universo sono di natura oscillatoria. Tutte le oscillazioni possono essere decomposte in armoniche. E se il mercato ha fissato un obiettivo, il prezzo raggiungerà spesso quell'obiettivo nel modo più confuso. La cosa importante non è il livello raggiunto dal prezzo, perché su tutti i TF questo livello sarà prima o poi segnato. Ciò che è importante è come il prezzo raggiunge il suo obiettivo. Questa non è una stima quantitativa, ma qualitativa del movimento.
Posso vendere il mio posto in fila per l'attenzione di Alexei. Circa il prezzo da concordare. Per favore contattatemi di persona.
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Cosa c'è? È un buon affare. E non guardare in quel modo! )))
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Alexei, non credi che ti stai allontanando sempre di più dallo scopo principale del commercio? Ok. La tendenza è buona. È bello quando puoi approfittarne. Ma non pensi che ti ricordi la definizione di un trend quando guardi la MA a 12 barre, la 60 barre, la 200 barre? Quando sono tutti giù, è allora che fanno tendenza. Ma di solito a quel punto la tendenza è finita! ))) Dopo tutto, non stai commerciando questa nozione astratta - una tendenza, ma una coppia puramente concreta. E secondo voi si scopre che il movimento della coppia non è niente, e la tendenza (e cosa farne, se è già passata?) non è niente.
Potrei sbagliarmi, ma mi sembra che con questo approccio otterremo un ulteriore strumento analitico di altissima qualità, lavorando sul lato sinistro del grafico. E poi puoi mostrare ai bambini: guardate, bambini, guardate, c'era una tendenza qui. E perché, bambini, lo sapete? Perché ha trovato conferma su tutte le coppie correlate!
In teoria, qualsiasi movimento si basa sul fatto che è simmetrico rispetto a un certo centro di massa - quindi il concetto di tendenza può essere diviso in componenti, e a seconda di quale TF si tiene quello è quello di base per l'analisi, e il TF di tendenza è il TF che è il doppio di quello di base ... In realtà, sulla base di questo TF, si possono trarre conclusioni che questo TF porta la direzione della tendenza per tutti i movimenti del TF di base ai suoi punti di svolta.
una sequenza periodica di movimenti di prezzo oscillanti in un canale laterale con una possibile leggera pendenza...
3. Cos'è un appartamento?
Non esistono cose come i flatts. Sono stati inventati per giustificare la loro incapacità di valutare la situazione del mercato e prendere una decisione. )))
Non esiste una cosa come l'appartamento. Sono stati inventati per giustificare la loro incapacità di valutare la situazione del mercato e prendere una decisione. )))
No way:)))
Io, per esempio, penso che la traiettoria dei prezzi sia quasi sempre "piatta". Certo, ci sono rari momenti di puro, lento, movimento piatto a lungo termine, ma è piuttosto un'eccezione alla regola.
Sì, beh, io stesso non capisco tutto questo. Beh, questo è un bene: mi dà la possibilità di divertirmi. È da molto tempo che voglio farlo...
E perché pensate che ci voglia così tanto tempo per identificare questa tendenza (impulso)? Non ho lisciature, ci ho rinunciato, le considero inutili.
In uno dei tuoi post hai detto qualcosa come: "...impila tutte le coppie con lo yen..." o qualcosa di simile, per determinare il movimento dello yen nel suo complesso, cosa suggerisci? Forse non ho capito queste sue parole.
Non è ancora il momento della matematica, affrontiamo prima questa tempesta. Non faccio solo addizioni, ma anche moltiplicazioni, fattoriali e persino logaritmi.
E quali sono gli indici/cluster di valuta ideali?
Per esempio, l'uguaglianza Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD deve essere mantenuta?
La modifica più semplice di CC è pesi pari al rendimento ipotetico di uno strumento finanziario (GDF).
OK. Se stai parlando specificamente di impulsi, allora... Dovrò vedere di persona. Finora non vedo dove tale identificazione potrebbe essere utile. O meglio, più interessante dal punto di vista del trading rispetto al solo momentum su una coppia. Come se avesse più persistenza? Bene... dovremo vedere.
Te lo dico io - potrei sbagliarmi!
A proposito, avere torto è la mia principale occupazione. Come si è scoperto nel mio quarantesimo medio . .. )))
1. a) Sì, forse ho esagerato. Ma ragioniamo, Slava.
Perché non accettare una forma debole di efficienza del mercato? Certamente non ho prove formali e non posso. E gli investitori tendono ad accettare anche una forma media di efficienza, cioè una forma ancora più categorica (accettando quindi anche una debole). Tuttavia, la maggior parte dei locali tende a rifiutare anche un'efficienza debole :)
b) Forme diverse di efficienza sono le stesse martingale, solo su flussi diversi di informazioni disponibili. Ok, che non sia una martingala, ma quasi una martingala. Il grado di differenza è molto piccolo. Non stiamo parlando di strategie di arbitraggio, che sono basate sulla multicurrency, che vedo come una via d'uscita dalla trappola della martingala.
(c) Ma soprattutto, volevo fare un altro punto (anche questa è un'ipotesi): è probabilmente possibile costruire un sistema di martingale "perfetto", corrispondente a una forma debole di efficienza per ogni coppia individualmente, ma che permette ancora di trarre profitto dalle informazioni dell'intero sistema. La caratteristica chiave di questo sistema di martingala è una relazione funzionale rigida tra le singole martingale (beh, come EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Accidenti, continuo a confondermi tra trend e momentum. Ho già scritto all'incirca cosa intendo per tendenza. Non so cosa sia un trend su azioni, indici o futures, ma sul forex la definizione classica di un trend (attraverso una serie di minimi crescenti per uno crescente, ecc.) non mi piace affatto. Questa definizione non corrisponde all'essenza del processo, perché il processo assomiglia troppo a una passeggiata casuale, in cui le tendenze prevedibili (o meglio le tendenze, da cui si può trarre sistematicamente e a lungo termine profitto) non esistono in linea di principio.
Grazie, Alexei. Vediamo cosa succede dopo :)
Mathemat:
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
Spiegati meglio. Delle specifiche che hai detto solo su CC.
È di nuovo una combinazione lineare dei segni dei movimenti delle coppie. Pensi che sia una funzione statisticamente valida?
Metà dell'idea di SS è una sciocchezza. Vi spiegherò.
Negli indicatori cluster, tutte le valute sono uguali. I cluster dipendono quindi molto dal numero di valute analizzate, il che ovviamente non è la cosa giusta da fare.
L'unica caratteristica distintiva dei BP di prezzo è il fatturato (stima approssimativa - GDF). Quindi in SS una semplice modifica nel calcolo dei cluster sembra essere la moltiplicazione per GDF.
(c) Ma, soprattutto, volevo fare un altro punto (anche questa è un'ipotesi): è probabilmente possibile costruire un sistema martingala "ideale" corrispondente a una forma debole di efficienza per ogni coppia individualmente, ma che permette comunque di trarre profitto dalle informazioni sull'intero sistema. La caratteristica chiave di questo sistema di martingala è una relazione funzionale rigida tra le singole martingale (come EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
La rigida relazione funzionale tra le monete è un equivoco perenne, come i loci, per esempio. Per qualche motivo le valute sono viste come qualcosa di separato, anche se non c'è nulla di speciale in esse. Si è già detto che tutte le informazioni sono contenute nelle "major". Allora di quali connessioni funzionali rigide possiamo parlare?
Per esempio c'è Apple/USD e IBM/USD. Nessuno impedisce a nessuno di fare trading sintetico Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USD. Non c'è differenza tra le valute.
Il postulato di base e ovvio: tutte le informazioni sono contenute in "major". Questo postulato è vero per tutti i mercati.
Se parliamo dell'efficacia dei mercati, allora risulta da alcune ricerche che il FOREX è il mercato più efficace. L'efficienza è la quantità di informazioni in "major". Ci sono "major" altamente correlate nel fondo. Sappiamo che la quantità di informazioni in due "major" altamente correlate è quasi uguale alla quantità di informazioni in una di queste "major".
Quindi la correlazione tra le "major" del FOREX è molto bassa. Pertanto, la relazione tra la quantità di informazioni nell'insieme delle "major" e il numero di "major" nell'insieme è quasi lineare. Questo indica l'alta efficienza di questo mercato, rispetto agli altri.