Consigliere di tutto il mondo - pagina 97
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Non vedo perché la copertura possa valere più di un piccolo lotto... solo per scaricare il deposito, in caso di perdita il 9... non si sa mai...
È stato così fin dall'inizio. Così imito sui grafici situazioni estremamente sfavorevoli per noi. E un prelievo della metà del depo! È meglio eliminare il drawdown e utilizzare il capitale in un modo più redditizio.
Qui, un bel posto. Anche qui c'è una divergenza fortunata, senza ricariche. Come potete vedere, questo accade raramente - cioè senza ricariche. Non per niente la gente si lamenta che il commercio non funziona
Ora ho chiuso bene con gli stessi lotti e senza ricariche. È solo una lunga attesa.
E ancora, sulla rete a strascico. La normale pesca a strascico funziona. Cambiare 0,1-->0,2.
La cosa più importante è non disturbarlo. Ho imparato a rifornire il piano e ancora non mostra profitto. È già passata mezza giornata.
No. I riempimenti non sono di nessun aiuto qui. Se si fa un'analisi dei tassi di apertura e chiusura, si scopre che bisogna tornare nello stesso posto da cui si è partiti. Non ci sarà quasi nessun drawdown cumulativo - questo è un fatto e un enorme vantaggio. Qui abbiamo solo il 10% del deposito funzionante. Quindi dobbiamo testarlo - sembra che possiamo fare di più - 5 volte di più.
Dipende da dove e su quale sistema stai investendo :)
(E in generale - se si scelgono gli strumenti giusti prima di aprire gli scambi :) allora si può molto raramente rimanere bloccati in uno spread)
Dipende da quale sistema stai usando :)
Ma c'è un'altra cosa. Prendiamo e dopo un po' di tempo apriamo solo altre due transazioni, cioè quando andremo via dall'inizio. Poi, a condizione che uno dei due sigilli e una delle due baie saranno nel plus, li chiuderemo. Come risultato - ci allontaniamo gradualmente dal corso iniziale seguendo la tendenza, allargando i tassi delle offerte rimanenti. O in totale - vendere più comprare in profitto (due affari su quattro). E secondo la biforcazione apriremo di nuovo due trade. Cioè dovremmo avere quattro scambi invece di due.
E quelli che rimangono si chiuderanno se il prezzo cade da qualche parte tra i prezzi degli scambi
È ancora più corretto chiudere per non rovinare il drawdown cumulativo.
Ancora una volta, dobbiamo costruire e analizzare le dinamiche dello spread per un anno o due - fai un foglio di calcolo - vedi come e cosa si muoveva, in quali intervalli e lì vedrai chiaramente quando (a quali livelli) devi cambiare una gamba, media per entrambe, aprire, invertire o qualsiasi cosa tu faccia quando lo spread si allarga...... - non dovresti scherzare - dovresti fare analisi.
Non puoi spiegarlo così? Cioè:
Com'è fatta la formula del tasso incrociato? Di solito è così:
Valuta 1/USD*USD/valuta 2 = valuta 1/valuta 2
Per esempio, se la prima valuta è l'Euro e la seconda valuta è lo Yen giapponese, la formula del tasso d'incrocio sarebbe come questa
EUR/USD*USD/JPY= EUR/JPY
Supponiamo anche che i tassi di cambio delle coppie di valute abbiano i seguenti valori:
EUR/USD - 1,2900;
USD/JPY - 106,05;
EUR/JPY - 136,70;
Se si sostituiscono i valori delle coppie di valute di cui sopra nella formula, si ottiene quanto segue:
1,2900*106,05 = 136,80;
Qui possiamo vedere chiaramente che il tasso della coppia di valute EUR-Yen che abbiamo ottenuto è una dozzina di pip più alto di quello reale.
Nella prima variante di arbitraggio, è stata aperta solo una posizione sulla coppia EUR-Yen, ed è stato fatto sulla base di un profitto di dieci punti. In questa variante, saranno aperte tre posizioni. Lo scopo è semplice: minimizzare i rischi. Si presenta così: posizione lunga su EUR-USD, posizione lunga su EUR-Yen e posizione corta su USD-Yen.
Cosa succede?
Che è possibile ottenere una posizione redditizia in ogni caso. Ma perché questo accada, una condizione deve essere soddisfatta. Vale a dire, la differenza tra il valore stimato e il valore reale del tasso di cambio deve essere superiore allo spread delle tre coppie. Nell'esempio sopra, la differenza è di 10 pip. E lo spread è di 15. E se seguiamo questa strategia diventa chiaro che non dovremmo aprire in questa situazione, perché è troppo rischioso.
Per quanto riguarda l'uscita dal mercato, dovrebbe essere fatta nel momento in cui la differenza del valore del cross è zero.
E ora riassumiamo come appare l'arbitraggio sul mercato delle valute, se ci atteniamo a questa opzione.
EUR/USD => vendere;
USD/JPY => comprare;
EUR/JPY => vendere;
EUR/USD => compra;
USD/JPY => vendi;
EUR/JPY => compra;
L'uscita, come già detto, è quando la differenza è zero. Oppure è vicino allo zero.
è una stronzata.
... :) e non il nostro metodo :) sto parlando di aggiustare i protfelts e reinvestire :)
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Non spiegherò la mia metodologia..... ho già discusso tutto prima.... - se vi dico tutto, sarà una copia del mio metodo... pensare a qualcos'altro....