Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 28
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Signori, non capisco da dove viene la convinzione dell'autosimilarità? Su cosa si basa?
Qual è il problema? Hai dei dubbi? E su cosa poggiano i suoi dubbi?
L'autosimilarità qui dovrebbe probabilmente essere considerata come una somiglianza di modelli noti su grafici di diversa frequenza di campionamento (approssimativamente, qualche traiettoria può essere trovata su un timeframe mensile, ma con un diverso passo di incrementi di prezzo - al minuto, 5 minuti, ecc.)
Ma se il secondo (minuti, ecc.) risulta essere quello più vecchio (compresi quelli mensili), allora le illusioni sono molto convincenti...
;)
Qual è il problema? Hai dei dubbi? E su cosa si basano i suoi dubbi?
Sì, ci sono dubbi.
Almeno perché devi fare trading sui "minuti" in modo diverso dai "giorni". Sono cose completamente diverse. Inoltre, se consideriamo le statistiche di Pastukhov, possiamo vedere che la volatilità cambia con l'aumentare di H. Anche se non è fortemente evidente, ma possiamo vedere le tendenze. Tornando a Hyo, in varie ricerche su Internet possiamo anche notare che i grafici log-log non formano una linea rigorosamente retta, come dovrebbero all'autosimilarità. Anche questo non è a favore della teoria della frattalità. Se lo si guarda da un punto di vista fondamentale, i processi globali e quelli ad "alta frequenza" che si verificano nel mercato sono diversi, diversi gruppi di capitali sono coinvolti in essi. Pertanto, l'unico argomento a favore dell'autosimilarità e della somiglianza dei grafici su diversi timeframes sembra essere inefficace. Ecco, in breve.
Detto questo, non sto parlando personalmente dell'inutilità di Hyo, per niente. Quello che sto dicendo è che la teoria non è valida, o meglio è valida in misura limitata, e non è colpa di Hyo.
forse su un'illusione, o forse qualcosa salterà fuori ...
Il trading al minuto e oltre, per me, richiede di evidenziare un movimento veramente 'sostanziale', e qualsiasi altra stima sarà compensata da uno spread di scala comparabile (o anche più grande) (da una distribuzione non tollerante dello spread medio)...
;)
La polvere di Cantor, come principio, può essere applicata a qualsiasi sezione scalabile.
Come martellare i chiodi di Galton con precisione variabile - 2 cifre, 3, 4, e ora 5...
Imho.
;)
Sì, ci sono dubbi.
Almeno perché bisogna fare trading sui "minuti" in modo diverso dai "giorni". Sono cose completamente diverse. Se consideriamo le statistiche secondo Pastuhov, possiamo vedere che la volatilità cambia quando H aumenta. Tornando a Hyo, in varie ricerche su Internet possiamo anche notare che i grafici log-log non formano una linea rigorosamente retta, come dovrebbero all'autosimilarità. Anche questo non è a favore della teoria della frattalità. Se lo si guarda da un punto di vista fondamentale, i processi globali e quelli ad "alta frequenza" che si verificano nel mercato sono diversi, diversi gruppi di capitali sono coinvolti in essi. Pertanto, l'unico argomento per l'autosimilarità e la somiglianza dei grafici su diversi timeframes sembra essere inefficace. Questo è tutto, in poche parole.
Mi piacerebbe essere d'accordo. Nei miei post precedenti in un altro thread ho cercato di dimostrare che le citazioni di un periodo di tempo per frequenze di risonanza sono una cosa e le citazioni di un altro periodo sono un'altra.
Se ricordate i frattali, sono derivati algoritmicamente gli uni dagli altri. I cotiers sono derivati l'uno dall'altro, ma queste trasformazioni non erano destinate ad essere autosimili. Se prendiamo un timeframe superiore e ne isoliamo una cifra, saremo in grado di trovare la stessa cifra sui timeframe inferiori. Non necessariamente, e molto probabilmente non in questo particolare lasso di tempo. Su diversi orizzonti temporali probabilmente ci riusciremo.
I TS che lavorano su diversi orizzonti temporali trovano forme simili, ma dove? Da qualche parte. Le stesse cifre si trovano nelle citazioni di tempi diversi, ma non sono correlate. Ci sono aree tra queste figure trovate dalla ST che non hanno nulla a che fare con l'autosimilarità. Tale "autosimilarità" può servire come spiegazione della frattalità delle citazioni? A proposito, non ho visto nessun TS che usi le idee di Maldenbrot et al.
Procedendo almeno dal fatto che bisogna fare trading sui "minuti" in modo diverso dai "giorni". Cose completamente diverse. Se consideriamo le statistiche secondo Pastuhov, possiamo vedere che la volatilità cambia quando H aumenta. Tornando a Hyo, in varie ricerche su Internet possiamo anche notare che i grafici log-log non formano una linea rigorosamente retta, come dovrebbero all'autosimilarità. Anche questo non è a favore della teoria della frattalità. Se lo si guarda da un punto di vista fondamentale, i processi globali e quelli ad "alta frequenza" che si verificano nel mercato sono diversi, diversi gruppi di capitali sono coinvolti in essi. Pertanto, l'unico argomento per l'autosimilarità e la somiglianza dei grafici su diversi timeframes sembra essere inefficace. Questo è tutto in poche parole.
Detto questo, non sto parlando personalmente dell'inutilità di Hyo, per niente. Sto dicendo che la teoria non è valida, o meglio è valida in un raggio limitato, e non è colpa di Hyo.
Colleghi, state un po' più attenti, questo è già stato scritto in questo thread (perché calpestare il punto) - ed è esattamente lo stesso. Permettetemi di ricordarvi che il processo di citazione non è autosimile, cioè praticamente non lo è affatto, e quelle aree locali in cui capita letteralmente di presentarsi sono su una scala molto ristretta. utilità pratica = 0. E nessun TA, tanto meno sciocchezze sotto forma di VA ha funzionato e non funzionerà.
Ma se si va più a fondo in FA, dopo aver scelto con tutti i tipi di integrali di correlazione, dimensioni di informazione, entropie, singolarità, ecc. (questo sono io, come avete notato - "schiacciare" l'intelletto :o)))) + un po' di ottimismo, allora si può arrivare a una conclusione molto importante. La citazione è un processo estremamente complesso, ma non casuale (!!!!). Il processo non è rumoroso, è come lo vediamo noi - ma molto complesso(!!!)
Ma abbastanza complicato che non ha senso lavorare direttamente con una citazione - non esiste un tale apparato matematico. Quindi, dobbiamo semplificarlo, introdurre alcune trasformazioni e lavorare con esse (cosa che mi piacerebbe fare). È abbastanza ovvio, ma non molto ovvio - come trasformarsi. Ed è improbabile che il filtraggio in quanto tale funzioni qui.
Mi sembra che il termine "paternoster" debba essere visto in un senso più ampio. Cercherò di dare la mia definizione di paternoster:
Un PATTERN è diviso in un "PATTERN causale" seguito da un "PATTERN investigativo". I segmenti BP possono includere un numero diverso di segmenti di tempo elementari (indivisibili) (barre/tipi), pur formando gli stessi Patterns. La forma degli stessi paternali può variare molto. L'analogia più vicina sono le figure geometriche - i poligoni. Quindi, non importa come cambiano i lati di un triangolo, rimarrà un triangolo, esclusi i casi degenerati.
Le diverse TF formano i loro propri schemi caratteristici. Non è l'autosimilarità o la frattalità. Gli schemi si formano continuamente e sono presenti in ogni segmento indivisibile della BP.
Un po' sommariamente, ma non ho altra definizione, se non i principi a cui aderisco. Secondo me, i Paterni, come li ho definiti, non possono essere indagati con la correlazione e altri metodi statistici, e in generale è impossibile disegnare analiticamente formule di Paterni caratteristici, perché appaiono e scompaiono continuamente, confluendo l'uno nell'altro, al che, come ho detto, in ogni TF i loro Paterni sono diversi e non dipendono l'uno dall'altro. Diverse combinazioni di PATTERNs in diversi TF danno PATTERNs investigativi diversi ma specifici per il momento. È come un caleidoscopio o un modello di fiocco di neve, anche se i modelli sono infinitamente molti, ma escludono l'apparizione di modelli "impossibili". Cioè, c'è qualche insieme diverso dall'insieme degli Schemi.
Ne consegue che è necessario analizzare Patterns simultaneamente su diverse TF. Non è lo stesso del metodo dei tre schermi, che dà solo segnali discreti. Il metodo degli schemi fluidi (beh, finalmente c'è un nome per il mio metodo) dà segnali continui (con la più piccola discretizzazione possibile che è possibile sulla BP in studio) nel tempo.
Può darsi che i principali specialisti di questo ramo possano trovare utili le mie considerazioni, può darsi che mi indirizzino in qualche direzione utile. Guardo con interesse lo sviluppo del pensiero sociale in questo ramo, ma, secondo me, Hurst e metodi simili di stima sono un vicolo cieco, ma questo è il mio IMHO.
Pensieri un po' simili:
Le stesse cifre sono disponibili in diverse quotazioni temporali, ma non sono cose correlate. Ci sono aree tra queste figure trovate dalla ST che non hanno nulla a che fare con l'autosimilarità. Tale "autosimilarità" può servire come spiegazione della frattalità delle citazioni? A proposito, non ho visto nessun TS che usi le idee di Maldenbrot et al.