Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 2
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Di cosa ti preoccupi? mt5 è in arrivo e ci saranno sia tick che volumi reali nelle valute.
Non so quanto tempo abbiamo aspettato per questo, ma stiamo ancora aspettando. Forse, gli sviluppatori cattureranno la maggior parte dei bug durante il campionato e lanceranno MT5 come una piattaforma di trading, non come un giocattolo per la demo.
E non c'è assolutamente nulla da prendere sui volumi delle zecche. Non li prenderemo per il trading, non li prenderemo per il trading reale.
In generale mostrano che la natura del mercato è cambiata nel senso che è diventato molto più veloce. A giudicare dai picchi della sessione giornaliera, i volumi sono più o meno raddoppiati. Lo stesso si può dire di ATR. Le curve nei grafici sono divise in due gruppi: 2006-2007 e 2008-2009-2010. Cioè, la crisi dalla metà del 2008 ha fatto girare la macchina a tutto gas. Penso che i broker abbiano dovuto semplicemente aggiornare l'hardware e il software per stare al passo con i tempi. E ora non si può più tornare indietro.
La volatilità sta davvero scendendo dopo i massimi di fine 2008-inizio 2009, forse aggiungerò una foto più tardi
P.S. Aggiungo un'immagine, è la volatilità su barre mensili, lisciata da EMA12. I mesi sono stati scelti per mostrare più storia, gli esperimenti con la mia ZZ mostrano che se la volatilità cresce, allora cresce su tutti gli orizzonti (cioè i timeframes, come diciamo qui :))
P.P.S. La mossa con Hurst è interessante, solo non capisco, cosa succederà quando si riaggiustano i filtri delle citazioni? Log(High-Low) non cambierà molto, ma Log(N) dovrà essere aggiunto a una costante. E dove sarà il punto di riferimento (h=0,5)?
In tempi di progresso si traggono sempre conclusioni sulla sua irreversibilità :).
Ho scritto "non si torna indietro" nel senso che i broker non hanno intenzione di cambiare hardware, software e impostazioni di filtraggio solo per ripristinare la densità del flusso di quote che c'era prima della crisi. Mi piace anche la filosofia. Soprattutto sui saggi. :-)
Davvero la volatilità è ora in calo dopo i massimi di fine 2008/inizio 2009, forse aggiungerò una foto più tardi.
Sì, lo si può vedere dai grafici di Hearst. E i volumi del 2009-2010 non sono inferiori a quelli del 2008. E l'ATR nel 2008 era certamente più alto di adesso.
... Se la volatilità sale, sale su tutti gli orizzonti (cioè i timeframes, come diciamo qui :))
Non lo so. È difficile giudicare a occhio. Più tardi posterò l'immagine di Hearst per diversi periodi di tempo. Forse vedrete qualcosa.
Mossa interessante con Hurst, ma non capisco cosa succederà ad esso dopo il reset dei filtri delle citazioni? Log(High-Low) non cambierà molto ma Log(N) dovrà essere aggiunto a una costante. E dove sarà il punto di riferimento (h=0,5)?
Sì, è una domanda interessante. È difficile rispondere utilizzando i dati di GainCapital. Questi dati sembrano essere a 5 cifre, ma, per esempio, secondo l'eur per il 2009 su 4 milioni di zecche solo 69 hanno un vero 5 cifre. Così io stesso ora sto registrando le quotazioni di 3 diversi broker con densità di flusso che differiscono significativamente l'uno dall'altro. E lì c'è una vera e propria quinta cifra. Queste sono le quotazioni a 5 cifre che vengono con una certa alta densità, e i calcoli di Hearst (e tutti gli altri calcoli in questo thread) usano quotazioni a 4 cifre. Per convertire 5 -> 4 uso una griglia renko e produrrà naturalmente una densità molto diversa. Quindi riconfigurare i filtri può certamente cambiare la densità di flusso, ma non può cambiare l'andamento del prezzo. E qui l'intersezione dei livelli della griglia reneko collega in modo inequivocabile l'apparizione dei 4 punti e il cambiamento del prezzo di un 4 punti. Quindi non credo che il mio Hurst debba dipendere dalle impostazioni del broker. Sarà definitivamente chiaro quando posterò i suoi grafici per questi 3 broker. Spero di aver spiegato tutto chiaramente.
Ma i volumi del 2009-2010 non sono inferiori a quelli del 2008. E l'ATR nel 2008 era certamente più alto di adesso.
Evidenziato il punto di principio nell'ultimo post in grassetto.
E non c'è assolutamente nulla da prendere sui volumi di tick. Ogni casa di intermediazione ha volumi diversi - chi li disegna li disegna.
La questione è come usarlo.
Per la conversione 5 -> 4, sto usando una griglia Renko e produrrà naturalmente una densità molto diversa. Pertanto, la ritonalizzazione del filtro può ovviamente cambiare la densità del flusso, ma non può cambiare il movimento del prezzo. E qui l'intersezione dei livelli della griglia reneko collega in modo inequivocabile l'apparizione dei 4 punti e il cambiamento del prezzo di un 4 punti. Quindi non credo che il mio Hurst debba dipendere dalle impostazioni del broker. Sarà definitivamente chiaro quando posterò i suoi grafici per questi 3 broker. Spero di aver spiegato tutto chiaramente.
Penso di aver capito, buona mossa con renco, ora una cinque cifre può proprio il contrario, stabilizzare i volumi di tick a 4 cifre, e i tick possono diventare un "buon" indicatore. A proposito, quelli a 3 cifre saranno ancora più stabili allora :) . Interessante.
Con Hearst, sarebbe comunque utile un maggiore ragionamento. Classicamente Hearst è la pendenza di una regressione lineare su un grafico log-logico. Questo metodo è insensibile alla presenza di un substrato, cioè alla presenza di un moltiplicatore costante a N. Lo si sostituisce con la pendenza di una semiretta disegnata verso un punto dell'origine. Questo è corretto solo se i punti giacciono su una linea che passa per l'origine. Hai un grafico dei punti di diversi TF in coordinate Log(N) - Log(High-Low) ?