Ho fatto una di queste cose una volta ... - pagina 13
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A proposito della spline, approssimazione molto interessante, cercherò di spiegare come la capisco e cosa si può fare con essa.
è un po' la definizione, la spline cubica. Ora diciamo che analizziamo il moto di un oggetto (può essere qualsiasi oggetto, un aereo, un'automobile, una moneta...).
Usando di questo algoritmo su una data parte della storia, troveremo una funzione (l'unica che ha velocità e accelerazione, che è meglio di nessuna (anche se ne dubito)) . Dobbiamo solo supporre che per un certo tempo l'oggetto si muoverà alla stessa velocità e accelerazione. Estrapolare e controllare il bias (errore di estrapolazione). Ulteriori opzioni, è possibile farlo con l'arrivo di nuovi dati, o è possibile impostare una soglia per quando la discrepanza supera un valore predeterminato, quindi ricalcolare.
Z.I. Potrei sbagliarmi, ma credo che ci sia qualcosa e che sia la fisica...
Cerco di mettervi al plurale, qui ci sono più programmatori di me, era un riferimento a tutti. Stai facendo delle modifiche al tuo codice, ti invidio... Non posso crescere, posso solo postare cattive idee...)Fourier farebbe un lavoro ancora migliore. C'è una lotta per il numero di parametri da stimare? O si tiene conto del significato fisico del modello?
Torniamo alla tavola di Galton, va bene? ;)
E i chiodi corrisponderanno ai livelli e alle scale dei livelli target (possibili) dei "giocatori".
Le cinque cifre hanno cambiato il quadro del mondo finanziario in grande stile. E penso che sia questa variabilità (nel tempo e nel prezzo) di 'chiodi' sul rimbalzo/rottura che dà, quando si aggiungono due o più vagabondaggi casuali nelle loro proprie griglie di coordinate, la 'coda spessa' nelle distribuzioni che osserviamo.
Vi prego di perdonarmi per un'altra intromissione senza cerimonie nella conversazione senza fretta di uomini dotti. ;)
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una spline è davvero buona per descrivere un litorale levigato!
Immagino che la conclusione sull'assenza di interesse speciale nella discussione del turno precedente di un tema non sarà affrettata :).
Logicamente, se qualcuno avesse ottenuto le statistiche pertinenti e le avesse valutate come poco promettenti, le avrebbe quasi certamente postate qui :). Quindi, è probabile che nessuno abbia cercato di ottenere statistiche sull'argomento. Se qualcuno ci ha provato, è probabile che il risultato sia stato tale da fargli scegliere di non parlarne :).
Nel frattempo ho alcune nuove idee in testa :). La marcatura automatica non è quasi mai perfetta. Ma cosa succede se facciamo delle marcature ibride? Cioè, usare quello automatico come un pesce e correggerlo manualmente. Naturalmente, solo una persona estremamente laboriosa può ottenere delle statistiche significative su un tale zigzag ibrido (per esempio). Ma correggere alcuni segmenti, sui quali lo script disegnerà ogni sorta di tendenze e livelli - è abbastanza realistico.
Poi di nuovo, dato che tutto è stato già inventato prima di noi, probabilmente qualcosa è stato fatto in questa direzione, probabilmente varrebbe la pena cercarlo. Ma è più facile e veloce per me fare alcune cose semplici da solo. Tuttavia, non ho deciso di fare uno zigzag ibrido, ma ho fatto uno script per disegnare livelli equidistanti sui grafici. Per essere più precisi ho prima fatto un modello per la coltivazione di tali ibridi(sanyooooook , a proposito, mi ha aiutato a lucidarlo) e poi ho coltivato il suddetto ibrido da esso. Per coincidenza sono finite allegate al post precedente, è lì che potete prenderle :). Il modello è un po' diverso ora .
Lo script ha due parametri: il numero di livelli e il loro colore. Selezionando e spostando una qualsiasi delle linee spesse con il mouse si dovrebbe causare lo spostamento dell'intero disegno. La stessa azione su una qualsiasi delle linee sottili dovrebbe portare a cambiare la distanza tra i livelli. Finora l'ho avuto esattamente così, ma naturalmente non offro una garanzia di assenza di glitch.
Le osservazioni e le richieste saranno ricevute con interesse, ma non ci si deve aspettare una loro rapida attuazione nel caso generale.
P.S. Ho dimenticato di avvertire: dopo aver rimosso le linee di script rimarrà, è per lasciare un markup dopo se stesso ed è inteso.
E aggiungerò una foto allo stesso tempo.
Conclusioni affrettate sull'insuccesso.
Imho.
Molto è già stato detto (e mostrato!). È solo che c'è anche molta mitrofilia...
;)
Una conclusione frettolosa di non successo.
Non c'era nessuna conclusione di insuccesso, solo che non c'era nessuna discussione :). Il successo o il fallimento dipende dal grado di realizzazione dell'obiettivo. Se l'obiettivo è, per esempio, promuovere se stessi come pop-trader, allora ovviamente questo è un fallimento. E se l'obiettivo, diciamo, è qualcosa come la ricognizione o la ricerca, allora la situazione è abbastanza normale. Anche se un raccolto più grande sarebbe bello :). Beh, se l'obiettivo è, diciamo, quello di inviare un qualche tipo di messaggio, allora ha abbastanza successo.
Devo precisare che non riconosco ufficialmente nessuno di questi obiettivi per me :).
A proposito, per l'analogia con la tavola di Galton. Questo è quello che ho fatto con lo script al mattino su H4
E questo è il risultato del passaggio a M1, il momento è attuale
Davvero c'è l'impressione che vada esattamente sulle unghie.
P.S. A proposito, ho ottenuto allo stesso tempo l'illustrazione di uno dei metodi di utilizzo dello script. L'altro può consistere nello specificare manualmente il livello nelle proprietà dell'oggetto, Così, a proposito, è molto facile segnare i livelli "rotondi" discussi sopra, diciamo che nella linea centrale mettiamo il prezzo del tipo 00, e nella linea sottile vicina - il prezzo più vicino del tipo 50. O 10, se volete.
Raffinato leggermente il software. Ora è una serie di script, con EquLevelsB come base, EquLevelsM come centro e EquLevelsT come cima.
Inoltre, abbiamo aggiunto uno script per cancellare il markup fatto dagli script di questa serie. In linea di principio, va bene per rimuovere qualsiasi oggetto con nomi con prefisso+numero. Se N=0 rimuoverà i numeri da 0 al primo salto nella numerazione. Cioè, se ci sono dei salti, basta impostare N di più.
Tutti gli script hanno un parametro aggiunto che permette di impostare un prefisso per il nome dell'oggetto.
In effetti, tutte queste funzionalità sono facili da combinare in uno script. E altri da aggiungere. Ma è come un percorso verso la versione commerciale, è solo se ci saranno un milione di applicazioni :), più che altro non faranno nulla :) .
P.S. Sembra che sia ora di tornare in modalità no-goo-goo :)
Penso che l'argomento sia interessante, ma difficile da afferrare e comprendere; vorrei provare a capirlo molte volte, ma non ho abbastanza tempo. Se avessi un semplice EA, anche se fosse uno scarico, allora la discussione inizierebbe .....)).
Penso che l'argomento sia interessante, ma difficile da afferrare e comprendere; vorrei provare a capirlo molte volte, ma non ho abbastanza tempo. Se avessi un semplice Expert Advisor, anche se affondante, allora la discussione inizierebbe .....)).
Beh, un Expert Advisor con "approssimazione zero" può essere abbastanza semplice.
Diciamo che la variante suggerita da Prival può essere approssimata come segue:
Impostiamo gli ordini di stop ai livelli circolari più vicini consentiti dalla livellatrice di stop (per un acquisto, al livello superiore più vicino, per una vendita, al livello inferiore più vicino). Appena uno è scattato, aspettiamo che inizi una nuova barra di un minuto e impostiamo immediatamente un nuovo ordine di stop simile al posto di quello scattato.
Controlliamo due cose nel blocco di tracciamento dell'ordine:
Per gli ordini pendenti, controlla la differenza tra l'ora corrente e l'ora aperta, e chiudili se sono più alti.
Per gli ordini pendenti - possibilità di spostarsi al livello del round precedente (per un Bai al ribasso, per un Sell al rialzo). In altre parole, è un meccanismo simile a un trailing stop.
Questo è tutto!
Come determinare i livelli tondi più vicini dal codice del mio indicatore dovrebbe essere chiaro. Tuttavia, posso anche scriverli esplicitamente. Il più vicino è dal basso:
Più vicino dall'alto
Non sono particolarmente interessato, ma mi sembra che nella sterlina i livelli multipli di 50 funzioneranno peggio che in altre valute.... La ragione di questo è che lo strike sul cavo è di 100 pip, e per altre valute 50, qualcuno può dirmi se è vero o no?
Aggiungerò un po' di confusione all'ordine - ecco alcune immagini, forse non sono in ordine, ma mi sembra che ci sia qualcosa in esse
I grafici mostrano lo spread medio e la frequenza dello swing ZZ per simbolo e TF, la discrezione del cambiamento è di 5 pips.
In allegato c'è l'archivio con i file e lo script che li crea...
1. Non sono particolarmente interessato a questo, ma mi sembra che nei livelli di sterlina il multiplo di 50 funzionerà peggio che in altre valute.... La ragione di questo è che lo strike sul cavo è 100 pips, e per altre valute 50, forse qualcuno mi dirà così o no?
2) Aggiungo un po' di confusione nell'ordine - ecco le immagini, forse sono fuori ordine, ma penso che ci sia qualcosa in esse
I grafici mostrano lo spread medio e la frequenza di oscillazione per ZZ per simbolo e TF, la discrezione del cambiamento è di 5 pip.
1. Posso solo dire che l'istogramma di pg. 11 per la sterlina è vicino all'istogramma per il canadese, ma per l'euro si ha l'impressione che l'effetto sia più chiaro.
2. Sulle immagini:
Non sono sicuro di aver capito tutto nei file sorgente, forse avrei dovuto spiegarlo più dettagliatamente a parole.
Comunque, quello che ho capito è che la prima colonna dei file è l'ampiezza del segmento con una precisione di 5 punti, la seconda è la frequenza relativa delle ampiezze dell'intervallo dato, in percentuale, e la terza è il valore inverso della durata media dei segmenti dell'intervallo dato.
Posso dire quanto segue fin dall'inizio:
In primo luogo, in uno zigzag standard, la commutazione non è solo in ampiezza, ma anche in tempo. In particolare, i segmenti troppo corti sono semplicemente vietati. Cioè, la terza quantità deve avere una caratteristica nella zona delle piccole ampiezze. E lo fa, se ho capito bene le immagini.
In secondo luogo, la sicurezza statistica dovrebbe diminuire all'aumentare del tempo. E, anche se non ci sono dati sul numero di segmenti, a giudicare dalla crescente indistinzione dei grafici, è quello che sta succedendo. Di conseguenza, il grafico in alto, a minuti, è il più affidabile.
Così, imho, tutto sembra piuttosto previsto. O mi manca qualcosa?