Ho fatto una di queste cose una volta ... - pagina 12
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Beh, è difficile non notare i cali negli anni '00 e nel mezzo. Tuttavia, per giudicare la loro significatività statistica ad occhio ... Non credo di poterlo fare. :-)
Si dovrebbe calcolare la media e la varianza. Forse queste fluttuazioni sono frazioni di percentuale o, al contrario, decine. Allora anche il significato sarebbe chiaro.
PS
Ciò che forse sorprende è la morbidezza del bordo superiore dell'istogramma. Se si trattasse di cose puramente statistiche, questo bordo sarebbe come un pettine irregolare. Così com'è, gli aumenti e le diminuzioni sono abbastanza decenti.
Prival:
Dalle tue statistiche, se ho capito bene, il livello 50 sta volando, ma non è molto diverso da quello che suggerivo.
Sì, si scopre che ci mancano sia il 50 che lo 00.
È facile sostituire la condizione del mio indicatore con la tua e chiamare questa variante contando le entrate di tipo buy. Allo stesso modo, è facile far valere una voce Sell. Qui ci sono tutte le varianti, attualmente non commentato è il tipo di vendita
E questi sono i risultati, sinistra compra destra vendi, circa lo stesso come se, solo le statistiche sono più piccole.
Beh, è difficile non notare i cali negli anni '00 e nel mezzo. Tuttavia, per giudicare la loro significatività statistica ad occhio ... Non credo di poterlo fare. :-)
Si dovrebbe calcolare la media e la varianza. Forse queste fluttuazioni sono frazioni di percentuale o, al contrario, decine. Allora anche il significato sarebbe chiaro.
PS
Ciò che forse sorprende è la morbidezza del bordo superiore dell'istogramma. Se si trattasse di cose puramente statistiche, questo bordo sarebbe come un pettine irregolare. Così com'è, gli aumenti e le diminuzioni sono abbastanza decenti.
Credo che siano statisticamente significativi. Il che non significa che ci siano implicazioni pratiche significative, però :)
P.S. Non c'è bisogno di giudicare a occhio, l'indicatore scrive i dati in un file
In effetti, con una strategia sensata implementare questi grafici a barre è una grande questione.
Questo è un peccato.
D'altra parte, se guardate la volatilità H, non è strettamente 2, ha anche una certa ondulazione.
E un'altra cosa. Se c'è una tale ondulazione nei dati, allora potrebbe essere nelle penne, per esempio. Se l'effetto è significativo, allora forse si potrebbe cercare di migliorare la previsione della direzione del trattino, per esempio. Tuttavia, ne dubito.
Questo è un peccato.
D'altra parte, se si guarda alla volatilità H, non è strettamente 2.
Ondulazione nel tempo o nel parametro zigzag?
Quindi, ecco un semplice script che conta il numero di passaggi a livello "rotondi" più i punti Delta. L'ho usato su EURUSD, GBPUSD e USDCSD 10:55 del 16.06.2004. Il risultato è inaspettato e interessante.
Accetto commenti sia sul testo dello script che sulla domanda :)
P.S. Lo script mente per il grande Delta, ma non deve annullare l'imprevedibilità dei risultati
IMHO non così tanto. Supponiamo che gli ordini pendenti con limite siano sempre piazzati ai livelli "tondi" più vicini. Supponiamo che un ordine limite sia piazzato ad una formazione di barre. Supponiamo che tutte le posizioni aperte siano chiuse al prezzo di apertura della barra successiva. Quindi se un alto o un basso tocca un ordine Limit, si attiverà una volta. Ma i risultati di tale attivazione in questo caso sono calcolati in modo errato, cioè in base al numero di attivazioni, invece che alla qualità.
Cioè, il compito dovrebbe essere impostato correttamente come applicato al trading, dal momento che nessun broker pagherà per il numero di incroci di qualsiasi livello:
1. Se High ha colpito il livello "rotondo" più vicino, allora all'importo si aggiunge la differenza tra questo livello e il prezzo di apertura della barra successiva.
2. Se Low ha toccato il livello "rotondo" più vicino, sottraiamo dalla somma la differenza tra il livello e il prezzo di apertura della barra successiva.
Otteniamo risultati senza prendere in considerazione lo spread. Se i risultati sono vicini allo zero anche senza prendere in considerazione lo spread, ovviamente non c'è niente da prendere.
IMHO questo è un po' fuori luogo. Supponiamo di piazzare sempre ordini limite ai livelli "tondi" più vicini. Supponiamo di impostare sempre gli ordini limite quando si forma una barra. Supponiamo che tutte le posizioni aperte siano chiuse al prezzo di apertura della barra successiva. Quindi se un alto o un basso tocca un ordine Limit, si attiverà una volta. Ma i risultati di tale attivazione in questo caso sono calcolati in modo errato, cioè in base al numero di attivazioni, invece che alla qualità.
Cioè, il compito dovrebbe essere impostato correttamente come applicato al trading, dal momento che nessun broker pagherà per il numero di incroci di qualsiasi livello:
1. Se colpiamo il livello "rotondo" più vicino, aggiungiamo alla somma la differenza tra questo livello e il prezzo della barra successiva.
2. Se Low ha colpito il livello "rotondo" più vicino, allora sottraiamo dalla somma la differenza tra questo stesso livello e il prezzo di apertura della barra successiva.
Otteniamo risultati senza prendere in considerazione lo spread. Se i risultati sono vicini allo zero anche senza prendere in considerazione lo spread, ovviamente non c'è niente da prendere.
No, è vero :), hai solo perso un po' il filo. Quello che hai scritto può essere il prossimo passo nell'evoluzione dello script (o meglio ancora, l'indicatore, c'è un codice più accurato che non perde alcuni dei crossover).
Questo script è stato progettato per misurare esattamente la forza dei livelli, partendo dal presupposto che il prezzo dovrebbe rimanere indietro a livelli forti. Il passo successivo è quello di simulare il trading con un certo grado di dettaglio, qui sono possibili diverse strategie.
La tua variante è quasi uguale a quella suggerita da Prival. Ma la chiusura alla barra successiva non è molto buona. In generale, l'algoritmo dovrebbe lavorare al timeframe minimo, cioè a minuti. Questo è il motivo per cui dovremmo chiudere in base al tempo, ad esempio in un'ora, come ha suggerito.
Diciamo che, per il calcolo delle caratteristiche più complesse descritte da Prival, dovremo implementare una contabilità di posizione più complessa, potrebbe essere il prossimo passo dell'evoluzione.