Ho fatto una di queste cose una volta ... - pagina 7

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у меня вообще с этим индикатором фантастика какая то, ты да и многие на форуме знают, что я с ним бодался очень долго и упорно, хотите верте хотите нет, но расскажу ибо до сих пор сам в шоковом состоянии от этого …

Ho capito bene che ti ci sono volute molte settimane di calcoli rigorosi in matematica superiore (integrazione, differenziazione, approssimazione, ecc. ecc.) per capire che anche i mercati finanziari sono stagionali e tendono a girare all'inizio del mese? Eppure non avete ancora idea di come usarlo?

 

Prival:


.... A proposito, secondo me, il pullback da 1,27 è stato sostenuto dalla svizzera, oltre al fatto che era un livello rotondo forte, è stato il primo a salire sulla notizia, e poi l'euro è salito. Il CHF è molto forte lì, se il CHF sfonda 1,05 e l'EUR 1,27 (cosa che penso) il movimento sarà davvero duro...

....

https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page99#345261

Mi mancava, l'ho scritto, il livello di 1,28 non cambia l'essenza del metodo, è solo una questione delle nostre ricerche matematiche ))

 
C-4:

Ho capito bene che ti ci sono volute molte settimane di calcoli rigorosi in matematica superiore (integrazione, differenziazione, approssimazione, ecc. ecc.) per capire che anche i mercati finanziari hanno stagionalità e tendono a girare all'inizio del mese? Eppure non avete ancora idea di come usarlo?


Capisco come usarlo, spero che non pensiate che io sia un circolare .... C'è un thread di previsioni con il mio uso (sentitevi liberi di ricontrollare). Un'altra cosa che mi ha colpito, non l'ho programmato, non me l'aspettavo affatto... come dire... diciamo che fai un dummy, e sai che ritarda... e poi apri il grafico e vedi che non c'è ritardo, per niente, devi solo guardarlo da un'angolazione leggermente diversa (mi è capitato per caso), non nel modo in cui avevi pianificato di usarlo... è una specie di sottoprodotto...
 
Candid:

Comunque, è meglio usare prima il visualizzatore :)

Nessun problema a tirarlo fuori, si tratta naturalmente di informazioni specifiche, ma se ne hai bisogno, sei il benvenuto.

Oh, fantastico, grazie.
 
Prival:

Se guardate attentamente questi grafici (link sopra) potete vedere che l'inversione avviene all'inizio del mese (ESATTAMENTE all'inizio!!!), e non ha parametri di input, l'unica cosa che posso cambiare è il punto di partenza (dove dovrebbe essere calcolato sulla storia) e questo è tutto...

L'unica cosa che posso cambiare è il punto di partenza (da cui dovrebbe essere calcolato su dati storici) e questo è tutto. Non sono riuscito a superare questo fatto, non l'ho programmato, non sa nemmeno se era un mese, una settimana o un anno di inizio ...

Sì, è come scoprire un pianeta in punta di penna :) Tuttavia, un fatto non è ancora sufficiente, abbiamo bisogno di statistiche.

Conosco troppo bene questo algoritmo. E non è una questione di mani sbagliate. Ha bisogno di essere controllato, il che è facile da fare visivamente, ma non ho idea di come farlo programmaticamente.

Ultimamente va di moda dare la colpa di tutto al contesto, e qui sembra dominare.

Sono con la mia griglia preferita.

Ho fatto una cosa del genere, ho scritto il numero di punti all'interno della figura per i vertici dello zigzag e ho tracciato la distribuzione. Si presenta così

Possiamo vedere che ai livelli x.xx00 i vertici dello zigzag sono davvero più attraenti, ma ai livelli x.xx50 non sono visibili caratteristiche.

 
Prival:

No, non ho lasciato Kalman. È stato quello con cui ho lottato più a lungo. L'ho portato al livello necessario in MQL , anche se potrei continuare all'infinito, ma ha iniziato a funzionare come volevo, questo mi basta.

Ecco, questo è quello per cui stavo lottando

https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page92#345010

https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page72

Previsioni piuttosto accurate degli inizi di un'inversione. Avete provato i filtri di particelle dove, a differenza dei filtri Kalman, le statistiche del rumore sono stimate dai dati stessi invece che dall'ipotesi di distribuzione gaussiana? Attualmente sto cercando di padroneggiare questi filtri parziali in matlab.
 
Candid:
....
Ultimamente è diventato di moda dare la colpa di tutto al contesto, e qui sembra dominare.

...

Possiamo vedere che ai livelli x.xx00 i top dello zigzag amano essere situati un po' di più, ma ai livelli x.xx50 non sono visibili specifiche.


Non ho bisogno di imbrogliare nessuno, perché? Beh, guarda come ti piace, l'indicatore è partito, ha contato, ha contato e si è fermato

Lo vedo visivamente, ho provato ad usare il tuo algoritmo per costruire un rapido zigzag. C'è un riavvio se fallisce, ma potrebbe non partire affatto, come una moto, tu strattoni il bottone finché non ringhia, ruggisce, romba e si ferma. Se si guarda da vicino, si possono vedere le sottili strisce blu, il che significa che non è giusto al 100%, le sue letture dovrebbero anche essere interpretate ...

per quanto riguarda i livelli a zig zag, è possibile, ma guardate

Per me è importante entrare nel mercato. Quasi immediatamente il mercato può essere senza perdite, ma se raggiunge 1,29 è un altro discorso.

Allo stesso tempo, lo zigzag non si romperà in questi punti, anche se ha degli stop esatti al livello.

come il franco dollaro oggi

ma notate ancora una volta che c'è un'entrata con uno stop minimo...

 
gpwr:
Previsioni piuttosto accurate degli inizi di un'inversione. Avete provato i filtri di particelle dove, a differenza dei filtri Kalman, le statistiche del rumore sono stimate dai dati stessi invece che dall'ipotesi di distribuzione gaussiana? Attualmente sto cercando di padroneggiare questi filtri parziali in matlab.

strano questa è la seconda volta che vedo questo discorso sulla distribuzione gaussiana del rumore. strano. posso avere una fonte per questo?
 
Prival:

strano questa è la seconda volta che vedo che parlano della distribuzione del rumore gaussiano. strano. dove è menzionato?

Wikipedia, filtro di Kalman:

Il modello del filtro di Kalman assume che lo stato vero al tempo k si evolva dallo stato a(k - 1) secondo

dove

  • Fk è il modello di transizione di stato che viene applicato allo stato precedente xk-1;
  • Bk è il modello di controllo-input che viene applicato al vettore di controllouk;
  • wk è il rumore di processo che si presume essere tratto da una distribuzione normale multivariata a media zero con covarianza Qk.

Al tempo k viene fatta un'osservazione (o misurazione) zk dello stato vero xk secondo

dove Hk è il modello di osservazione che mappa lo spazio di stato vero nello spazio osservato e vk è il rumore di osservazione che si assume essere rumore bianco gaussiano a media zero con covarianza Rk.

 
Prival:


vedi come ti piace, l'indicatore parte, conta, conta e si ferma

Il più delle volte il motivo dell'arresto del calcolo è la divisione per zero, bisogna solo avere pazienza (se il codice è lungo), caricare la ricerca "/" e inserire stupidamente il controllo del divisore per zero ovunque e stampare il messaggio di errore se 0.
E se guardate bene ci sono delle barre sottili blu, cioè non è un indicatore al 100% che ha sempre ragione, le sue letture devono anche essere interpretate...

E questo è esattamente ciò che è da biasimare, il contesto che è :).

sui livelli a zig zag, è possibile, ma guarda

...

allo stesso tempo, come ho capito, lo zigzag non avrà una rottura esattamente a questi punti, vicino, sì, allo stesso tempo ci sono davvero fermate esattamente al livello.

Sono d'accordo che lo zig-zag non è esattamente un controllo diretto dei livelli "tondi". Non è davvero facile capire come ottenere queste statistiche. Tuttavia, l'effetto dei livelli 00 zigzag si sente, quindi possiamo essere d'accordo che c'è un effetto, ma la questione della sua forza rimane aperta.
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