Un equilibrio tra QUALITÀ e QUANTITÀ - pagina 9

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Prival:


prova i livelli, prova a lavorare da loro https://www.mql5.com/ru/forum/1004

Poi si proibisce semplicemente una vendita (acquisto) all'Expert Advisor. qualcosa come questo

diciamo oggi solo fino al livello di 1,2260. Si legge molto bene nella griglia.


sps, stavo già pensando ai livelli - questo è il modo in cui commercio con le mie mani dopo gli input EA e uscire con una rete a strascico vicino ai livelli

Ma il problema qui è che le buone entrate sono poi perse - virtualmente senza un drawdown - poiché ho bisogno di una conferma della rottura del livello, ed entro semplicemente da M5 a M15 trend

per quanto riguarda l'uscita, non sempre il prezzo raggiunge questi livelli, ma sarà sempre vicino a loro - una rete a strascico ben scelta aiuta sempre molto

 

Come determinare quando si testa il TS, che è redditizio o non redditizio?

Devi equalizzare le possibilità di profitto e di perdita, cioè SL duro=TP+spread e lotto costante... Il rapporto tra operazioni redditizie e perdenti dà la risposta. La serie massima di trade perdenti determina il rischio massimo del deposito, cioè possiamo applicare la MM ottimale...

Testare il TS con un lotto fisso solo attraverso i segnali non dà una risposta, poiché le possibilità di profitto e perdita non sono costanti e dipendono completamente dal mercato. Come risultato otteniamo la regolazione per la storia su un intervallo di tempo specifico...

 
Prival:

Questo è il grafico dell'indice EUR, anche se non nel modo in cui molti pensano, ma molto vicino a questa nozione

Ho pensato alla mia elaborazione dei tick - calcolo la velocità attuale del movimento di una coppia

Dovrò provare a calcolare l'indice EUR e dal suo cambiamento cercare di trovare le uscite dal mercato

 
kharko:

... quando il test ... Equalizzare le probabilità di profitto e perdita, cioè SL duro=TP+spread e lotto costante ... Rapporto tra transazioni redditizie e perdenti ...

unisciti a
 
lea:

... Esso [graal mm] esiste. È solo che il sistema deve avere intrinsecamente una proprietà difficile da implementare ;) ...

Mi sto agitando sulla sedia...
 
IgorM:

.... Calcolo la velocità attuale della coppia

Dovrò provare a calcolare l'indice EUR e usarlo per trovare le uscite dal mercato

È bene che i miei pensieri convergano. Calcolo percorso, velocità, accelerazione + tengo conto del rumore (rumore di quantizzazione e di campionamento, funzionamento del convertitore A/D). Inoltre ho capito una semplice verità da molto tempo - non conosciamo il tasso di cambio (prezzo, indice) dell'EUR, nessuno lo conosce. Cerchiamo di costruire l'indice EUR vedendo le sue proiezioni su EURUSD, EURAUD, EURJPY, ecc. e questi assi sono mobili, cambiano nel tempo. Per esempio, spesso ci sono situazioni in cui EURUSD sta fermo (quasi non si muove), e allo stesso tempo EUR può muoversi con una velocità enorme contro la sterlina, mentre allo stesso tempo USD sta contro la sterlina, e si muove contro il canadese e Ausi....

cioè il tasso di cambio EURUSD cambia ad alta velocità, mentre l'EUR o l'USD non cambia contro le altre valute... e tu ti siedi lì come una pecora e realizzi che non può essere, passi settimane a controllare il codice e poi ti rendi conto che le banche stanno comprando (a proposito, ho trovato molto utile l'affermazione di Gurov che le banche non vendono mai, comprano solo http://www. procapital.ru/showthread.php?p=348850&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82#post348850), cioè qualcosa viene ora comprato sul mercato e pagato in dollari ed euro (ma non è valuta). E ho aperto il grafico dell'oro ... e rifare il codice di nuovo, come c'è una nuova dimensione e il movimento deve ora essere cercato non in N - spazio dimensionale, ma in N+1...

 
Prival:

È bello vedere che il pensiero converge. Calcolo il percorso, la velocità, l'accelerazione + tengo conto del rumore (rumore di quantizzazione e di campionamento, funzionamento ADC). Inoltre ho capito da molto tempo una semplice verità - il tasso di cambio (prezzo) dell'EUR non lo sappiamo, nessuno lo sa. Cerchiamo di costruire l'indice EUR vedendo le sue proiezioni su EURUSD, EURAUD, EURJPY, ecc. Questi assi sono mobili e cambiano nel tempo. Per esempio, spesso ci sono situazioni in cui EURUSD sta fermo (quasi non si muove), e allo stesso tempo EUR può muoversi con una velocità enorme contro la sterlina, mentre allo stesso tempo USD sta contro la sterlina, e si muove contro il canadese e Ausi....

cioè il tasso di cambio EURUSD cambia ad alta velocità, mentre l'EUR o l'USD non cambia contro altre valute... e tu ti siedi lì come una pecora e ti rendi conto che non può essere, passi settimane a controllare il codice e poi ti rendi conto che le banche stanno comprando (a proposito, ho trovato molto utile l'affermazione di Gurov che le banche non vendono mai, comprano solo http://wwwprocapital.ru/showthread.php?p=348850&highlight=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%8E%D1%82#post348850), cioè qualcosa viene ora comprato sul mercato e pagato in dollari ed euro (ma non è valuta). E ho aperto il grafico in oro ... e rifare il codice di nuovo, come c'è una nuova dimensione, e il movimento dovrebbe ora essere cercato non in N - spazio dimensionale, ma in N+1...


Ho calcolato l'accelerazione con la prima versione dell'Expert Advisor - uno stupido TP=5.0 pips, funziona benissimo sulle notizie, ma non sa quando smettere di lavorare

Ho imparato a filtrare i rumori molto tempo fa - non ci sono problemi; non si deve considerare ogni tick la base del movimento - perché il movimento inizi, i tick devono essere diretti a muoversi

Ora cerco il tempo per fare un vero e proprio tick multi-indicatore, gli assi sono davvero in movimento - e questi assi suggeriscono un commercio attivo in valuta - spesso vedo che non c'è commercio in quanto tale - solo rumore e croci

 
IgorM:


... e da questi assi si può fare una supposizione su quanto sia attivo il trading di valuta - spesso vedo che non c'è trading in quanto tale - solo rumore e croci

Io uso l'intensità del flusso per questo scopo. è analogo al volume di tick solo che è costruito correttamente. il numero di tick non è al minuto ma all'ultimo minuto
 
Prival:
ma per l'ultimo minuto

immagina - è così che ho trovato il filtraggio dei tick - non contando il tasso di tick/min

ma chiudendo la barra secondo l'ora del server

:)

 

lea:
... Esiste [mm grafico]. È solo che il sistema deve avere inizialmente una proprietà difficile da implementare ;) ...

Ho cercato tra i tuoi post e l'ho trovato qui: è una condizione - "la probabilità di un trade redditizio per TS è maggiore di 0,5 (graal) e, di conseguenza, MO positivo del sistema". Sì, con un TS graal e mm con rotoli di lotto fisso. Ma sto parlando di un TS con pf<0,5 ("ingresso casuale meno spread"). Quindi c'è un graal mm in natura che tirerà fuori il TS più bumptious cheesy (max task) ? Beh, chi crede ancora a Babbo Natale?
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