Un equilibrio tra QUALITÀ e QUANTITÀ
Cioè per voi: Criterio=Profitto/Percentuale di Drawdown Ho ragione?
Non esiste un criterio unico, come sicuramente saprai, Sergey. Ogni trader sviluppa il proprio, che tiene conto dei parametri che considera più importanti. Forse questo thread vi offrirà un criterio che è di vostro gradimento.
Dei tre passaggi postati, l'ultimo, anche se con un drawdown minimo, non è statisticamente rappresentativo. Non c'è semplicemente nulla di cui parlare. Gli altri due... Potete vedere voi stessi quali sono i drawdown.
Per quanto riguarda il tester - sarebbe meglio leggere gli articoli pubblicati qui. Ci sono probabilmente dei limiti, ma con un approccio ragionevole all'ottimizzazione, si può considerare che semplicemente non esistono (sono molto più alti dei limiti ragionevoli).
P.S. Francamente parlando, è da molto tempo che non mi diletto nell'ottimizzazione. O il tester stesso :)
Non guardo la % ma i $ perché la % dipende dal deposito iniziale, se lo si aumenta di 10 volte, la % del drawdown diminuirà dello stesso importo.
Non esiste un criterio unico, probabilmente lo sai, Sergei.Ogni trader elabora il suo, che tiene conto dei parametri che considera più importanti .
Con il mio millesimo post, voglio essere d'accordo con te al 100%
A mio parere, ci sono altri parametri importanti con cui un EA dovrebbe essere valutato.
Per esempio, la proporzione di tempo in cui l'Expert Advisor lavora con il deposito, se posso metterla così. Se la quota è bassa e il denaro è inattivo per la maggior parte del tempo, allora molto probabilmente, possiamo aggiungere qualcos'altro all'Expert Advisor per coinvolgere il deposito durante questo tempo inattivo e aumentare il profitto dell'Expert Advisor.
Farò un'altra domanda. Qual è la percentuale massima di drawdown che è accettabile a lotto costante? Personalmente penso che sia il 20%. Capisco che non ci sono criteri chiari, ma i miei pensieri su questo argomento sono interessanti.
A mio parere, ci sono altri parametri importanti in base ai quali un EA dovrebbe essere valutato.
Per esempio, la proporzione di tempo in cui l'Expert Advisor lavora con il deposito, se posso metterla così. Se la quota è bassa e il denaro è inattivo per la maggior parte del tempo, allora molto probabilmente, possiamo aggiungere qualcos'altro all'Expert Advisor per coinvolgere il deposito durante questo tempo inattivo e aumentare il profitto dell'Expert Advisor.
Farò un'altra domanda. Qual è la percentuale massima di drawdown che è accettabile a lotto costante? Personalmente penso che sia il 20%. Capisco che non ci sono criteri chiari, ma i miei pensieri su questo argomento mi interessano.
La cosa principale è diminuire le perdite e aumentare i profitti.
Sistema (TP-170, SL-10, drawdown - 6%, redditività - 3.12, payoff previsto - 2400). Correre in 10 anni.
Anch'io ci ho pensato per molto, molto tempo. Vi offrirò il mio criterio, ma purtroppo non posso vederlo nel tester. Se a qualcuno piace e può aiutare ad implementarlo, sarà molto interessante.
1. Il calcolo è solo in punti, niente soldi.
2. Il criterio principale quando si entra nel commercio, il prezzo non deve andare contro di voi. Il miglior sistema è quello con il minimo drawdown in pip (durante il tempo di esistenza della transazione ). Il drawdown TS ideale è 0.
3. Nessuna mediazione e lotti. Ci può essere solo 1 ordine nel mercato per uno strumento.
4. Dopo i test. Selezione dei 5 migliori sistemi secondo il criterio 2 (statisticamente e al massimo (minimorum)). E controlla la sezione anteriore.
5. ....
Ho dimenticato di aggiungere SL e TP no (quando si cerca il miglior TS). quando il trading sul reale SL è MUST!!! (3*sigma dell'estrazione ottenuta nel tester)Non c'è un solo criterio...
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Mi interessa questa domanda: come scegliere il miglior equilibrio tra qualità e quantità quando si ottimizza un EA.
Ecco alcuni esempi per chiarire di cosa stiamo parlando:
1. Il più alto profitto. Tuttavia, il numero di scambi non è molto alto. Ha una % di drawdown molto grande:
2. Il maggior numero di scambi. Tuttavia, basso profitto e alta % di drawdown:
3. Il più alto payoff previsto. Tuttavia, il numero di trade è estremamente basso, ma il drawdown è OK.
ecc. ....
Sono interessato a un criterio matematico che permetta di stimare il miglior rapporto tra qualità delle transazioni e profitto.
Un'altra domanda riguardante i test di Expert Advisors. Il tester ha delle limitazioni sul numero di parametriottimizzati e di cicli di ottimizzazione? Ho notato che il tester rifiuta semplicemente di condurre i test se ci sono troppi cicli. Come risolvere questo problema?