Un equilibrio tra QUALITÀ e QUANTITÀ - pagina 2
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L'enfasi sui punti non è necessaria, perché il tester mostra il profitto e il drawdown nella valuta, attraverso il quale è possibile calcolare gli stessi punti, e il rapporto tra profitto e drawdown nella valuta, sarà lo stesso del profitto e drawdown in punti.
In breve, non capisco bene i pip...
Uno dei criteri più importanti è l'aspettativa di maturità. Lo metterei in cima alla lista in generale.
Notate quanti "grails" che guadagnano un po' nel tester perdono sull'account reale :) A causa di slittamenti, requotes, allargamento dello spread... Ed è molto spiacevole che l'esecuzione nel tester sia "istantanea".
Passando ai criteri, il secondo posto è il drawdown. Al terzo posto: il profitto.
La domanda è interessante, soprattutto perché ho appena iniziato la versione tester del TS, allo stesso tempo lo PR :).
Parto dalla redditività potenziale del TS. Per stimarlo ho introdotto il concetto di "deposito minimo". Questo non è altro che il drawdown massimo quando si testa con un lotto fisso moltiplicato per il coefficiente di riserva, io lo prendo pari a 1,5. Ora avendo un deposito minimo possiamo stimare la redditività massima di TS, semplicemente dividendo il profitto ottenuto nei test per questo deposito minimo.
Quale dovrebbe essere la redditività massima?
È solo ovvio che deve essere superiore a quello della banca, altrimenti non ha senso entrare in uno strumento di rischio così elevato. Per quanto riguarda il limite superiore, è, imho, una questione di fede. Io, per esempio, non credo nei graal, quindi anche il 50% all'anno sono molto sospettoso. E tutto ciò che ha un rendimento superiore al 100%, basta buttarlo via subito, come si butterebbe via un progetto di moto perpetuo.
Fortunatamente, il mio TS rientra in limiti ragionevoli. Ecco il saldo per 11 anni su un lotto fisso, è circa il 20% all'anno.
Ecco gli stessi 11 anni con MM
L'estrazione della radice rende circa lo stesso 20%.
Tuttavia, il problema è che il deposito minimo risulta essere di circa 20K, beh, un po' meno. Inoltre, nonostante tutti i controlli e nessuna plausibilità, esso (come qualsiasi altro TS) sarà sempre un investimento ad alto rischio, cioè, l'ipotetico investitore questi 20K dovrebbe fare solo una piccola parte del suo portafoglio.
Prival: ... 2. главный критерий после входа в сделку цена не должна идти против вас.
E cosa intendi per "andare contro di te"? Andare "con noi" tutto il tempo è impossibile per lei. O intendi il primo momento dell'apertura di uno scambio?
L'enfasi sui punti non è necessaria, perché il tester mostra il profitto e il drawdown nella valuta, attraverso il quale è possibile calcolare gli stessi punti, e il rapporto tra profitto e drawdown nella valuta, sarà lo stesso del profitto e drawdown in punti.
Non capisco bene il concetto di pip...
Lasciatemi provare a metterlo in altre parole. Se trovate un tale TS (ideale secondo i miei criteri (descritti sopra), è il Santo Graal, nella sua forma più pura. Potete entrare nel commercio fino ai vostri pomodori con l'intero deposito.
Devi lottare per l'ideale, per un trading senza rischi.
Guardate i risultati del punto 3 del test nel mio primo post. L'aspettativa è massima, ma ci sono solo 4 accordi. Che tipo di statistica è questa? Non stiamo nemmeno parlando di statistiche. Questo EA è stato testato su un periodo di 5 anni. A proposito, anche il periodo di prova è un parametro importante.
Ci deve essere un unico criterio per la qualità delle offerte.
E cosa intendi per "andare contro di te"? Andare "con noi" tutto il tempo è impossibile per lei. O intendi il primo momento dell'apertura di uno scambio?
Sì, esattamente il punto di ingresso. Non dovrebbe scendere più in basso. Questo è il singolo (l'unico nella mia mente) criterio per la qualità degli scambi.
Questo è un pensiero interessante. Se il prezzo sale così tanto al punto di entrata che non può nemmeno tornare al punto di entrata, significa che il treno è "veloce". Se il treno è "veloce", non sarà in grado di fermarsi immediatamente e anche se il freno è completamente applicato si muoverà di altri "duecento metri".
Guarda i risultati del test p. 3 nel mio primo post. Massimo payoff atteso, ma la transazione è solo 4. Che tipo di statistica è questa? Non stiamo nemmeno parlando di statistiche. Questo EA è stato testato su un periodo di 5 anni. A proposito, anche il periodo di prova è un parametro importante.
Ci deve essere un unico criterio per la qualità delle transazioni.
Certo, hai ragione, 4 scambi in 5 anni non è una statistica, ma solo un colpo di fortuna. Ma guardate gli altri 2 risultati. L'aspettativa matematica di 0,88 potrebbe non essere considerata affatto - non siete d'accordo? A meno che non stiamo parlando di trading di 0,01 lotti :) 46 e qualcosa è ancora lì e lì.
Ma non pensate che di questi 3 risultati SEMPRE nessuno possa essere considerato almeno un po' soddisfacente?
Non è facile formulare un unico criterio. Probabilmente, dovremmo iniziare un po' con altre cose. Prima di tutto, dobbiamo valutare la "fisicità" della ST.
Cioè, se sull'ottimizzazione (disattivando la genetica) si osserva la stabilità del risultato su una certa gamma di parametri. Questo permetterà di setacciare la fortuna casuale con i parametri :) e di eliminare in una certa misura il montaggio sulla storia.
Poi vedremo quale sarà il risultato. Il sistema può guadagnare punti in un certo periodo di riferimento e questo risultato è stabile durante il periodo di prova (altrimenti può risultare che un anno di profitto e un altro di perdita). Beh, in breve, quanto è stabile. Da questo dobbiamo trarre delle conclusioni. Quindi è così.
Considero anche il massimo drawdown assoluto come il criterio più importante. Stimo la distribuzione del drawdown.
Il secondo criterio è la validità statistica dei risultati del test del sistema, cioè quanto non si adatta, quanto il drawdown reale sarà superiore a quello del test.
Questi due criteri forniscono la base per il calcolo del capitale d'esercizio.
La redditività è una proprietà della strategia, la redditività non ha bisogno di essere ottimizzata, la redditività si forma naturalmente o la si ottiene migliorando la strategia.
Controllo visivamente la scorrevolezza della curva dell'equity, dà un'idea generale sulla distribuzione dei gruppi di trade, la distribuzione dovrebbe essere uniforme, altrimenti è un altro fitting. Questo è abbastanza per me per ora, ma naturalmente sto pensando a come valutare in modo ottimale l'uniformità dei trade, i profitti, le perdite in modo matematico.