Abbiamo bisogno di una seconda testa, o anche due, come l'aquilone di Garrynych. - pagina 11
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Sembra che tu abbia una certa conoscenza dell'ACS.
Immaginate poi un serbatoio collegato da due porte a una conduttura attraverso la quale il fluido scorre in modo turbolento.
Il compito è quello di riempire il serbatoio di liquido aprendo alternativamente una delle valvole a saracinesca (comprare o vendere), a seconda della direzione del liquido.
Il ritardo nell'apertura e nella chiusura delle saracinesche (spread) deve essere preso in considerazione. Se si apre la valvola a saracinesca sbagliata, il liquido uscirà dal serbatoio (direzione di apertura sbagliata). Se si aprono due cancelli (con la stessa quantità di liquido che esce dai due cancelli alla stessa apertura, cioè il doppio della perdita di diffusione), il volume del liquido nel recipiente non cambia (locke, mi perdoni la parte ragionevole della comunità per questo termine ignobile, :) ). C'è un altro problema - la nostra ipotetica ACS ha la possibilità di prendere misure solo a intervalli di tempo uguali (discrezione). Per tutto questo, la natura del movimento fluido cambia nel tempo.
MA dire? Non adatto (Perché? scusate, non lo ripeto, è già stato detto).
Uno dei pacchetti software in grado di simulare questo problema (intendo, ovviamente, uno dei più convenienti per il nostro problema, anche se sicuramente è possibile fare esperimenti simili in matcad), è TraceMode. Il flusso del fluido sarà le citazioni importate.
Non l'ho provato io stesso, non ho avuto modo di farlo. Osa, i risultati sono sicuri di vantarsi. :)
Sembra che tu abbia una certa conoscenza dell'ACS.
Immaginate poi un serbatoio collegato da due valvole a saracinesca a una conduttura attraverso la quale il fluido scorre in modo turbolento.
Il compito è quello di riempire il serbatoio di liquido aprendo alternativamente una delle valvole a saracinesca (comprare o vendere), a seconda della direzione del liquido.
Il ritardo nell'apertura e nella chiusura delle saracinesche (spread) deve essere preso in considerazione. Se si apre la valvola a saracinesca sbagliata, il liquido uscirà dal serbatoio (direzione di apertura sbagliata). Se si aprono due cancelli (con la stessa quantità di liquido che esce dai due cancelli alla stessa apertura, cioè il doppio della perdita di diffusione), il volume del liquido nel recipiente non cambia (locke, mi perdoni la parte ragionevole della comunità per questo termine ignobile, :) ). C'è un altro problema - la nostra ipotetica ACS ha la possibilità di prendere misure solo a intervalli di tempo uguali (discrezione). Per tutto questo, la natura del movimento fluido cambia nel tempo.
MA dire? Non adatto (Perché? scusate, non lo ripeto, è già stato detto).
Uno dei pacchetti software in grado di simulare questo problema (intendo, ovviamente, uno dei più convenienti per il nostro problema, anche se sicuramente è possibile fare esperimenti simili in matcad), è TraceMode. Il flusso del fluido sarà le citazioni importate.
Non l'ho provato io stesso, non ho avuto modo di farlo. Osa, i risultati sono sicuri di vantarsi. :)
Ho presentato il serbatoio, ma non posso sostituire il liquido con le virgolette, ma per il resto va bene, il processo di simulazione virtuale va avanti! Tuttavia, non so come allegare TraceMode qui, poiché sembra essere orientato ai processi di produzione.
Non ho affermato che Mashki è perfetto e risolve tutto, e l'argomento non è stato creato per rimuginare su un problema di amianto che tutti stanno vivendo di nuovo.
Ho lottato per anni con l'adattamento del TS al mercato, ho reinventato un sacco di TS, cercando di trovare le leve (i vostri termini - valvole), muovendosi che permettono in modo dinamico di sintonizzare adeguatamente i parametri del TS ai cambiamenti del mercato. Finora ho identificato un modello, più il TS è multiparametrico, più è flessibile e più le sue prestazioni possono essere sintonizzate, ma, in proporzione a questo deteriora la sua stabilità e restringe la gamma operativa. E più parametri regolabili ci sono, più complesso è l'algoritmo della loro interrelazione e più difficile è portare l'intero sistema allo stato di equilibrio, così come formalizzare la dipendenza di questi parametri dalle varie fasi del mercato.
E Mashka è scelto come esempio che tutti possono immaginare, tutti hanno più o meno esperienza con loro. Inoltre, secondo i miei esperimenti, il loro potenziale è lungi dall'essere esaurito. Se facciamo un sistema basato sugli stessi flip-flop con feedback, può migliorare significativamente non solo le caratteristiche di ampiezza, ma anche la risposta di fase, cioè ridurre il ritardo di MA, anche se ovviamente non si otterrà un super sistema. Se volete sperimentarlo, non applicate un feedback negativo, come in un amplificatore, migliora le caratteristiche di ampiezza, ma il ritardo aumenta ancora di più, e il feedback positivo, come nei generatori, porta il sistema a uno stato eccitato, ma imponendo condizioni limite può mantenerlo in equilibrio, e grazie alla PIC può migliorare non solo l'ampiezza ma anche le caratteristiche di fase.
Ho lasciato questi esperimenti per il momento; non sono arrivato a una ST finita. Attualmente sto sviluppando un indicatore specializzato per il trading manuale e il test visivo delle strategie. Penso che non sia molto razionale, per controllare la strategia è necessario fare TS, e anche se viene principalmente da moduli già pronti, tuttavia richiede tempo per la programmazione e il debug. E questo indicatore permetterà in una modalità visiva nel tester di simulare il trading manuale in diverse fasi della storia delle quotazioni, e valutare immediatamente se la strategia merita attenzione o meno. (Se qualcuno non sa come commerciare manualmente nel tester, per velocizzare il test manuale rispetto al conto demo: gestisco gli ordini nel mio EA usando variabili globali, avvio l'EA nella modalità di visualizzazione, attacco l'indicatore necessario alla finestra, imposto la velocità di esecuzione adatta, appena la combinazione visiva di linee di segnale si forma per aprire una posizione - premo pausa, F3, chiamando la finestra delle variabili globali, correggo il valore della variabile globale per la posizione corrispondente nella finestra, chiudo la finestra, tiro il cursore.
Sembra essere visivamente simili fasi di mercato e letture di indicatori di linee di segnale, ma c'è qualche spostamento impercettibile e la logica del TS funziona in modo diverso. In effetti, contavo sul brainstorming e ho impostato questo compito, ma sembra che non sia interessante per pochissime persone.
E in generale, è ora di andare in vacanza, al mare, al sole, perché sono stanco qui, allenando tori e orsi.
Non sprecare il tuo tempo - non farai soldi con il vagabondaggio casuale. Se continui ad essere ostinato e testardo in questa direzione, tra un anno, due... scriverai la stessa cosa qui... Esistono da tempo dei test speciali che possono essere utilizzati per valutare in anticipo se si possono fare soldi con il trading oppure no.
Non capisco bene la sua affermazione. Vuoi dire che l'analisi tecnica non funziona in linea di principio e il suo uso è inutile, e quindi l'adattamento del TS ai cambiamenti del mercato non è possibile? Perché non sto dicendo che non posso trarre profitto, ma che il sistema di feedback che sintonizza adeguatamente il TS in base ai cambiamenti in corso non può essere simulato.
E di quali test speciali stai parlando, potresti darci qualche esempio?
1) Il serbatoio ha presentato, il liquido sulle citazioni come risulta non sostituire, ma altrimenti tutto è normale, il processo virtuale di modellazione è andato! È vero, non so come allegare TraceMode qui, penso che sia orientato ai processi di produzione.
2) Non ho affermato che Mashki è perfetto e risolve tutto, e il topic non è stato creato per rimasticare il problema che è diventato così familiare a tutti.
3) Sto lottando con il problema dell'adattamento del TS al mercato da molti anni, ho cambiato un sacco di TS, cercando di trovare le leve (per la vostra terminologia valvole), muovendosi che possono ricostruire dinamicamente i parametri del TS adeguatamente ai cambiamenti del mercato. Finora ho identificato un modello, più il TS è multiparametrico, più è flessibile e più le sue prestazioni possono essere sintonizzate, ma, in proporzione a questo deteriora la sua stabilità e restringe la gamma operativa. E più parametri regolabili ci sono, più complicato è l'algoritmo della loro interrelazione e più difficile è portare l'intero sistema allo stato di equilibrio, così come formalizzare la dipendenza di questi parametri dalle varie fasi del mercato.
4) E Mashka è scelto come esempio che tutti possono immaginare, tutti hanno più o meno esperienza con loro. Inoltre, secondo i miei esperimenti, il loro potenziale è lungi dall'essere esaurito. Se facciamo un sistema basato sugli stessi flip-flop con feedback, può migliorare significativamente non solo le caratteristiche di ampiezza, ma anche la risposta di fase, cioè ridurre il ritardo di MA, anche se ovviamente non si otterrà un super sistema. Se volete sperimentarlo, ecco un consiglio: non applicate un feedback negativo, come in un amplificatore, migliora la risposta in ampiezza, ma il ritardo aumenta ancora di più, e un feedback positivo, come nei generatori, porta il sistema a uno stato eccitato, ma imponendo condizioni limite può mantenerlo in equilibrio, e per PIC può migliorare non solo l'ampiezza ma anche la risposta di fase.
5) Ho lasciato questi esperimenti per il momento; non sono arrivato al TS finito. Attualmente sto sviluppando un indicatore specializzato per il trading manuale e il test visivo delle strategie. Penso che non sia molto razionale, per controllare la strategia è necessario fare il TS, e anche se è composto principalmente da moduli già pronti, richiede tempo per la programmazione e il debug. E questo indicatore permetterà in una modalità visiva nel tester di simulare il trading manuale in diverse fasi della storia delle quotazioni, e valutare immediatamente se la strategia merita attenzione o meno. (Se qualcuno non sa come commerciare manualmente nel tester, per accelerare il test manuale rispetto al conto demo: gestisco gli ordini nel mio EA usando variabili globali, avvio l'EA nella modalità di visualizzazione, attacco l'indicatore necessario alla finestra, imposto la velocità di esecuzione adatta, non appena la combinazione visiva di linee di segnale si forma per aprire una posizione - premo pausa, F3, chiamo la finestra delle variabili globali, correggo il valore della variabile globale per la posizione nella finestra, chiudo la finestra, tiro il cursore.
6) Per tornare all'essenza del soggetto, ho sperimentato ma non mi sono ancora bloccato nel formalizzare la dipendenza del funzionamento dell'indicatore dai cambiamenti delle quotazioni, penso che le fasi del mercato e le linee di segnale dell'indicatore siano visivamente simili, ma c'è un impercettibile spostamento e la logica del TS funziona in modo diverso. Mi aspettavo una sessione di brainstorming e ho impostato questo compito, ma sembra che non sia interessante per molte persone.
7) E in generale, è ora di andare in vacanza, al mare, al sole, perché sono stanco, mi stanco, allenando tori e orsi.
1) Non ho portato un esempio con il riempimento del serbatoio per caso. Da un lato stavo cercando di aiutarvi a vedere il problema da un punto di vista leggermente diverso, dall'altro - il processo di riempimento del serbatoio con il liquido è simile al riempimento del deposito con profitto e può essere modellato relativamente facilmente in TraceMode. TraceMode è effettivamente posizionato come un sistema per la gestione della produzione industriale, ma l'ho raccomandato perché si applica esattamente nel modo in cui tu vedi il problema. Dopo il controllo virtuale del processo "industriale", si potrebbe iniziare l'offerta reale scrivendo un programma per MT. Ma c'è un Ma, scusate il gioco di parole.... Più avanti nel testo.
2) Mi sono già pentito di aver menzionato i mashup nel mio post precedente. Naturalmente, so che lei sa che tutti conoscono i mashkas. La spina dorsale della mia narrazione non si aggrappa a loro, naturalmente. :)
3) Continuiamo a riempire la botte. Anche se il flusso del fluido è turbolento, può ancora essere descritto con sufficiente precisione per scopi pratici per mezzo di formule, formalizzate. Cioè, si può installare qualsiasi numero di sensori (temperatura, portata, pressione, presenza di impurità, comparsa di cavitazione, ecc.) per garantire il controllo del processo con qualsiasi (quasi) precisione. Ma il problema è che il flusso del fluido può essere formalizzato, il flusso della citazione no. Dopo tutto, questo è esattamente quello che stanno cercando di fare coloro che vogliono ottenere il controllo del processo di fare soldi nei mercati costruendo un TS con feedback, intenzionalmente o no.... Qui sta un po' di ironia nell'esempio del barile.
Indipendentemente dal numero di parametri del TS, vedo solo due modi per costruire un TS adattivo. Ho scritto qualche post sopra:
a) cambiare i parametri in modo continuo (la continuità implica ovviamente cambiare i parametri TS su ogni barra, una minore discretezza è impossibile da ottenere a causa della natura discreta del segnale stesso)
b) i parametri cambiano dopo un certo periodo di tempo.
E senza alcun feedback. È qui che bisogna scavare in una direzione diversa - adattamento scegliendo tra molte alternative parallele (ci sono molti modi di scegliere). Non c'è l'obiettivo di identificare la causa (trovare feedback efficaci).
4) .....
5) Osservo un numero crescente di coloro che passano a "handheld" e "semi-handheld". Ebbene, è probabile che questo fenomeno sia di natura periodica. Poi ci sarà uno spostamento nella direzione opposta. Ognuno fa le proprie scelte. Non cattivo o buono, solo il loro.
6) Vedi i punti precedenti. Non credo che l'argomento non interessi a nessuno. È solo che la maggior parte della gente non sa a cosa attaccarsi. Guardate il numero di download da kodobase - l'ultimo di questa lista sarebbero le biblioteche. Alla gente piacciono le soluzioni pronte all'uso. E devi scavare e scavare nel tuo soggetto e non è chiaro dove scavare.
7) Hai bisogno di riposo. E il serraglio non va da nessuna parte. :)
PS Ho riletto quello che ho scritto - un sacco di note. Mi dispiace. Ma in generale, è improbabile che questo argomento venga mai discusso per poterlo dire in poche parole. Buona fortuna!
1)Non capisco bene la sua affermazione. Vuoi dire che l'analisi tecnica non funziona in linea di principio e il suo uso è inutile, e quindi l'adattamento del TS ai cambiamenti del mercato non è possibile? Non sto parlando del fatto che non posso trarre profitto, ma del fatto che non posso simulare un sistema di feedbacks adeguatamente sintonizzando il TS per i cambiamenti in atto.
2)E di quali test speciali stai parlando, puoi darci qualche esempio?
1) No, stai parlando del fatto che non puoi fare soldi, e poi blah blah blah e qualcosa sui "feedback" ricostruendo adeguatamente l'AT per "cambiamenti continui". Ancora una volta, "cambiamenti continui" è un vagabondaggio casuale - anche all'indietro, anche in avanti, ricostruzione o no, niente funzionerà.Quelli che scrivono che guadagnano soldi su questa coppia, per esempio, e non solo su questa - sono semplicemente dei bugiardi, o sono ancora fortunati, o? sono impiegati della FC che mantengono l'atmosfera di fede e speranza per il futuro.
2) Personalmente mi piace il test Dickey-Fuller (DF) o il test Dickey-Fuller espanso (ADF), si può fare con il modello autoregressivo AR(p) o completo ARIMA(p,d,q) - con questo si può determinare il processo che si osserva: passeggiata casuale, mean-reverting, processo di esplosione; c'è una tendenza lineare determinata o deriva nella passeggiata casuale.
La prima volta che ho trovato un breakeven nel mio sistema di trading, è stata la prima volta che ho provato a farlo in un conto demo.
Ho trovato un breakeven nel mio TS fin dalla prima volta - ho provato sia su conti demo che micro - la maggior parte delle volte ho raggiunto il breakeven, o diciamo, se ho ottenuto un profitto, l'ho ottenuto solo sotto controllo manuale.
Ho scelto il forex per l'Expert Advisor con una rottura del canale nel TF basso nella tendenza principale del TF alto - l'unico problema è il piatto, al momento sto cercando di risolvere le perdite nel piatto, ma penso che sarebbe meglio provare a lavorare con ordini pendenti
la tendenza su un TF superiore è determinata dall'indicatore sulla base dei carri, l'unico problema è la chiusura corretta degli ordini - apro e chiudo un ordine dopo il segnale per entrare in quello opposto, ma sospetto che un indicatore completamente diverso sia necessario per l'uscita o forse dovrei lavorare con un timeframe più alto