Abbiamo bisogno di una seconda testa, o anche due, come l'aquilone di Garrynych.

 

Ho fatto un sacco di rifacimenti sui miei complicati indicatori, ma un problema che non ho potuto superare, TS mostra alta efficienza, ma su brevi intervalli di storia. Ho provato nuove e diverse strategie, cercando di trovarne una stabile in una vasta gamma, ma finora non ci sono riuscito. Ho deciso di provare quello più primitivo con un solo mouse, il campo di lavoro è molto più ampio, ma gli indicatori sono molto bassi rispetto alle versioni precedenti. Domanda in studio: c'è qualche prospettiva di finalizzare un tale TS, o secondo l'esperienza di utenti EA esperti, un tale TS non ha alcuna possibilità?

Rapporto del tester di strategia
Angelo
Alpari-Demo (Build 226)


Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 ora (H1) 2008.12.01 00:00 - 2010.05.31 23:00 (2008.12.01 - 2010.06.01)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lot=0,1; MaxRisk=20; StopLoss=571;
Bar nella storia 10168 Zecche modellate 17154969 Qualità della simulazione 90.00%
Errori di mancata corrispondenza della trama 4
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 3050.79 Profitto totale 8068.57 Perdita totale -5017.78
Redditività 1.61 Payoff previsto 14.60
Dispersione assoluta 195.47 Massimo prelievo 548.14 (15.21%) Prelievo relativo 24.22% (257.17)
Totale scambi 209 Posizioni corte (% vittoria) 114 (42.11%) Posizioni lunghe (% vittoria) 95 (33.68%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 80 (38.28%) Operazioni in perdita (% di tutte) 129 (61.72%)
Il più grande commercio redditizio 392.61 perdere l'accordo -57.37
Media affare redditizio 100.86 commercio perdente -38.90
Massimo vittorie continue (profitto) 4 (1347.17) Perdite continue (perdita) 9 (-358.57)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 1347.17 (4) Perdita continua (numero di perdite) -358.57 (9)
Media vincite continue 1 perdita continua 2

Se MM è acceso, si ottiene quanto segue

Rapporto del tester di strategia
Angelo
Alpari-Demo (Build 226)


Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 ora (H1) 2008.12.01 00:00 - 2010.05.31 23:00 (2008.12.01 - 2010.06.01)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lot=-0.1; MaxRisk=5; StopLoss=571;
Bar nella storia 10168 Zecche modellate 17154969 Qualità della simulazione 90.00%
Errori di mancata corrispondenza della trama 4
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 7224.31 Profitto totale 30644.00 Perdita totale -23419.69
Redditività 1.31 Payoff previsto 34.57
Dispersione assoluta 195.77 Massimo prelievo 3198.81 (46.01%) Prelievo relativo 46.01% (3198.81)
Totale scambi 209 Posizioni corte (% vittoria) 114 (41.23%) Posizioni lunghe (% vittoria) 95 (33.68%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 79 (37.80%) Operazioni in perdita (% di tutte) 130 (62.20%)
Il più grande commercio redditizio 2032.40 transazione perdente -475.15
Media affare redditizio 387.90 perdere l'accordo -180.15
Numero massimo vittorie continue (profitto) 4 (1959.01) Perdite continue (perdita) 9 (-2014.70)
Massimo profitti continui (numero di vittorie) 2131.81 (2) Perdita continua (numero di perdite) -2014.70 (9)
Media vincite continue 1 perdita continua 2

 
È OOS?
 
Swetten:
È OOS?

Non faccio ottimizzazione e ho messo a punto le immagini nell'intervallo di 1 solo giorno.
 

Lavorando in TC mi sono abituato a risultati simili, ma non riesco a renderli stabili e non so cosa fare con quelli sopra menzionati.

Rapporto del tester di strategia
Angelo
Alpari-Demo (Build 226)


Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 30 minuti (M30) 2010.04.26 00:00 - 2010.05.25 23:30 (2010.04.26 - 2010.05.26)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Parametri Lot=0.1; MaxRisk=1; StopLoss=570;
Bar nella storia 2049 Zecche modellate 1155483 Qualità della modellazione 90.00%
Errori di mancata corrispondenza dei grafici 19
Deposito iniziale 1000.00
Utile netto 2422.49 Profitto totale 2449.95 Perdita totale -27.46
Redditività 89.22 Payoff previsto 34.12
Dispersione assoluta 18.80 Massimo prelievo 141.90 (4.67%) Prelievo relativo 4.67% (141.90)
Totale scambi 71 Posizioni corte (% vittoria) 33 (87.88%) Posizioni lunghe (% vittoria) 38 (94.74%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 65 (91.55%) Operazioni in perdita (% di tutte) 6 (8.45%)
Il più grande il più grande commercio redditizio 234.20 transazione perdente -8.10
Media affare redditizio 37.69 commercio perdente -4.58
Numero massimo vittorie continue (profitto) 34 (1337.94) Perdite continue (perdita) 1 (-8.10)
Massimo Profitto continuo (numero di vittorie) 1337.94 (34) Perdita continua (numero di perdite) -8.10 (1)
Media vincite continue 11 Perdita continua 1

 
Nella maggior parte dei casi, il range dipende dall'indicatore (o dagli indicatori) e da come reagiscono ai cambiamenti del mercato
 
rensbit:
Nella maggior parte dei casi, il range dipende dall'indicatore (o dagli indicatori) e da come reagiscono ai cambiamenti del mercato

Questo è comprensibile, i miei indicatori sono abbastanza complicati e molto sensibili ai cambiamenti del mercato, e non posso ancora fare un autotuning efficace, così ho provato ad usare una procedura guidata, è molto più stabile, ma i risultati non sono impressionanti.
 

La stabilità è definita dalla capacità del sistema di non scaricarsi in parti della storia sfavorevoli per esso. In altre parole, se i parametri iniziali sono costanti, selezioniamo le aree in cui il sistema perde, cerchiamo la ragione, cerchiamo di superarla, ecc.

 
Angela:

È comprensibile, i miei indicatori sono abbastanza complicati e molto sensibili ai cambiamenti del mercato, e non posso ancora fare un autotuning efficace, così ho provato a usare una procedura guidata, che è molto più stabile, ma i risultati non sono impressionanti.

Cerca un modello. P.S. C'è davvero un dettaglio che manca qui :)



 
FION:

La stabilità è definita dalla capacità del sistema di non scaricarsi in parti della storia sfavorevoli per esso. In altre parole, se i parametri iniziali sono costanti, selezioniamo le aree in cui il sistema perde, cerchiamo la ragione, cerchiamo di superarla, ecc.

In questo caso appaiono altre aree
 
rensbit:

Cerca un modello. P.S. C'è davvero un dettaglio che manca qui :)




Il mio TC dal post 1 contiene un solo mash, non diversi, il che darebbe delle intersezioni.
 
Angela:

Il mio TC dal post 1 contiene solo un ondeggiamento, non diversi, che darebbero intersezioni.
Lo screenshot di cui sopra non usa le intersezioni