L'interazione dei mercati. - pagina 12
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3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
3. L'evidenziazione è un po' azzardata. Naturalmente, se calcoliamo la correlazione senza uno spostamento temporale, cioè I(0), è impossibile rilevare la presenza di "padroni" - "schiavi". Ancora una volta, esiste un modello VAR(p) per questo scopo.
4. Il mare della pasta ruota nell'arbitraggio statistico e nel paired trading - questa è la causa principale delle correlazioni.
5. Forse non in azioni, ma in indici... È ridicolo supporre e indovinare costantemente qualcosa a seconda dell'umore, quando si può calcolare tutto in numeri.
3. Ho disegnato l'evidenziato dalle orecchie. Naturalmente, se si calcola la correlazione senza uno spostamento temporale, cioè I(0), è impossibile rilevare la presenza di "leader" - "schiavi". Ancora una volta - c'è un modello VAR(p) per questo scopo.
4. Il mare di pasta ruota nell'arbitraggio statistico e nel paired trading - questa è la ragione principale delle correlazioni. Per esempio il 6 maggio - crollo istantaneo dei principali indici azionari, export-import di cosa, jeans dalla Cina?
5. Forse non in azioni, ma in indici... È ridicolo fare supposizioni e indovinare le cose a seconda dell'umore, quando si può calcolare tutto in numeri.
3. Tu sei il tipo che spiega la matematica con l'economia e io... l'economia con la matematica. Senti la differenza?
4. Un mare di pasta blah blah ... affermazioni infondate.
Se hai spiegato il crollo del 6 maggio con il trading di vapore o l'arbitraggio - SEI TU l'IDIOTA. Ma non sei solo :) (hmm, questa è buona)
Un gruppo di idioti ha iniziato a urlare sul trading ad alta frequenza che ha portato a questo sviluppo... senza capire l'essenza dell'arbitraggio, per non parlare del pair trading.
Penso che la ragione di questo crollo sia stata la dichiarazione di uno dei membri della Fed che la cosa principale per la Fed dovrebbe essere la lotta contro l'inflazione - la conseguenza dell'aumento dei tassi, beh, i mercati si sono incasinati. Questo è tutto :)
Cosa c'entra l'esportazione-importazione ... Vuoi metterti in mostra? ;)
5. Puoi avere Mashka per la coscia, ma non puoi avere neanche quello.
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
1. La correlazione è una conseguenza, non una causa. Se è vicino a -1 o 1, allora c'è qualche motivo per cui le due serie sono correlate.
2. Formula di correlazione R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - così la correlazione dipende solo dalla riga x e y, con i primi numeri della riga che contribuiscono a R esattamente come gli ultimi. Cosa significa? Che ricalcolare la correlazione in un giorno è un esercizio del tutto inutile.
3. Se la correlazione è vicina a 1, e X è cambiato, possiamo assumere che anche Y cambierà. È vero anche il contrario, quindi non ci sono schiavi leader.
4. C'è una correlazione >0 tra tutti i mercati azionari perché tutti i paesi sono legati all'export-import.
Quasi tutte le valute hanno una correlazione con il dollaro e lo yen < 0, perché il dollaro e lo yen sono considerati le valute a più basso rischio, e quando le condizioni economiche si deteriorano gli investitori vanno in queste valute, quindi quando la crescita economica (anche se è iniziata negli Stati Uniti) le valute a rischio aumentano.
Il Dow sale, xxx/USD sale, e USD/xxx scende
Ma non puoi fare soldi su questo - perché la correlazione non risponderà allo spread tra loro, e in generale, in economia, questa maledetta pseudoscienza basata sulla tua stupidità e avidità, nessuno deve niente a nessuno, e se lo fa - viene recuperato così velocemente che tu e il tuo mt4 sarete gli ultimi.
Calcolo il Dow anche mezz'ora prima dell'apertura del NYSE, e durante il trading il mio calcolo è più preciso di quanto lo calcoli la borsa stessa, ma questo non mi dà un vantaggio. Fondamentalmente, è per questo che te l'ho detto, perché non è così :)
5. L'ipotesi che ci siano schiavi e piombi nelle azioni è altrettanto ridicola. Naturalmente la correlazione all'interno di un settore è più forte che tra diversi stock in settori diversi. Quindi esce un rapporto forte per Sber, WTB rimbalza allo stesso tempo di Sber, ed è vero anche il contrario. Inoltre, gli americani rilasciano i rapporti dopo il trading e tutto rimbalza subito dopo l'apertura.
Quali sono i modi per trarre profitto dai mercati? Analisi tecnica, fondamentali, altro?
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
OH, IL GRANDE!
Non siamo niente in confronto a voi! La tua saggezza non conosce limiti! Ma i tuoi deboli discepoli hanno delle domande. Scendi da loro e illuminali:
1. pensiero profondo. Con questo tu, il GRANDE, intendevi esprimere l'idea che la correlazione è una misura di una relazione statistica tra due o più indicatori.
2. scusatemi, oh MASTER, i vostri umili discepoli - cosa significa che ricalcolare la correlazione in un giorno è un esercizio inutile? Cosa significa inutile? Non è corretto? E perché? E per quali tempi è corretto? E cosa significa il calcolo della correlazione utile? Come si applica? Cosa succede se calcolo la correlazione per H1 e sembra essere alta (0,7-0,9)? È inutile?
3. Profonda è la tua saggezza! Ma nel mio nulla direi ancora più categoricamente - se la correlazione tra X e Y è vicina a 1, allora quando si cambia X, Y non cambierà solo, ma cambierà ad un tasso MOLTO AZZURRO al cambiamento di X (vicino all'unità 0,95-0,9999999).
4. Non voglio nemmeno scriverne. Il fatto che i mercati finanziari e delle materie prime sono interconnessi - attende il zlozschrtsudl3amrshsh3g!!!!!!! I vostri studenti sono stati informati di questo nel loro primo anno di università. Grazie, oh MASTER, per il promemoria.
5. Il Dow sta salendo, xxx/USD sta salendo, e USD/xx sta scendendo- ci stai mettendo alla prova, oh MASTER! Sapete che questo modello di comportamento del mercato è tipico soprattutto in tempi di crisi! E prima della crisi, questa dipendenza si è notevolmente indebolita, e a volte aveva il segno opposto in alcune valute!
6. Ma non si possono fare soldi con questo - oh MASTER! E perché, al punto 2, era rassicurante che il calcolo della correlazione per timeframe superiori a un giorno era MERAVIGLIOSO? MASTER ha imparato la profondità del trading, il suo passato, presente e futuro e da questo ha concluso FUTURO? Il Maestro è sicuro? O forse è solo la sua opinione? O forse avresti dovuto scrivere "Penso di sì, penso di sì"?
7. L'ipotesi che ci siano schiavi e piombi negli stock è altrettanto ridicola. Naturalmente la correlazione all'interno di un settore è più forte che tra diversi stock in settori diversi. Quindi esce un rapporto forte su Sber, WTB rimbalza allo stesso tempo di Sber, ed è vero anche il contrario. Inoltre, gli americani rilasciano i rapporti dopo il trading e tutto rimbalza subito dopo l'apertura. - MASTER ha trovato Sber in MT4? MASTER ha scritto tutto questo per il mercato azionario? E per il forex?
Perdonami, Maestro, i tuoi umili discepoli! Non lasciateli senza risposta in questo momento difficile per loro! Illuminateli ulteriormente.
Infatti - ci aspettavamo delle specifiche da te, non formule di correlazione e di dirci quali valute sono valute rifugio. Sii specifico!
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Ti dirò anche questo, O GRANDE, nel mondo di oggi è praticamente impossibile raccogliere due serie numeriche che caratterizzano processi reali con correlazione = 0. Tutto in questo mondo è interconnesso. Si può trovare una correlazione tra la dinamica della temperatura di un paziente con tosse nell'ospedale di Tsuryupinsk e il grafico dell'euro sul forex, O MUDRY
5. Dow che sale, xxx/USD che sale e USD/xx che scende- ci stai mettendo alla prova, O MASTER! Sapete che questo modello di comportamento del mercato è soprattutto una caratteristica dei tempi di crisi! E prima della crisi, questa correlazione si è notevolmente indebolita, e a volte aveva il segno opposto in alcune valute!
Questi sono esattamente i modelli che ci interessano. Potrebbe dirci di più sui mercati delle materie prime in modo più dettagliato?
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
un miracolo, un miracolo! Fratelli e sorelle! Un grande miracolo - in un anello di fuoco il Maestro apparve davanti a me e disse:
Stupidi sciocchi! In verità, vi dico, prima della crisi, certi investitori investono in beni dei paesi i cui indici azionari salgono. Comprano le valute di questi paesi. Quando il Dow sale, comprano il dollaro. Anche se prima della crisi, la correlazione negativa tra il Dow e EURUSD è aneddotica. Prima della crisi, era di solito una correlazione debolmente positiva.
Così disse il MAESTRO e scomparve nel fumo e nelle fiamme.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
più tardi il MASTER è riapparso e ha aggiunto - e durante la crisi lo stereotipo del comportamento degli investitori è cambiato. Gli Stati Uniti sono visti come il motore dell'economia mondiale, quindi l'aumento del Dow è visto come un segnale che l'economia mondiale sta uscendo dalla crisi. Gli investitori stanno iniziando a uscire dal contante del dollaro e ad entrare in valute rischiose.
Dopodiché il MAESTRO starnutì e scomparve nella fuliggine e nel ciad.....
И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!