R-Portfolio - un metodo di diversificazione - pagina 4

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Basta parlare, costruiamo il Graal! )

 
vasya_vasya писал(а) >>

c'è una cosa del genere, la diversificazione non salva durante le crisi mondiali, ma questa teoria non è per i fessi dopo tutto. almeno è molto più difficile dimostrare il suo danno che la sua utilità.


C'è un certo signor Sharpe e un gruppo di pazzi con lui. Dopo la crisi del 1987 hanno creato un fondo per dimostrare la loro teoria del portafoglio. Nel 1997 sono falliti, con tutti gli Schnobel coryphaei che hanno perso diverse centinaia di milioni di dollari ciascuno. Da allora continuano a rassicurare tutti che hanno ragione e prendono soldi per i loro discorsi. Non hanno più i soldi per un nuovo fondo. Quindi dimostrandosi utile solo nel forum, ma non più di questo.
 
È ancora un mistero per me quello che i nerd hanno fatto a Reshetov. Su questo ritrovato sito web li menziona di nuovo.
 
Ok, diciamo che abbiamo assemblato un portafoglio di titoli senza rischio. Per esempio, abbiamo comprato tutti i tipi di obbligazioni, da quelle statunitensi a quelle greche a quelle europee. Il rendimento di questi titoli è sempre positivo. Quindi, in trent'anni possiamo ottenere un rendimento medio del 3-4% annuo. La domanda è: come si può diventare ricchi con questo? E i derivati? Per esempio gli stessi futures? Chi ci pagherà in questo caso?
 
E un'altra cosa. Non addentriamoci nei meandri della teoria, e prendiamo il portafoglio azionario reale e più conosciuto al mondo, l'SP500. Dov'è la tendenza al rialzo qui? E comunque, anche se questo SP500 è in costante aumento, quale sarà il ritorno dell'investimento? 5% annuo? 10% annuo? Renderà meglio di un deposito bancario?
 
Se ho capito bene, provando molte combinazioni di diversi titoli (si possono anche cambiare i loro pesi) otteniamo la tendenza finale al rialzo, e speriamo che persista in futuro. L'idea è forte, perché anche durante la crisi non tutti i titoli cadono, per esempio McDuck non è caduto affatto...
 
neoclassic >>:
Если я правильно понял, с помощью перебора кучи вариантов комбинаций разных бумаг (можно еще их веса менять) получаем итоговый аптренд, и надеимся что он сохранится и впредь. Идея прикольная, ведь даже и в кризис не все акции падают, например Макдак вообще не упал..

Basta non farsi illusioni perché i mercati non sono stazionari. Quindi il portafoglio dovrà essere scosso di tanto in tanto.

Il punto è che se si permette al portafoglio di fare drawdown in un mercato calmo, significa che non sta tenendo conto di alcuni fattori del passato. Pertanto non li prenderà in considerazione in futuro. E dove è sottile, si strappa.

Se prendiamo due portafogli: uno è in drawdown e l'altro è non-breakdown, entrambi non possono tenere conto di alcuni fattori che non sono accaduti in passato ma accadranno in futuro. Tuttavia, è ancora una questione di come questi fattori futuri si rifletteranno nei portafogli, cioè saranno redditizi o in perdita?

 
Reshetov писал(а) >>

Inoltre non so perché il metodo sviluppato da Tobin si chiama metodo Tobin, il metodo sviluppato da Markowitz si chiama metodo Markowitz, il rapporto di Sharpe si chiama rapporto di Sharpe, e il metodo sviluppato da Reshetov non si chiama metodo alsu?

Questo è un oltraggio.



Malattia di Levin (c) Gli stagisti :)
 
neoclassic писал(а) >>
Se ho capito bene, provando un sacco di combinazioni di diversi titoli (si può anche cambiare i loro pesi) si ottiene la tendenza al rialzo finale, e speriamo che rimanga in futuro. L'idea è forte, perché anche durante la crisi non tutti i titoli cadono, per esempio McDuck non è caduto affatto...


Se intendi il Nasdaq, è più del doppio del 2007. 10.01 - 2866 и 2009.02.01 - 1263.

 
faa1947 >>:

neoclassic >>:
... например Макдак вообще не упал..


Если имеется ввиду насдак, то более чем в два раза 2007. 10.01 - 2866 и 2009.02.01 - 1263.

No, è McDonalds dal simbolo MCD. Di tutti i titoli, DJI è l'unico che non solo non è crollato nel 2008, ma ha anche registrato un profitto per l'anno.

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