R-Portfolio - un metodo di diversificazione - pagina 3
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С-4, Вы получили ответ на свой вопрос? Я лично думаю, чтот НЕТ...
Мне тоже безумно интересно, Reshetov, каким образом собрав воедино (грубо) случайные величины, Вы умудрились достичь вычисляемой прибыльности портфеля?
Только прошу Вас, если станете отвечать - по-русски, пожалуйста, а не на неветеранском...
Un intero sito web in russo http://r-portfolio.ru + open source.
Se questo non è abbastanza, ci sono più informazioni su http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Anche tutto in russo
Non c'è bisogno di sapere come funziona la TV per usarla, però.
Целый сайт на русском языке http://r-portfolio.ru + открытые исходники.
Если этого не хватает, то есть еще дополнительная информация на http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html. Тоже все на русском языке
Хотя, для того, чтобы пользоваться телевизором, вовсе не обязательно знать его устройство.
Grazie, lo farò, ma preferisco conoscere la costruzione e le specifiche dell'auto per usarla in modo sicuro.A differenza di una televisione, una macchina (il mercato) può darti un bel calcio nel culo.
спасибо, почитаю, однако для того чтобы безопасно пользоваться автомобилем я предпочитаю знать его устройство и тех. характеристики.в отличие от телевизора, автомобиль (рынок) может "дать под зад" да так, что мало не покажется.
Nessuno vieta di approfondire l'essenza e di aumentare l'educazione. Il metodo di formazione dei portafogli è descritto in russo, le fonti sono aperte, e ci sono informazioni aggiuntive più che sufficienti in russo.
In questo caso, nessuno si offre di prendere un maiale in un poke.
Reshetov è stato dimesso?
citazione:
1. "I portafogli di Reshetov si riferiscono a un insieme distinto di portafogli composti da titoli e sono strumenti finanziari sintetici che si confrontano favorevolmente con altri strumenti finanziari per una tendenza rigorosamente al rialzo senza cali (drawdown). "
- ahem, genio, non resta che trovare tali strumenti :) anche se i malati hanno sempre delle visioni.
2. "Il vagabondaggio casuale di Bernoulli di questo stesso portafoglio si applica solo ai massimi di rendimento, poiché sono imprevedibili e non vincolati da nulla. "Reshetov, hai capito quello che hai detto?
3. "Il rischio potenziale per qualsiasi portafoglio di Reshetov è sempre negativo, anche quando non ci sono titoli senza rischio in questi stessi portafogli" - E il rischio è sempre negativo, altrimenti non esiste. E comunque, come si calcola il rischio?
4. "Non esiste un concetto di rischio potenziale per il portafoglio di Reshetov, poiché questo stesso rischio è sempre negativo, cioè per qualsiasi periodo di tempo il portafoglio può dare solo un profitto potenziale" - Reshetov, è solo nella tua fantasia malata che ci può essere solo profitto.
Il portafoglio di Reshetov :))))) oh, gente malata ....
И вообще, как ты его считаешь, риск-то ?
Per il riferimento particolarmente dotato: Rischio
Citazione:
"Il rischio in finanza non ha una definizione, ma alcuni teorici, in particolare Ron Dembo, hanno definito metodi molto generali per stimare il rischio come il 'livello di rammarico' previsto dopo che una transazione è stata completata."
Per il riferimento particolarmente dotato: Rischio
Citazione:
"Il rischio in finanza non ha una definizione, ma alcuni teorici, in particolare Ron Dembo, hanno definito metodi molto generali per stimare il rischio come il 'livello di rammarico' previsto dopo che una transazione è stata completata."
Reshetov - sei un idiota. Pronto a dimostrarlo in tribunale.
Moderatori, questo non è un insulto, è un termine medico.
Stessa wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
Reshetov, sei un idiota. Pronto a dimostrarlo in tribunale.
Moderatori, questo non è un insulto, è un termine medico.
Stessa wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100. Pensavo che Reshetov avesse più di 2 anni, ma no. È in calo da un anno.tutti
e ora sta crescendo.tutto,
Togliti le pantofole, vedrai meglio.Che ne dite di confrontare i grafici degli indici e il grafico del portafoglio risultante? Debole? ))
Che ne dite di confrontare i grafici degli indici e il grafico del portafoglio risultante? Debole?
Non c'è bisogno di paragonare nulla. Tutte le teorie di portafoglio sono per i fessi che devono portare i soldi in gestione. Le teorie di portafoglio si basano sul presupposto (tra molti altri presupposti idioti) che la correlazione tra i beni è da -1 a 1 e bisogna scegliere quelli in cui la correlazione è maggiore di 1 e almeno un bene è in crescita. E questo funziona nei periodi di crescita del mercato. Poi tutto crolla e nessun portafoglio può salvarlo per definizione, dato che non ci sono beni in crescita - tutto cade. Ma i teorici del portafoglio continuano a farlo e cercano di nuovo dei babbei che, secondo loro, hanno dimenticato gli ultimi sei mesi.
Ничего не надо сравнивать. Любые портфельные теории - это для лохов, которые должны нести деньги в управление. В основе потрфельных теорий лежит предположение (кроме большого числа других идиотских предположений), что корреляция между активами от -1 до 1 и нужно подобрать такие, в которых корреляция больше 1 и хотя бы один актив растущий. И это работает в периоды роста рынка. Потом все падает и никакие портфели не спасают по определению, т.к. нет растущих активов - все падают. Но теоретики портфелейй не унимаются и опять ищут лохов, которые, по их мнению, забыли прошлое полугодовой давности.c'è una cosa del genere, la diversificazione non salva durante le crisi mondiali, ma questa teoria non è per i babbei dopo tutto. almeno è molto più difficile dimostrare il suo danno che la sua utilità.