DICIAMO CHE ... - pagina 3

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Richie писал(а)>>

Ancora una volta, stiamo parlando di incrementi di prezzo.

Stiamo parlando della stessa cosa.

E può dimostrare che non è accidentale? Dove sono i fatti?

http://ru.arxiv.org/ http://citeseerx.ist.psu.edu/
Troverai le risposte alla tua domanda se prenderai sul serio la tua ricerca.
 
MoneyJinn писал(а) >>
Aspettiamo semplicemente che il prezzo mostri una proprietà stabile e ricorrente e poi cominciamo a cercare di usare quella proprietà (leggi modello).
Non appena il modello muore, cominciamo a cercare il prossimo e così via fino a quando non ci annoiamo.



Vero, ma non su una base casuale e sconclusionata.
 
Una frase mi ha colpito in un filosofo (Mamardashvili). A mio parere, va al cuore della ricerca di ciò che sta accadendo nel mercato e cosa fare al riguardo:
"Se si parte da un punto in cui la conoscenza non aiuta, si va nella direzione del senso".
 

Medvedi, "camminerà" nella sua gamma media in n- giorni ?

 
sever29 писал(а) >>

Medvedi, "camminerà" nella sua gamma media in n- giorni ?

Nessuno lo sa.

 
Richie >>:

И тут возникают вопросы:
- Как им торговать?
- Что в этом случае будет, а что не будет работать?
Каковы будут ваши предожения?

Il mio suggerimento: aprire un Dealing Centre e fornire servizi ai commercianti. Per gli spread e le commissioni. Funzionerebbe.
;)
 
MetaDriver писал(а) >>
Il mio suggerimento: aprire un Dealing Centre e fornire servizi ai commercianti. Per gli spread e le commissioni. Funzionerà.
;)


Anche diventare un market maker su bearish non è una cattiva opzione :D
 
lea >>:



Верно, но не на случайном блуждании.

E che, vagando a caso, il prezzo non può avere nessuna proprietà stabile?

 
lea >>:

Стать маркетмейкером на медведии - тоже неплохой вариант :D

Qui ci sono già due opzioni funzionanti.

:)

 
C'è un'altra opzione. È stato toccato in Lovin (vedi l'ultimo post di baltik sulla pagina). La MM di Laboucher non è così aggressiva come il martin classico. Coloro che espongono questo metodo MM di solito dicono che solo il 33% dei trade redditizi con un take uguale allo stop sono sufficienti per girare intorno allo zero.
Ma devi ancora sopportare sostanziali drawdown e la possibilità di uno stop-out.
Il link è la MM di Laboucher.
Questo MM è tutt'altro che ovvio come il classico martin, poiché anche la legge della crescita del lotto in una serie perdente non è chiara. Ho ascoltato il webinar su questo MM e presumibilmente l'esperienza del presentatore conferma che con un lotto iniziale 1 il lotto massimo è 60. Non ci credo molto, abbiamo bisogno di esperimenti sul campo.
P.S. Sembra che sia il momento di iniziare un ramo sulla Terza Mucca Sacra ("Un TS con un'aspettativa matematica negativa (a 0,1) non può essere trasformato in uno redditizio").
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