Mediazione?
Se la TS (strategia di trading) perde su uno strumento qualsiasi su 1000, il risultato totale della stessa TS può non perdere se lavora su tutti questi strumenti contemporaneamente?
Cioè se la probabilità Pi = probabilità di ottenere un profitto su uno strumento durante un certo periodo di tempo < 0,5, allora cosa sarà uguale alla probabilità della "somma" di tutti su i?
Forse la Ford è l'auto sbagliata?
La signora dovrebbe provare a guidare altre auto?
Allora cosa ci sta dicendo Nevermind? :)
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Se la TS (strategia di trading) perde su uno strumento qualsiasi su 1000, il risultato totale della stessa TS può non perdere se lavora su tutti questi strumenti contemporaneamente?
Cioè se la probabilità Pi = probabilità di ottenere un profitto su uno strumento durante un certo periodo di tempo < 0,5, allora cosa sarà uguale alla probabilità della "somma" di tutti su i?
È interessante notare che ci sono state molte discussioni sul forum sui TC basati sull'arbitraggio di due coppie correlate. Per esempio, un australiano e un neozelandese. Vanno più o meno insieme. Poi sulla loro forte divergenza vendendo uno e comprando l'altro si può guadagnare profitto sul movimento inverso. La redditività di tale TS non è grande, ma il rischio è minimo.
Il significato di questo approccio è chiaro a tutti, penso che anche l'autore lo capisca. Nessuno, nella sua mente e nei suoi pensieri, può dire che una tale ST può essere facilmente bloccata con MC. Allora perché questa difficoltà nel capire cosa fa il Nevetran?
E sta facendo più o meno la stessa cosa. L'unica differenza è che ha sostituito una coppia con una correlazione nota con un grande canestro. Se quel paniere ha un certo equilibrio di correlazione, allora è molto probabile che esegua lo stesso movimento oscillatorio intorno al suo equilibrio della coppia di correlazione. Anche se la stessa posizione di equilibrio può andare alla deriva in qualche direzione nel farlo. Il non veterano, ovviamente, non si è occupato delle correlazioni nel paniere e del suo equilibrio. Ma è giustificato nel dire che più coppie ci sono nel paniere, meno è probabile che ci sia una distorsione significativa. In ogni caso la stocasticità regna.
Strano che anche persone esperte su questo forum non abbiano visto il punto, e invece di pensare un po', corrano subito a etichettare e bandire le streghe.
Ecco perché ci sono pensieri confusi nella testa e poche domande significative.
Интересно, тут на форуме не раз подымалось обсуждение ТС основанных на арбитраже двух корелирующих пар. Например, австралиец и новозеландец. Они ходят примерно вместе. Тогда на сильном их расхождении продавая одну и покупая другую можно получить профит на обратном ходе. Дохдность такой ТС невелика, но и риск минимален.
Смысл такого подхода доходит до всех, думаю что и до топикстартера. Утверждать, что такая ТС легко может нарваться на МК в здравом уме и твердой памяти вряд ли кто-нибудь станет. Так почему такие трудности с пониманием того, что делает Неветеран ?
А он примерно то же самое и делает. С той только разницей, что пару с известной кореляцией он заменил на большую корзину. Если в этой корзине имеется некоторый кореляционный баланс, то она с высокой вероятностью будет совершать такое же колебательное движение вокруг своего равновесия, как и корелирующая пара. Хотя само положение равновесия может дрейфовать при этом в некотором направлении. Неветеран, конечно, с кореляциями в корзине и с ее балансом не разбирался. Но его оправдывает то, что чем больше в корзине пар, тем меньше вероятность существенного перекоса. Так или иначе стохастичность рулит.
Странно, что даже опытные люди на этом форуме не увидели сути дела, а вместо того, чтобы немного подумать, сразу кинулись лепить ярлыки и изгонять ведьм.
Поэтому и возникают мутные мысли в голове и мало осмысленные вопросы.
Allora dovreste iniziare ad analizzare le correlazioni e selezionare le coppie, piuttosto che buttarvi a capofitto, come sostiene il Neveteran.
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Se la TS (strategia di trading) perde su un qualsiasi strumento su 1000, il risultato totale della stessa TS può non perdere se lavora su tutti questi strumenti contemporaneamente?
Cioè, se la probabilità Pi = probabilità di ottenere un profitto su uno strumento durante un certo periodo di tempo < 0,5, allora cosa sarà uguale alla probabilità della "somma" di tutti su i?