Periodi dinamici per gli indicatori - pagina 3
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Come si chiama l'"adattamento continuo"?
Forse quello che intendete per continuo è che solo la prevalenza è coinvolta nell'EMA. Ma questo è un caso privato.
Ecco, per esempio, due MA: quella rossa è la SMA e quella blu è l'EMA. Il principio di adattamento è lo stesso ed è descritto sopra. I periodi (o il periodo ridotto per l'EMA) variano da 3 a 111 (sottofinestra inferiore). Naturalmente con SMA viene ricalcolato l'intero campione, con EMA solo il fattore di ponderazione del nuovo valore k e il feedback (1-k) per la barra EMA precedente viene ricalcolato dall'altro coefficiente. Naturalmente, sono consapevole del fatto che se si usa iMA per EMA, sarà ricalcolato su tutta la storia se si cambia il periodo dinamicamente. Per evitare questo, viene utilizzato un calcolo integrato.
Quello che volevo dire è che cambiare la SMA (cioè il suo periodo) può avvenire solo in passi = 1. E il cambiamento del parametro EMA (fattore di ponderazione k) può essere qualsiasi doppio. Quindi non è possibile rendere le due SMA il più vicine possibile, ma per l'EMA è possibile.
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
А... Sì, capisco. Anche se il punto di questo contrasto... la serie è comunque discreta. Ok, bene... Alla fine non ha importanza.
))) È di questo che stiamo parlando.
Un'altra cosa è che gli indicatori sono sviluppati per uno scopo molto specifico - per visualizzare lo stato desiderato del mercato, che è ulteriormente utilizzato nel TS. In questo caso, l'obiettivo era quello di trovare un canale adeguato per un TS di breakout.
Ho creato così tanti indicatori di questo tipo in così tanti anni che non riesco nemmeno a ricordarli. Posso dirvi una cosa - non c'è nessun "graal" qui. Meglio, sì, ma non fondamentale. Nel quadro della disperazione generale)). Comunque, sono passati due anni da quando l'ho praticamente fatto. Quindi... Ho trasferito alcuni dei miei vecchi su MT da Metas e Omega.
In breve, come è stato messo dal topicstarter sub, e cercato di rispondere. Anche se con ZZ andato un po 'di lato - non c'è din.periodo (c'è una soglia). E l'auto-ottimizzazione degli EA è, sapete, un argomento abbastanza diverso.
Se si risponde alla domanda, e se ha anche un senso, allora, ripeto, - sì, ma non dobbiamo contare su un miglioramento drammatico. IMHO, all'interno del paradigma delle serie di prezzi a tempo è irrealistico.
Tutto quello che ho visto sul mercato è l'adattamento all'interno del sub-motore. Facciamo un bell'indicatore. Ma l'idea di sistemi adattivi esiste al di fuori del mercato ed è messa come la metto io: l'adattamento dovrebbe essere valutato dall'indicatore finale dell'intero sistema, nel nostro caso dal profitto (se ne possono usare altri, il che non è cruciale).Per qualche motivo mi sembra che valutiamo tutto insieme. In particolare, fissiamo la redditività della ST per un certo tempo a venire. Il mercato è cambiato, abbiamo aggiustato i parametri del TS, il passato dice che ci sarà profitto, ecc. Naturalmente non è chiaro come valutare tutte le componenti di profitto ad ogni passo successivo, ma comunque
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
Capisco il tuo punto di vista - non ho nulla contro di esso e, infatti, mi sembra un approccio altrettanto logico quanto il tuo.
Stavo parlando di qualcos'altro. Questo è tutto. E anche l'argomento che hai toccato non è nuovo - ci sono dei thread sul forum.
O eccone un altro. Due ZZ di soglia classica. Quella blu è con una soglia dura di 10pts, quella viola con una soglia dinamica calcolata come un 3*ATR(5) veloce, smussato dall'attenuazione di EMA(444). Anche la soglia inferiore è limitata a 10 pps. L'indicatore di controllo della soglia è nella sottofinestra inferiore (linea tratteggiata blu superiore).
Per il picchettamento:
Il mio si comporta allo stesso modo del tuo blu, solo che non si contrae. Ma questo non significa che manchi di piccole variazioni. Dove si adatta alla natura del mercato, li mostra anche.
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:Для ставнения:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
Ci sono diversi modi per farlo. Ho solo citato il primo che è venuto fuori. C'è un algoritmo simile al tuo. E molti, molti altri. E poi dipende dal compito da svolgere - quello che stiamo catturando.
No, puoi, se ti interessa, fare una compilation di approcci/algoritmi in generale o per una zona in particolare. Solo che, sapete, personalmente non è più così interessante - difficilmente vi prenderò parte attiva. La mia opinione sulla prospettività l'ho già formata (e anche non ieri) e l'ho dichiarata qui. Tutto, ovviamente, IMHO.
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?Naturalmente questo era impegnato, anche su questo forum. Tuttavia, non ricordo i soprannomi, quindi non posso aiutarti nella ricerca.
L'ultima volta che mi ricordo, Neutron stava riqualificando il suo NS ad ogni passo. All'inizio sembrava essere contento dei risultati, mi chiedo come stia facendo ora.
A proposito, ho copiato il mio approccio dal topic "Nel follow-up" completamente in MQL e ora si adatta anche su ogni passo (più precisamente dopo ogni chiusura di posizione, non ha senso più spesso). Finora nessun miracolo, ma la diffusione sembra essere compensata :) . Ecco un quadro abbastanza tipico (grafici di bilancio) di una storia minuta dal 1999, cioè per più di 11 anni.
L'asse orizzontale è secondi, ma le linee della griglia sono approssimativamente anni. La curva inferiore è l'insieme di base delle entrate; rigorosamente secondo la logica, ha una pendenza di circa meno spread per scambio (a proposito, possiamo vedere che la pendenza, cioè la densità delle operazioni nel tempo, ha fluttuazioni su larga scala). La curva superiore è il risultato di quel filtraggio molto adattivo di questo set di base. Si può anche vedere che OR per questo insieme di sforzi ha una pendenza positiva ma è abbastanza trascurabile dal punto di vista pratico :). A proposito, se il periodo di test fosse stato più breve, avrei potuto ottenere un "graal", due trame di circa un anno avrebbero fatto bella figura da sole :) .
Ora sto pensando, cosa e in che ordine (di parametri FP) nutrire questa bestia. Anche se dopo questi primi esperimenti, un po' di scetticismo inconscio sembra essere in agguato.
P.S. A proposito, ho questo sotto forma di indicatore, quindi non proprio un off-topic qui :)
Ci sono tanti codificatori quante sono le varianti di rendering, e ognuno ha una dozzina di varianti proprie...
La domanda è un'altra: ci sono algoritmi adeguati di regolazione dinamica (in senso buono) della lunghezza del periodo di uno o un altro indicatore TA e la domanda correlata: quando si può considerare che il periodo del parametro precedente è finito e dalla barra attuale si deve scegliere un nuovo valore? Se esistono - vorrei discutere i metodi del loro utilizzo.
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
Sì, sarebbe in sostanza. Solo che, sai...)) è una cosa fondamentale per tutto il tema del trading. Non solo per il "periodo dinamico". A proposito, perché ti concentri così tanto sul periodo? Ci sono alcuni indicatori, dove il parametro è, per esempio, una soglia.
Ho paura, che a causa della globalità di un problema (è assegnato in una citazione) tutti ancora scivolerà a controversie originali da cui già a volte non sarebbe auspicabile guardare su un forum. Sarei felice di sbagliarmi. (Forse c'è Babbo Natale dopo tutto?))