Probabilità di trading - pagina 12
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Questo è, presumo, dalla serie generata? Poiché il grafico è rimasto chiaramente non lineare, e qualsiasi dipendenza di grado si sarebbe trasformata in una linea retta.
Come ho copiato il post da un altro thread, le vecchie denominazioni rimangono: TP e SL
.Vale la pena di interpretarli come Pips1 e Pips2
. Laconclusione principale è formulata nell'ipotesi.
Bene, questo, imho, è un altro argomento oggettivo a favore della distinzione delle serie di prezzi dalle divagazioni casuali.
La probabilità è 0,5 se le distanze che il prezzo deve percorrere sono uguali. SL-Spread=TP+spread
Questa è l'affermazione proposta: TP=SL, avete dato la formula, ho sostituito lì i valori testati, ed è TP=SL, e non ho ottenuto 0,5. Dov'è l'errore? L'ho messo nella tua formula.
Sono l'unico che non capisce cosa sta facendo Getch? Forse dovreste essere chiari su ciò che viene fatto. Cosa c'entra lo zigzag, quale zigzag? Cosa ha a che fare con lo zigzag?
То есть выдвинуто утверждение : TP=SL, Вы дали формулу, я туда подставил проверчные значения, и именно TP=SL, и получил не 0.5. Где ошибка? Я подставил в вашу формулу.
Non c'è nessun errore... Raggiungere lo SL è più probabile del TP, con TP=SL. Più alto è il valore di TP=SL, più la probabilità è vicina al valore 0,5.
Ah, non ho guardato la notazione. Per mostrare una dipendenza di grado, la scala logaritmica deve essere su entrambi gli assi.
Non c'è nessun errore... Raggiungere lo SL è più probabile del TP, con TP=SL. Più alto è il valore di TP=SL, più la probabilità è vicina al valore di 0,5.
Dimostrare . Ecco i dati...Op -- prezzo di apertura
TP --
SL --
Punto -- punto prezzo
Spread -- spread all'apertura e costante alla chiusura.
***
Calcolare per VENDERE e COMPRARE.
Ah, non ho guardato la notazione. La scala logaritmica deve essere su entrambi gli assi per mostrare una dipendenza di grado.
Dipendenza dal potere per i prezzi di mercato:
Dipendenza dalla potenza per i prezzi generati con distribuzione normale degli incrementi e deviazione = 15:
Dipendenza dalla potenza per i prezzi generati con distribuzione incrementale normale e deviazione = 30:
Una relazione di potenza lineare è probabilmente il risultato più semplice della teoria della probabilità.
Un'altra cosa è che è la dipendenza quadratica che persiste nei dati di mercato per le major.
Я один не понимаю что Getch делает? Может надо четко и понятно сформулировать - что делается.
Si considerano due ZigZag su un certo pezzo di dati:
L'ipotesi emersa sopra.I codici e i grafici sono i risultati della ricerca su questo argomento.
Скорее всего линейная степенная зависимость - простейший результат теории вероятности.
Другое дело, что на рыночных данных по мажорам сохраняется именно квадратная зависимость.
Visivamente, la pendenza generata è all'incirca la stessa e in effetti sensibilmente diversa da quella reale. La prima cosa che mi viene in mente è che questo è dovuto a una diversa distribuzione degli incrementi (code spesse).
P.S. Idealmente ci dovrebbero essere percorsi di caratteristiche frattali da qui, allo stesso Hearst.Scusate l'interruzione - ma, signori, perché state generando qualcosa che non sapete come generare? Ho suggerito (sopra) un approccio semplice - permettetemi di formularlo più precisamente - 1) qualsiasi TS è un cambiamento nella distribuzione degli ordini (per tempo e tipo) da uniforme a qualcos'altro (non importa quale... può essere anche a uniforme). 2) Se possiamo calcolare (molto accuratamente) il profitto (perdita) dal denaro investito, usando la regola (*) (o qualche altra regola), in caso di distribuzione uniforme - in altre parole in lotti di lavoro (lotto fisso). Se scelgo di non usare le stesse regole per un TP diverso che per un lotto fisso, avrò ancora le stesse regole?
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Per calcolare il profitto del TS con distribuzione uniforme, possiamo denotarlo come eTS ("Reference TS"), dovremmo prendere la probabilità di operazioni redditizie e moltiplicarla per il valore medio in pip, e moltiplicare la probabilità di operazioni perdenti per il loro valore in pip. Poi dobbiamo sottrarre il primo dal secondo e moltiplicare il profitto per un pip. Questo è tutto.
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Penso che questa sia la domanda chiave!
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Spero che tutti capiscano qual è la dimensione media degli scambi per gli ETC?