Probabilità di trading - pagina 5

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Avete tutti comprato i laboratori di matematica 2010 :)))).... fiu, l'avete scaricato? :)

 
SProgrammer >>:

Мат лаб то 2010 все уже купили :)))).... тфу-ты, скачали? :)

Uso MathCad 6.0 Professional Edition del 1995. 5Mb nell'archivio, funziona bene senza installazione.

 
Immagino che gli scambi siano stati trascurati...
;)
 
getch >>:

В результатах "Задачи о разорении" не получается интуитивно понять некоторый момент.
Получается, что при вероятности выигрыша в сделке > 50%, вероятность разорить другого игрока растет с количеством денег у того и у другого. Даже когда у них их одинаковое количество.

Più soldi hai, meno probabilità hai di fallire.

Esempio:

Si gioca contro un giocatore che ha la stessa quantità di denaro all'inizio.
Se si è fortunati il 60% delle volte (si vince una moneta), allora con un deposito iniziale di 1 moneta c'è il 60% di possibilità di rovinare l'avversario, e con un deposito iniziale di 10 monete c'è il 98% di possibilità.

 
getch >>:

Чем больше денег, тем вероятность разориться меньше.

Пример:

Вы играете с игроком, у которого столько же денег в начале.
Если вам везет в 60% случаев (выигрываете монету), то при начальном депо 1 монета вероятность разорить соперника равна 60%, а при начальном депо в 10 монет - 98%.

Allora l'espressione "crescere i profitti e tagliare le perdite" è fondamentalmente sbagliata: tagliare i profitti e fermare le perdite.

 
Urain писал(а) >>

Allora l'espressione "crescere i profitti tagliare le perdite" è fondamentalmente sbagliata: tagliare i profitti e fermare le perdite.


Questo si riferisce alla gestione del denaro - come il f ottimale, ecc. Significa la scelta di quanto mettere in ogni transazione (quale parte del deposito). Ma tutte queste teorie sono progettate per garantire che le probabilità di vincere e perdere siano costanti e immutabili, cosa che in realtà è irraggiungibile.

 
Volete un esempio di over-sitting (e martin allo stesso tempo) dai classici? Accidentalmente mi sono imbattuto (non ricordavo questo frammento) in Ilf e Petrov. Lo cancellerò più tardi - è lungo. Ma che lingua!
"Circa tre anni fa, quando, per la prima volta dalla rivoluzione, sono ricomparsi i soggetti del miele
che accettano assicurazioni sulla vita, Varfolomeich ha deciso di arricchirsi
a spese di Gosstrakh. Assicurò sua nonna di centodue anni, una venerabile
donna la cui età rendeva fiera tutta la Gusische, per mille rubli. L'antica
era afflitta da molte malattie senili. Così Varfolomeich ha dovuto pagare alti premi assicurativi
. Il calcolo di Varfolomeich
era semplice e corretto. La vecchia non poteva vivere a lungo. I calcoli di Bartholomewitch
dicevano che non sarebbe vissuta nemmeno un anno, perché un anno avrebbe dovuto pagare
sessanta rubli di assicurazione, e 940 rubli sarebbero stati un profitto
quasi garantito.
Ma la vecchia non morì. Per il centotreesimo anno visse abbastanza felicemente
. Scontento, Bartholomew ha rinnovato la sua assicurazione per il secondo anno.

Nel suo 104° anno, la vecchia donna si era notevolmente ripresa - aveva sviluppato un appetito e l'indice della sua mano destra, contorto dalla gotta
per dieci anni, si era sbloccato. Varfolomeich era costernato nel vedere che, avendo speso centoventi
rubli per sua nonna, non aveva ricevuto un centesimo di interesse sul capitale.
Nonna
non voleva morire: era capricciosa, pretendeva il caffè e un'estate si è persino infilata in Place de la Commune Paris per ascoltare una nuova finzione -
radio musicale. Varfolomeich sperava che il volo musicale avrebbe finito
la vecchia, che infatti si ammalò e rimase a letto per tre giorni,
starnutendo ogni minuto. Ma il corpo ha prevalso. La vecchia si alzò e chiese la figa
la. Ho dovuto pagare i soldi dell'assicurazione per la terza volta. La situazione divenne
insopportabile. La vecchia doveva morire, eppure non l'ha fatto. Il miraggio dei mille
rubli si stava sciogliendo, la scadenza scadeva, l'assicurazione doveva essere rinnovata.
L'incredulità attanagliava Varfolomeich. Quella maledetta vecchia avrebbe potuto vivere altri
vent'anni".
Ma poi la MM è scattata nella mente di Bartholomewicz:
"Meglio perdere, decise, centottanta rubli che duecentoquaranta,
trecento, trecentosessanta, quattrocentoventi o forse anche che-
centoottanta, per non parlare degli interessi sul capitale".
 
Avals >>:


это к управлению капиталом относится - типа оптимальная f и т.д. Т.е. выбор сколько ставить в каждой сделке. Но все эти теории рассчитаны на то что вероятности выигрыша и проигрыша есть константы и неизменны, что в реальности недостижимо


Probabilmente hai ragione che l'autore si riferiva al reinvestimento, ma ho deciso di controllare la dichiarazione alla lettera.
Beh, se c'è una formula, perché non metterci dentro i parametri, forse verrà fuori qualcosa. Ecco il risultato:
Come ho scritto prima l'EA testato fa un'entrata casuale usando questa formula
void RANDOMIS()
{//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
 TYPE=-1;
 if(rBars==Bars)return;
 int mr0=MathRand()%2;
 int mr1=MathRand()%2;
 int mr2=MathRand()%2;
 int mr3=MathRand()%2;
 if(mr0==0 && mr1==0 && mr2==0)
   {if(mr3==0)TYPE=0;
    else TYPE=1;
   }
return;
}//+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+
cioè non solo la direzione è casuale, ma anche il tempo di apertura è scelto dal RMS con una distribuzione normale.
Allora impostiamo il TP/SL 100/100 e due opzioni per avvicinare i livelli al mercato
kTP - velocità di avvicinamento al take profit, kSL - velocità di avvicinamento allo stop loss
rispettivamente kTP/kSL 1/0.5 e 0.5/1
Così, i risultati del test, il passaggio - la media di 100 misurazioni casuali in un periodo di citazioni in un TF tutti uguali
1/0,5
-8718
-8315
-9369
-8205
-7748
media totale -8471
0,5/1
-10954
-9968
-10991
-10372
-11919
media totale -10840
Conclusione Spostando la probabilità di raggiungere il livello verso il takeprofit si ottiene un guadagno stabile prima della variante opposta.
 

Signori, ma almeno leggete il forum? Ti ho dato il codice da eseguire nel tester già il 28 marzo - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page20 

extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() > 32767/2 ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
E anche più di un anno fa - vi ha dato l'indicatore - https://www.mql5.com/ru/forum/113106

E tutti stanno indagando su qualcosa qui - e poi si offendono - che non sto condividendo ...
E fzuke ... :)
 

Ho anche formulato la CONCLUSIONE - https://www.mql5.com/ru/forum/124836/page13

*** правило которое работает всегда - да элементарно - :) ..... - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)

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