Ancora una volta, a proposito dei loka. - pagina 21

 
kharko >>:
Результаты тестирования усреднения в обе стороны....

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль5478.85Общая прибыль17334.51Общий убыток-11855.66
Прибыльность1.46Матожидание выигрыша0.61

Абсолютная просадка6158.09Максимальная просадка11424.67 (10.85%)Относительная просадка10.85% (11424.67)

Всего сделок9050Короткие позиции (% выигравших)4535 (97.22%)Длинные позиции (% выигравших)4515 (97.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)8819 (97.45%)Убыточные сделки (% от всех)231 (2.55%)
Самая большаяприбыльная сделка2.05убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-51.32
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)4496 (8852.68)непрерывных проигрышей (убыток)145 (-11379.96)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)8852.68 (4496)непрерывный убыток (число проигрышей)-11379.96 (145)
Среднийнепрерывный выигрыш188непрерывный проигрыш5


Небольшие изменения в коде и вот результат...

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2009.01.02 06:01 - 2010.03.26 22:00 (2009.01.01 - 2010.03.28)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMagic_№=0; Lot=0.01; Step=20; OpenHour=8; CloseHour=8; save=true; All.Close=false;

Баров в истории451500Смоделировано тиков14483269Качество моделирования25.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль1017.46Общая прибыль1705.20Общий убыток-687.74
Прибыльность2.48Матожидание выигрыша1.16

Абсолютная просадка329.55Максимальная просадка365.78 (0.37%)Относительная просадка0.37% (365.78)

Всего сделок877Короткие позиции (% выигравших)439 (99.32%)Длинные позиции (% выигравших)438 (97.72%)

Прибыльные сделки (% от всех)864 (98.52%)Убыточные сделки (% от всех)13 (1.48%)
Самая большаяприбыльная сделка2.04убыточная сделка-173.76
Средняяприбыльная сделка1.97убыточная сделка-52.90
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)448 (883.61)непрерывных проигрышей (убыток)7 (-684.97)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)883.61 (448)непрерывный убыток (число проигрышей)-684.97 (7)
Среднийнепрерывный выигрыш173непрерывный проигрыш3

Con un deposito iniziale di 100.000, il risultato avrebbe potuto essere migliore

 
khorosh >>:


Никто не сможет не зная ТС ответить на этот вопрос.

Va bene, allora. Allora lasciate che vi chieda questo.

Tutte le posizioni aperte sono spostate di una barra. Hanno la stessa dimensione di lotto e SL e TP (SL e TP non sono uguali). Questo conterà come un blocco?

 
sanyooooook писал(а) >>

Con un deposito iniziale di 100.000, il risultato potrebbe essere migliore.




Sasha, e se provassi la versione in cui si mette buy to sell?
senza imporre, solo la matrice nello studio ........
 
sanyooooook >>:

с начальным депо в 100000 результат мог бы быть и поприличнее

Per prima cosa, guardate il parametro Maximum drawdown. Il deposito iniziale può essere impostato su qualsiasi importo, purché sia maggiore di questo parametro...

Per esempio, nell'ultimo test 500 sterline sono sufficienti... E la fascia di prezzo è di circa 2700 punti.

Solo la tecnica di esecuzione degli ordini senza indicatori, senza indovinare e senza prevedere i livelli... Il mercato fa tutto da solo...

 
baltik >>:




Сань а если ипробовать версию там гле Вы ставить бай ставиь селл

non l'ha capito

 
joo писал(а) >>

Va bene, allora. Allora lasciate che vi chieda questo.

Tutte le posizioni aperte sono spostate di una barra. Hanno la stessa dimensione di lotto e SL e TP (SL e TP non sono uguali). Questo conterà come un blocco?


È permessa l'esistenza simultanea di posizioni bai e sel?
 
khorosh >>:


А одновременное существование баевых и селовых позиций разрешается?

Nella CU, sì.

 
joo писал(а) >>

>> In TC, sì.


Bene, se queste posizioni multidirezionali sono aperte e chiuse indipendentemente l'una dall'altra e non sono create per bloccare un profitto o una perdita sulla carta, allora difficilmente può essere chiamato un blocco.

 
khorosh >>:


Ну, если эти разнонаправленные позиции открываются и закрываются независимо друг от друга и создаются не с цель зафиксировать бумажные прибыль или убыток, то вряд ли это можно называть локом.

Questo è un bene. Lo penserà anche DC? :)

Non conosce le mie intenzioni.

 
joo писал(а) >>

Questo è un bene. Lo penserà anche DC? :)

Non conosce le mie intenzioni.


È meglio consultare il servizio clienti della vostra società di intermediazione a questo proposito.