Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 18
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Purtroppo non ho l'apparato matriciale adeguato (credo che nessuno ce l'abbia) per mostrare le differenze tra FI in modo ragionato. E così tutto si riduce a schemi visivi indefiniti, e che senso ha discutere di puro IMHO?
OK, speriamo che hrenfx inizi)). Si riferiva specificamente ai modelli statistici.
Una cosa che capisci è che quello che sai tu, lo sanno tutti. Quando vuoi fare un trade su canali SB oscillanti, le tue controparti chiederanno un premio aggiuntivo, per vendere un asset con MO positivo. Questo premio compenserà completamente questo MO. Se voi sapete che è un canale e gli altri no, significa solo una cosa che state usando un componente deterministico che gli altri partecipanti non hanno identificato e per il quale non hanno ancora avuto il tempo di chiedere un premio.
A quanto pare non capisco la sua definizione di determinismo.
Per quanto mi riguarda, ho già detto molte volte a proposito dei "chiodi" di Galton - un certo determinismo è già incorporato nel quadro di riferimento e nella psicologia umana.
Quindi avere "limitatori di acquirenti/venditori" non fa che confermare la natura naturale di questo determinismo intrinseco del mercato.
Date un'occhiata alla distribuzione - https://c.mql4.com/forum/2012/03/IMG0016_11066828_1.PNG da pagina 14
Meravigliosa distribuzione trimodale di Fx...
;)
G1 - Normale
Compra prima che il mercato inizi a comprare in massa, vendi prima che inizino a vendere. Questo è per qualsiasi tipo di speculazione - è necessario sapere cosa faranno gli altri - questa sarà la componente determinante. Cioè è una questione di tempismo, di non sapere ciò che gli altri non sanno.
Supponiamo che tu sia un venditore di ombrelli usa e getta. Se tutti sanno che domani pioverà, domani non venderai nulla perché la gente prenderà i suoi ombrelli da casa in anticipo. Se tu sai che domani pioverà e gli altri no, domani non avranno i loro ombrelli da casa e dovranno comprare ombrelli usa e getta da te per correre al lavoro. Quindi il problema dei tempi è una conseguenza e non la causa principale.
Supponiamo che tu sia un venditore di ombrelli usa e getta. Se tutti sanno che domani pioverà, domani non venderai nulla perché la gente si porterà gli ombrelli da casa in anticipo. Se tu sai che domani pioverà e gli altri no, domani non avranno i loro ombrelli da casa e dovranno comprare ombrelli usa e getta da te per correre al lavoro. Quindi il problema dei tempi è una conseguenza e non la causa.
Se sei un venditore di ombrelli nel Sahara, hai sbagliato FI.
;)
Non rivelerò i modelli statistici che conosco - li commercio.
Il numero di caratteristiche per l'analisi comparativa è limitato solo dall'immaginazione del ricercatore. Qui ci sono solo i più semplici:
E non ci sono studi sulle file di ritorno. Sempre solo la serie di prezzi Bid e Ask.
P.S. Un semplice esempio dalla vita, riducono la mia commissione, e diventa redditizio fare trading con parametri di input del TS completamente diversi, perché c'è un beneficio nel catturare movimenti più piccoli.
Non rivelerò i modelli statistici che conosco - li commercio.
Il numero di caratteristiche per l'analisi comparativa è limitato solo dall'immaginazione del ricercatore. Qui ci sono solo i più semplici:
E non ci sono studi sulle file di ritorno. Sempre solo serie di prezzi Bid e Ask.
1. Potresti elaborare la "regola delle 2H", è la prima volta che ne sento parlare.
2. Si riferiscono piuttosto a una misura di standardizzazione degli strumenti, all'allineamento della volatilità, o qualcosa del genere.
3. un approccio molto forte. Scavando io stesso in questa direzione.
6. La stagionalità è sicuramente un fattore significativo. Una buona direzione per la ricerca.
E cosa c'è in questa fila che la disturba così tanto? Si può assemblare tutto quello che si vuole da esso, compreso il cotier originale.
Cosa c'è che non va nella riga di ritorno? Dopo tutto, può essere usato per assemblare qualsiasi cosa, compreso il quoziente originale.
Returns-row implica la discrezione e la presenza di una sola riga di CVP. In realtà ci sono due righe - Bid e Ask.
Anche i ritorni sono una convenzione. Allo stesso modo possiamo chiamare una serie di dimensioni di ZZ.
Se non c'è perdita di informazioni durante la trasformazione delle righe, ottimo.
Ma dal punto di vista pratico, non ho mai incontrato un uso delle regolarità trovate in serie Price[i] - Price[i - 1].
C'è una fonte - Bid e Ask. Non ho incontrato alcuna giustificazione della necessità di trasformare questi CVD nella forma di differenza dei membri della serie.
Immaginate di essere un venditore di ombrelli usa e getta. Se tutti sanno che domani pioverà, domani non venderete nulla perché la gente porterà fuori gli ombrelli in anticipo. Se tu sai che domani pioverà e gli altri no, domani non avranno i loro ombrelli da casa e dovranno comprare ombrelli usa e getta da te per correre al lavoro. Quindi il problema dei tempi è una conseguenza, non una causa principale.
beh questo è insider e la pioggia è l'equivalente di una notizia)) ha scritto che tranne l'insider.
Shiryaev alla Shepherd?