Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 15
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No, non ci sono catene di Markov in costruzione. È solo una stupida ricerca di dipendenze. E proprio da questo ho concluso: la sequenza di ritorno non è markoviana.
allora scusa. :) Sono confuso.
E le condizioni di ritorno di una divagazione oscillante sono le più curiose...
;)
le opzioni sono una testimonianza di questo?
È lo sbandamento casuale del prezzo quello che stiamo vedendo? E la presenza di "fat-tailing" è stata presumibilmente confutata da SB.
Ma no - come potete vedere.
E per quanto riguarda la prova dell'incapacità di SB di fare soldi, non posso giudicare. Portalo - sarà utile a me, e ad altri adepti del guadagnare su Fora.
;)
La presenza di SB a coda spessa non smentisce, ma è un segno della non stazionarietà della serie. Le opzioni, come qualsiasi altro mercato, non seguono una passeggiata casuale, ma il modello base di Black-Scholes per stimare il valore equo delle opzioni si basa sulla varianza finita e di conseguenza sulla stazionarietà della serie. Da questo possiamo concludere che i modelli, a causa dei loro limiti, descrivono solo approssimativamente l'una o l'altra componente del mercato, il che non è di per sé una condizione sufficiente per ottenere guadagni stabili sul mercato.
Per quanto riguarda la prova di guadagno su SB, voi stessi in una forma o nell'altra portate questa prova con i vostri modelli. Se fosse possibile fare soldi su SB in modo stabile e perpetuo, i modelli che sviluppate vi permetterebbero di farlo, ma non è questo il caso. Concettualmente, è impossibile guadagnare su SB, perché qualsiasi serie casuale o la sua parte, così come qualsiasi combinazione di queste serie, ha un'entropia finita, e in questo caso, non ci sono possibilità di estrarre un processo deterministico, perché se tale processo esistesse, influenzerebbe con la sua scoperta il valore di entropia del cammino casuale, ma non è così, perché l'entropia del processo casuale è costante, massima, stazionaria e finita.
La presenza di SB a coda spessa non la confuta, ma è un segno della non stazionarietà della serie. Le opzioni, come qualsiasi altro mercato, non seguono una passeggiata casuale, ma il modello base di Black-Scholes per stimare il valore equo delle opzioni si basa sulla varianza finita e di conseguenza sulla stazionarietà della serie. Si può concludere da questo che i modelli, a causa dei loro limiti, descrivono solo approssimativamente questa o quella componente del mercato, che di per sé non è una condizione sufficiente per ottenere guadagni stabili da esso.
Per quanto riguarda le prove di guadagno su SB, voi stessi in una forma o nell'altra date queste prove con i vostri modelli. Se fosse possibile guadagnare costantemente e in perpetuo su SB, allora i modelli che sviluppate vi permetterebbero di farlo, ma non è questo il caso. Concettualmente, non è possibile guadagnare su SB, perché qualsiasi serie casuale o la sua parte, così come qualsiasi combinazione di queste serie, ha un'entropia finita, e in questo caso, non ci sono possibilità di estrarre un processo deterministico, perché se tale processo esistesse, influenzerebbe con la sua scoperta il valore di entropia di un cammino casuale, ma non è così, perché l'entropia di un processo casuale è costante, massima, stazionaria e finita.
Si richiede una prova, non un ragionamento generale. O un riferimento ad esso.
Detto questo, la prova non dovrebbe richiedere (o supporre) che noi siamo continuamente in commercio. Questo è uno.
E secondo, non dovremmo usare l'ipotesi della vittoria fissa - con l'entrata giusta.
Aspettate.
;)
Si richiede una prova, non un ragionamento generale. O un link ad uno.
Questa è la prova. Per vincere in modo consistente, hai bisogno di una probabilità superiore al 50%. L'unico modo per ottenere questa probabilità è usare un processo deterministico. Se si sa che domani è previsto un uragano, ciò significa che non accadrà da solo, ma come conseguenza di un potente ciclone. Quindi c'è una precisa relazione di causa-effetto tra gli eventi di oggi e gli eventi futuri. Generando la vostra SB sapete esattamente che non c'è questa connessione e quindi non c'è determinismo, il che a sua volta significa che è impossibile ottenere una probabilità superiore al 50%.
A sua volta, le chiedo di presentare una strategia capace, almeno teoricamente, di ottenere una probabilità superiore al 50% senza utilizzare un processo deterministico. Dopo una presentazione convincente delle proprietà teoriche di una tale strategia, io stesso compilerò una domanda per il premio Nobel. Non offrite schifezze come campioni finiti e SB con MO positivo.
Questa è la prova. Per vincere in modo consistente, hai bisogno di una probabilità superiore al 50%. L'unico modo per ottenere questa probabilità è usare un processo deterministico. Se si sa che domani è previsto un uragano, significa che non accadrà da solo, ma come conseguenza di un potente ciclone. Quindi c'è una precisa relazione di causa-effetto tra gli eventi di oggi e gli eventi futuri. Generando la vostra SB sapete esattamente che non c'è questa connessione e quindi non c'è determinismo, il che a sua volta significa che è impossibile ottenere una probabilità superiore al 50%.
A sua volta, le chiedo di presentare una strategia capace, almeno teoricamente, di ottenere una probabilità superiore al 50% senza utilizzare un processo deterministico. Dopo una presentazione convincente delle proprietà teoriche di una tale strategia, io stesso compilerò una domanda per il premio Nobel. Tutte le stronzate come campioni finiti e SB con MO positivo non si propongono.
L'abbandono conta.
Vi consiglio anche di leggere le regole per la candidatura al premio e decidere il vostro status.
I candidati al premio Nobel possono essere nominati rispettivamente da: vincitori del premio Nobel nei loro campi; membri delle istituzioni del premio Nobel e membri dei comitati del Nobel nei loro rispettivi campi; professori universitari in vari campi della scienza o persone appositamente invitate dalle istituzioni di assegnazione; presidenti di organizzazioni rappresentative di autori (letteratura); membri di alcune organizzazioni internazionali parlamentari o giuridiche (premi per la pace); membri di parlamenti o governi (n
Sei già un laureato?
;)
Sei già un laureato?
Cinque minuti al via.
Ma non devi preoccuparti delle difficoltà degli altri. Meglio concentrarsi su un EA concettuale che commercia con profitto e non sfrutta il determinismo del processo. Mi piacerebbe sentire almeno un paio di frasi generali in quale area questo miracolo sta scavando.
Cinque minuti al via.
Ma non devi preoccuparti delle difficoltà degli altri. Meglio concentrarsi su un EA concettuale che commercia con profitto e non sfrutta il determinismo del processo. Vorrei sentire almeno un paio di frasi generali in quale area questo miracolo sta scavando.
Penso che un "mix infernale" di legge arcsinus, 33 tergicristalli, una sosta relativamente breve e un vero e proprio strascico sia la strada da seguire.
;)
Peccato che il prezzo non sia all'altezza del SB.
"La realtà è completamente diversa da quella che è in realtà". Antoine de Saint-Exupery.
Si richiede una prova, non un ragionamento generale. O un link ad uno.
Non ci deve essere nessun requisito (o presupposto) nella prova che siamo continuamente in commercio. Questo è uno.
E in secondo luogo, non dovremmo usare l'ipotesi della vittoria fissa - con la voce corretta.
Aspettate.
;)
La prova è semplice - l'equità di qualsiasi sistema sul SB sarà anche SB, perché l'equità è il prezzo incrementale nelle aree in cui lo scambio è stato fatto, e sono per definizione SB. In altre parole, qualsiasi fetta di camminata casuale è una camminata casuale.