Mettete una parola sul vagabondo occasionale... - pagina 14
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Qual è il risultato finale? Ho un profitto. Potrei mostrare un grafico di profitto su un BP di una delle mie strategie (costantemente in crescita, una dozzina di trade al giorno). Qual è il punto?
E la mia strategia non è "primitiva", riferirla a "artificiosa" è ingannare se stessi. Ma la mia strategia non funziona affatto su EURUSD e su molti altri GP.
Allora qual è l'obiettivo? Se il mio robot di trading ha un modo primitivo di guadagnare, va bene. Se siete in grado di guadagnare denaro in modo "intelligente" - bene.
Ma se non posso guadagnare con nessun metodo, non significa che questi metodi siano ugualmente merdosi. Significa qualcosa di diverso...
è circa 1 coppia come BP e più in basso nella lista (screenshot)... non su ts...
e non si tratta di dove cercare meglio, quali strumenti usare...
sul rifiuto di nozioni primitive e artificiose nel pre-post...
in generale una conversazione su niente ...
che ha un taglio relativo allo screenshot - metterlo in un file csv o txt ...
Sì...
Tutti coloro che sono stanchi di condurre un'esistenza miserabile sul mercato Forex dovrebbero impararlo come il Padre Nostro e applicarlo nella loro vita quotidiana di trading!
E come usare il freeze :)? Prima dovrebbe esserci il concetto di mercato, e poi la scienza.
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Se i due processi sono indipendenti, sono entrambi solo rumore. Se si aggiungono o si sottraggono i due rumori, si ottiene semplicemente un terzo rumore. Cioè, il processo risultante sarà
y(i) = y(i-1) + e(i), dove e(i) = b(i)+s(i) o e(i) = b(i)-s(i); + o - non fa differenza.
Il vagabondaggio casuale è acqua pura. Le modifiche minori, come i panici di ritaglio, non cambieranno seriamente nulla. Solo se i vostri processi non sono indipendenti, i miracoli possono iniziare ad accadere.
Avete provato il riso?
;)
Le code "spesse" possono apparire come conseguenza della diversa discretizzazione sia del prezzo che dei volumi di transazione degli operatori di mercato che operano con diversa precisione
e qui possiamo vedere le proverbiali "cinque cifre" ...
;)
Tutta la vostra pressione non serve a niente. Il fatto che tu possa ottenere un qualche tipo di profitto su una qualche curvatura inventata da te non interessa a nessuno. E non ne ricaverete nemmeno alcun valore pratico. Sì, si può generare una certa caratteristica di mercato ben nota, come le code grasse, ma a cosa serve? In ogni caso, questo non è un mercato, ma SB, e non si possono fare soldi su di esso.
le opzioni sono una testimonianza di questo?
È lo sbandamento casuale del prezzo quello che stiamo vedendo? E la presenza di "fat-tailing" è stata presumibilmente confutata da SB.
Ma no - come potete vedere.
E per quanto riguarda la prova dell'incapacità di SB di fare soldi, non posso giudicare. Portalo - sarà utile a me, e ad altri adepti del fare soldi sul Forex.
;)
Curioso di conoscere le proprietà delle passeggiate casuali oscillanti.
Per come la vedo io - Alexey(Mathemat) ha in qualche modo costruito catene di Markov e controllato l'indipendenza dei loro coefficienti... ;)
Penso che questo articolo possa essere utile.
No, non ci sono catene di Markov in costruzione. È solo una stupida ricerca di dipendenze. E appena concluso: la sequenza dei ritorni non è markoviana.