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Ответь всё же на вопрос : "Какое распределение у процесса СБ?"Только оставь разность в покое.
Posso rispondere, FOXXXi? Il lognormale è a quello citato. Questo modello teorico è inerente alla formula di valutazione delle opzioni. timbo può confermare questo dato che conosce la formula di Black-Scholes.
Si è parlato a lungo della distinzione della lognormalità - ma è il modello più semplice.
Con SB, non lo so.
Questa si chiama falsificazione. La domanda riguardava le divagazioni casuali e lei è passato inavvertitamente al processo di mediazione, che, come dicono a Odessa, è due grandi differenze.
Dallo stesso posto:
Un processo autoregressivo di primo ordine a r = 1 è chiamato passeggiata casuale. Se m = 0 , allora è un cammino casuale in senso proprio, mentre quando m ¹ 0 è un cammino casuale con deriva.
Z.I. Non avevo intenzione di fingere. Ma se le definizioni differiscono dalle tue, allora fornisci i link ad esse
P.S. там и есть формула СБ Y t = m + r Y t–1 + e t, t = (–¥,...,0,1,...+¥) (предполагаем, что e t ~ IID(0,se2) — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым мат. ожиданием и дисперсией se2).
P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения
Guardiamo nel libro - vediamo una figura.
Questo NON è un vagabondaggio casuale, a meno che p sia uguale a 1. L'autore stabilisce subito che è meno di 1. Cioè, è un processo di inversione della media, non una SB.
Ha senso solo parlare di ciò che si sa, e se non si sa, tacere o chiedere. L'ignoranza non è un peccato, il peccato è l'ignoranza militante.
Можно я отвечу, FOXXXi? Логнормальное. Такая теоретическая модель заложена в формуле оценки стоимости опциона.
Perché lognormale? Non stiamo parlando (ancora) di prezzi, cioè il nostro SB potrebbe facilmente andare in territorio negativo. Per questo è semplicemente normale.
Guardiamo nel libro - vediamo una figura.
Questo NON è un vagabondaggio casuale, a meno che p sia uguale a 1. L'autore stabilisce subito che è meno di 1. Cioè, è un processo di inversione della media, non una SB.
Ha senso solo parlare di ciò che si sa, e se non si sa, tacere o chiedere. L'ignoranza non è un peccato, il peccato è l'ignoranza militante.
Sì a p=1 SB. E cosa implica che il processo è stazionario? Ho scritto che non è stazionario. FOXXXi ha chiesto una definizione di SB lì. Qual è il problema? :)
Le prime differenze DY t di un processo autoregressivo di primo ordine con r =1 sono semplicemente errori e t, cioè le prime differenze sono stazionarie. Un processo non stazionario le cui prime differenze sono stazionarie è chiamato un processo integrato del primo ordine e viene indicato con I(1). Un processo stazionario è indicato con I(0). Se k-e differenze di un processo casuale sono stazionarie, allora è chiamato integrato di k-esimo ordine e viene denotato I(k).
Ho scritto più volte la stessa cosa dalla seconda pagina
È esattamente il contrario. È impossibile prevedere il comportamento di un individuo in particolare. A livello aggregato, tuttavia, il comportamento di una folla di molti individui è molto più facile da prevedere. La pubblicità, la tecnologia elettorale, il marketing, ecc. sono costruiti su questo.
...Так что предсказать что либо невозможно, есть лишь доля вероятности на успех, но 100% нет.
Sono completamente d'accordo con l'ultima frase, è una possibilità e stiamo scambiando.
Sono completamente d'accordo con l'ultima frase, è una probabilità e uno scambio.
Почему логнормальное? Мы же не говорим (пока) о ценах, т.е. наше СБ легко может уйти в зону отрицательных величин. Потому просто нормальное.
Ok, bene, che sia normale se i valori possono essere negativi.
Allora, a cosa serve questo? In prima approssimazione, è ancora un processo I(1).
P.S. A proposito, la lognormale ha quale coda - spessa?
Sì, capisco, in prima approssimazione è qualcosa come un grado con un esponente negativo modulo lentamente crescente.
MA!!!
Il fatto è che la folla è controllata! Le azioni di questi "manager efficaci" sono molto più difficili da calcolare. Se possono essere calcolati male. Qui i "manager efficaci" non sono individui specifici, ma una categoria di fattori (dove gli individui specifici non sono esclusi, ovviamente)).
Da qui l'instabilità.
Questo è il caso.