Valanga - pagina 282
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Да, это ордер, который при СloseBy поглощён ордером противоположного направления с большим лотом.
Ok. Beh, questo è un po' un non-problema, no? Non è un grosso problema.
Il vero punto è come assicurare che il lotto non raggiunga il limite. Cioè, come far funzionare l'EA con un piccolo numero di giri? Aumentare semplicemente la distanza tra gli scambi non risolverà questo problema, possiamo solo ritardare il suo verificarsi.
Ci sto ancora pensando. Ma, francamente, sono a un punto morto.
Ok. Beh, questo è un po' un non-problema, no? Non è un grosso problema.
Il vero punto è come assicurare che il lotto non raggiunga il limite. Cioè, come far funzionare l'EA con un piccolo numero di giri? Aumentare semplicemente la distanza tra gli scambi non risolverà questo problema, possiamo solo ritardare il suo verificarsi.
Ci sto ancora pensando. Ma francamente è un vicolo cieco.
È davvero un vicolo cieco...
È chiaro che per un russo non c'è niente di più piacevole del fallimento di un'altra persona, ma le persone colte cercano almeno di nasconderlo. Tanto più se loro stessi non hanno la minima idea dell'argomento, scusatemi. Questo è indirizzato a E_mc2. ))
Beh, perché?
Compagno, garantisce profitti per tutti se usi Laboucher (come Martin, "stesse uova, solo vista laterale").
Forse dovremmo andare sotto la sua bandiera. E ci dirà il segreto di Laboucher?
........
Ma seriamente....
Permettete a tutti voi(rumata1984, galina, khorosh e John stesso)) di mostrare il mio rispetto, solo per il fatto che avete condotto questo esperimento apertamente per tutti e contro tutti, per così dire. Spirito esplorativo, ecco cosa è importante qui....
Anche se il risultato non è stato una sorpresa per me.......
E sì, se non ci sono nuove idee, sono pronto a mettere tutto il mio lavoro su questo argomento, comprese le cose nuove, qui come conclusione. Forse qualcuno più capace lo porterà a compimento.
Non disperate. Ci inventeremo qualcosa. Ora cercherò di inserire un trawl trudge e poi cercherò di adattare i parametri degli ordini alla larghezza e alla lunghezza del canale o qualcosa del genere. In breve, dobbiamo determinare ciò che è comune tra le aree della storia in cui la valanga sta drenando ed evitarle invece di aumentare geometricamente il numero di ordini perdenti.
Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
На Альпари микро максимальный лот для всех открытых позиций равен 3. Видимо на демо столько-же. Поэтому и слив.
При определенных настройках советника в течение 10 лет можно торговать без слива (см. вложение)
Deposito iniziale 1000.00
Prelievo massimo 5781,93
si prega di notare che questa è una perdita
Ci sto ancora pensando. Ma francamente, sono perplesso.
E ora la domanda principale per tutti: sostenitori, oppositori, simpatizzanti e semplicemente seduti sulla barricata.
- Supponiamo che ci sia un certo TS che dà un rapporto profitto/perdita = 50/50 in media per mille scambi.
- Questo TS funziona con un lotto fisso.
- L'operazione media di profitto in questo TS è uguale all'operazione media di perdita.
Ovviamente questo TS sarà in perdita sullo spread, cioè l'aspettativa matematica del TS sarà uguale a "meno lo spread in denaro equivalente". VA BENE?
In altre parole, il rapporto profitti/perdite di questo TS si sposterà a circa il rapporto di ~ 49/51.
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Domanda per tutti:
Chi ha un esempio reale (demo, reale, screenshot, excel, qualsiasi cosa, basta provare) dell'uso di TS simili, solo usando MARTIN (in qualsiasi delle sue manifestazioni) e il risultato positivo (con un volume statisticamente affidabile di transazioni) ??
IMHO. Se il TS non ha aspettative positive su un lotto costante --- NO MARTIN non funzionerà.
Convincimi di questo.... Molto volentieri.........
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
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Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
Supponiamo che la nostra strategia produca la seguente serie di trade:
- - - - - - - - + + - - + + +, cioè 7 operazioni consecutive perdenti, 2 operazioni redditizie, 3 operazioni perdenti e 3 operazioni redditizie...
Sequenza
1,1,2,3,4,5,6,1+6=7.
L'ottavo commercio è redditizio... Cancellare 1,6,7... Prossima sequenza
1,2,3,4,5,1+5=6
Il 9° commercio è redditizio... Sequenza
2,3,4,2+4=6
Il 10°, 11°, 12° mestiere sono in perdita... Sequenza
2,3,4,6,8,10,2+10=12
Il 13° commercio è redditizio... Sequenza
3,4,6,8,3+8=11
Il 14° commercio è redditizio... Sequenza
4,6,4+6=10
Il 15° commercio è redditizio... La serie è finita...
Questo è un esempio per il caso in cui SL = TP...
Se il TP è più grande dello SL, la serie di 15 trade terminerà prima.
Supponiamo che il TP = 2*SL.Abbiamo una serie di 7 trade perdenti, 2 redditizi, 3 perdenti, 3 redditizi.
Prima dell'8° scambio, abbiamo una perdita di (-1-1-2-3-4-5-6)*SL = -22*SL
L'ottavo trade con il volume di 1+6=7 redditizio. Perdita = -22*SL + 7*2*SL = -8 SL.
9° commercio con il volume 1+5=6 redditizio. -8*SL + 6*2*SL = 4*SL
La serie è finita... abbiamo un profitto di 4*SL...
con 2 scambi abbiamo compensato la perdita di 7...
È da molto tempo che voglio che le persone pensanti si uniscano a noi. Sarebbe davvero fantastico. Semmai, scrivete di persona.
Mi associo, accettate anche i miei ringraziamenti.
In tema (contando senza diffondere un corridoio di 40):
Sotto forma di estratto dall'excel Dimitri, ti ho mostrato che dopo 3 flip niente aggiunge alcun profitto
si snoda solo il nostro deposito sul palo DC. cioè prendiamo dalla valanga solo il sistema al 3° ginocchio 0,01-0,02-0,03
abbiamo 0 per il primo e il terzo ordine, il che significa che abbiamo una perdita reale di 0,02* 40 dal secondo ordine
se chiudiamo 1 e 3, il risultato sarà lo stesso che se li lasciassimo dentro, ma se al momento dell'apertura di 2 ordini avessimo trascinato
un ordine pendente 3 all'interno della metà del corridoio, nel punto di inizio della catena (secondo la definizione del problema, il prezzo è arrivato lì (lo stiamo considerando finora)
avremmo:
1-0
2-0,02*400=-8
3+0,03*200= +6 cioè ci muoveremo verso la zona senza perdite in 10 punti dai vecchi movimenti (100-5 Giorno) nella direzione in cui ci stavamo muovendo.
Nella sezione precedente non abbiamo detto quando e come usarlo.
Per il resto abbiamo già scritto.
Для второй версии советника (6.3):
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
Se tu, Zhenya, avessi qualche esperienza reale di trading reale, non scriveresti queste sciocchezze.