Valanga - pagina 161
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Теперь то же самое но таким популярно доступным языком для таких как я, которые докторских дессертаций не защищали.
Questo è stato preso da qualche parte :)... IMHO anche l'autore non ha capito quello che ha detto:)))Ребя, и деффки... да мы в этой ветке просто глумимся похоже... все это уже смахивает на какой то чат подростков... Хотя возможно это и правильно... надо разбавить унылую и строгую атмосферу данного форума...
Заговорили о таланте трейдера... хехе...
Да екырный бабай... мож он и есть ентот талант... я хрен его знает... а может его и нет... но могу сказать со стопроцентной гарантией, что при определенном опыте (который зарабатывается потом и кровью,и на протяжении нескольких лет реальной торговли) - можно практически стопроцентно делать 100 пунктов в день... при этом периодически сливая по 50... в соотношении 10/3... примерно так...
Это не реклама, и не пиар... Это факты... И любой трейдер реально торгующий реальными деньгами вам это подтвердит... Если кому интересно могу выложить собственный стейт с реала... где это все видно..
Другой вопрос и другая тема - что реальных трейдеров немного... Существует огромная армия околофорексного сообщества, которое крутится вокруг да около, никогда на реале не работавшая, или работающая на центовых счетах в 10 долларов и болтающихся в районе нуля... А подавляющее большинство, вообще пишут роботов для ТС типо "лавины", которые по определению то работать и давать прибыль не могут... даже в тестере... А уж про реал и говорить не приходится... ТС типо лавины предполагает мгновенное исполнение закрытия десятка ордеров при достижении определенного профита...
Только люди незнакомые с реальной торговлей в МТ могут тратить на это свое время и силы..
Люди торгующие на реале - прекрасно знают, что любая стратегия, для которой критичны быстрые исполнения нескольких торговых приказов - обречены на провал, и годятся лишь как игрушки на деме и в тестере... И как красивые решения для выкладывания в кодебазе... На реале то это не работает:) И работать врят ли когда будет... Ведь не будет исполнятся торговый приказ скажем в 10 лотов мгновенно в реале... Это знают все.... А тем более когда торговых приказов идет одновременно на закрытие десятка позиций на одном тике... Ну бред же:) Всем "реальщикам" будет понятно сразу - что это только развлекуха, и никогда не будет работать на реале... На реале один то ордер в 5 лотов закрыть и то не каждый раз с тика удается... Не то что 10 сразу..:)
Так что все что мы здесь обсуждаем.. и все эти стейты - просто игрушки не более... крайне далекие от реальной торговой деятельности на финансовых/фондовых рынках
Non si tratta solo di pip. E poi probabilmente non hai lavorato con broker normali. Prova Man o Ducascopy o ID GI Markets, Interactiv, o lo stesso MB Trading, o anche Oanda. Chiudere 10 lotti in un clic, anche con un profitto di 1 pip non è un problema. Non farei un'affermazione così categorica. Inoltre, se ci pensate, una rapida esecuzione accurata è fondamentale per qualsiasi strategia. Una cattiva esecuzione in qualsiasi strategia diminuirà l'aspettativa di mat, perché perderemo pip di profitto.
Non capisco la frase "solo le persone che non hanno familiarità con il vero trading in MT" trading in MT cos'è?
5+
... Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах. .....
Алгоритм анти лавины
После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда. Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоятся о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
Ho cercato di entrare in questo post... Forse non ho capito bene... Non sono un premio Nobel per la matematica, ma ne so qualcosa...Quindi, in relazione al tuo messaggio - penso che tu sia fondamentalmente sbagliato circa l'esponente e la ripida lineare...
Se si prende la MM standard ... cioè rispetto al patrimonio netto/bilancio - si scopre che l'aspettativa di scadenza gioca contro di noi ... Se la curva di equilibrio aumenta bene, aumentiamo il lotto... Al primo scarico - scarichiamo con lo stesso lotto incrementato... E cominciamo ad aprire con un lotto più piccolo - secondo la dipendenza percentuale... Cioè il periodo di recupero è molto più lungo del periodo di perdita. Questo è chiaro anche senza la "torre".
Sulla base di questo - molto tempo fa si è allontanato dal calcolo del lotto rispetto al patrimonio netto/equilibrio/margine... Questo ti mette prevedibilmente in una situazione di perdita... L'aspettativa di mat diventa negativa in anticipo. Questo non è buono... La dimensione del lotto dovrebbe essere calcolata dopo il trade out&rollover. Cioè dopo la chiusura di tutte le posizioni e il ritiro dei fondi... Calcola di nuovo la dimensione del lotto e non diminuirla/incrementarla fino al prossimo trade out&rollover
puoi fare quasi al 100% 100 pips al giorno... mentre occasionalmente perde 50... con un rapporto di 10/3. come questo...
Non è pubblicità, non è PR... Questi sono fatti...
pentirsi...
Это разве только о пипсе говорить. Да и потом ты наверно не работал с нормальными брокерами. Попробуй Ман или Дюкаскопи или ИД ЖИ маркетс, Интерактив, или тот же МБ трейдинг, да таже Оанда. Закрытие 10 лотов в один клик даже при профите в 1 пипс не вопрос. С ходу закрывают\открывают.Я бы так категорично не заявлял. Да и кроме того если подумать, то для любой стратегии быстрое чёткой исполнение критично. Плохое исполнеие на любой стратегии будет снижать мат ожидание так как будем терять пипсы профита.
Stavi parlando di MT... Dovresti anche menzionare Currenex...
Попытался въехать в этот пост... Может не до конца въехал... Не нобелевский лауреат по математике, но мало-мало шарю...Так вот по отношению к вашему посылу - считаю что Вы в принципе не правы, по поводу экспоненты и крутой линейной..
Если брать стандартный ММ.. т.е. относительно еквити/балланса - то получается мат.ожидание играет против нас... При хорошем наращивании балансовой кривой мы наращиваем лот... При первом же сливе - сливаем тем же наращенным лотом... И начинаем открываться уже меньшим лотом - в соответствии с процентной зависимостью... Т.е. период восстановления растягивается гораздо дольше чем период слива. Это понятно даже без "вышки".
Исходя из этого - давно отошел от расчета лота относительно эквити/балланса/маржи... Это предсказуемо ставит вас в проигрышную ситуацию... Мат ожидание заранее становится отрицательным. Это не есть хорошо.. Размер лота надо расчитывать после trade out&rollover. Т.е. по закрытии всех поз и вывода средств... Расчитываем размер лота по новой и не уменьшаем/увеличиваем его до следующего trade out&rollover
Prova a leggere l'articolo da cui proviene la citazione che stai argomentando.
È un fenomeno che sfida qualsiasi spiegazione logica
Речь шла про МТ.. Вы бы еще про Currenex вспомнили..
Quindi ho scritto sopra che cos'è il trading in MT?Попытайтесь прочесть статью, откуда приведена цитата, с которой вы дискутируете.
Link all'articolo nello studio... Non l'ho visto... Ho visto una citazione, apparentemente presa fuori contesto, quindi completamente incomprensibile