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Эээ, а что он показывает кроме среднегодовой температуры?
È molto semplice. ))) Quando l'indicatore è sopra la linea centrale - compro, quando è sotto - vendo. Se l'indicatore ha raggiunto il valore di 11 o 12, il mercato è ipercomprato; se è -11 o -12, il mercato è ipervenduto. In questo caso, le posizioni sono anche chiuse e aperte in direzione opposta. Uscire dal mercato - sempre nel solito modo - quando raggiunge il livello zero. Infatti, l'indicatore utilizza l'inerzia del mercato all'inversione. Sui grafici a 1 minuto mostra ciò che deve ancora accadere sui timeframe superiori. Stranamente traccia perfettamente i V-flip, che sono la rovina del TA classico. E nel peggiore dei casi è sempre una barra avanti al prezzo. Su ogni barra di 1 minuto l'indicatore viene completamente ridisegnato. E quelle frequenti fluttuazioni che puoi vedere sono il risultato del ricalcolo dell'indicatore rispetto alla prima barra dell'ultimo giorno . Queste aree mostrano cosa stava succedendo con il prezzo in quel momento su tutti i timeframe intraday e in senso storico sono punti di entrata/uscita ideali. )))
Non mi piace prenderlo fuori dal contesto, ma sembra più una mancanza di polso)))
Però è interessante da osservare in linea di principio.
A cosa servono gli impulsi qui? ))) >> Forse per tenerlo in tensione? ))) Il mercato scende costantemente, l'indicatore striscia tranquillamente sotto lo zero )))
Questo indicatore è di dominio pubblico?
... не цена идет за индикатором, а (увы... ) - индюк за ценой.
А вот если бы написать такой индикатор, который вовсе не ходит за ценой! А наоборот, - за линиями которого идет цена в 80-90 проц. наших сделок ?
Возможно ли такое ? ...
Sono sempre più convinto che il pensiero, come sostanza, copre un campo :)))
Qualche mese fa mi sono posto un compito simile. Vero, in una formulazione leggermente diversa. Vale a dire:
Che cosa dovrebbe essere un segnale di ingresso se accettiamo il modello di mercato in una forma di collegamento standard al fine di ottenere in uscita un processo, abbastanza vicino a quello reale. (approssimazione adeguata).
L'idea stessa richiede metodi molto sofisticati per la sua implementazione, quindi darò solo un abbozzo di schema strutturale per spiegare il processo di pensiero.
Avendo una stima del segnale di ingresso, è possibile costruire il processo di uscita, e così via. Stiamo parlando, ovviamente, della previsione più vicina, per uno o due passi, della previsione.
Si possono anche costruire cento passi, ma molto rapidamente il modello andrà alla deriva.
Potrebbe tornare utile a qualcuno :)
Pomeriggio....
I fallimenti nel filtrare le entrate non redditizie avvengono in gran parte perché non è il prezzo che segue l'indicatore, ma (ahimè... ) - l'indicatore segue il prezzo.
Ma cosa succede se creiamo un indicatore che non segue il prezzo! E al contrario - il prezzo segue le sue linee nell'80-90% dei nostri scambi?
Che sia un analogo della MA che è avanti al prezzo per diverse barre, e il prezzo guarda questo indicatore e lo segue, anche se non vuole!
È capriccioso, a volte si allontana dalla linea dell'indicatore, ma la segue comunque! ("Cigola, ma va...", c).
È possibile? Allora avremmo un ottimo strumento sia per il trading manuale che automatico.
)
È interessante notare che è stato scoperto solo di recente - un sito stagionale in lingua inglese (USA) ha già implementato una tale idea!
Ovviamente, i "borghesi" non daranno tali informazioni gratuitamente - solo con abbonamento a pagamento (non pensatelo come una pubblicità, ne sono lontano).
Ed è tutto fatto in modo molto intelligente! L'ho controllato sul mio vero commercio.
L'idea è la seguente: mettiamo il nome del simbolo nel programma e impostiamo l'opzione della percentuale di coincidenze della storia quotidiana per il mese corrente.
Per esempio, prendiamo lo zucchero V di ottobre(SB) e impostiamo il suo grafico pluriennale stagionale, e - il PROGRAMMA calcola la probabilità stagionale di una o un'altra direzione del prezzo - per ogni giorno del mese corrente!
Guardiamo il risultato del calcolo e selezioniamo quelle sezioni, dove diversi giorni di fila (questo è importante!) - il prezzo va nella stessa direzione con una probabilità di più del 60 per cento!
Vediamo un esempio grafico di questo calcolo, lo stesso zucchero SB, giugno:
Cosa vediamo qui?(questo grafico è stato costruito all'inizio di giugno, - nei primi giorni)
Per cominciare, la trama colpisce subito l'occhio, dove il 14-15-16 giugno il prezzo di V-sugar SB (piano ICE) stava andando giù con probabilità 80-75-80% rispettivamente! E il 16 giugno, il prezzo stava scendendo - solo nella prima metà del trading! E nel pomeriggio del 16, il prezzo si è invertito!
E come erano le cose a giugno già quest'anno - lo vedrete ora!
Segue la continuazione.
Ecco il grafico a candele di quest'anno 2011 (SBV1, H1):
È facile vedere che il prezzo dello zucchero V di quest'anno il 14-15-16 giugno - corrispondeva esattamente alla traiettoria che il programma ci ha offerto in anticipo(!) sul grafico pluriennale stagionale!
E, - il terzo giorno (16 giugno, come previsto dal programma) il prezzo è sceso solo fino al pranzo! E poi è salito!
Vediamo cosa è successo dopo.
segue la continuazione (è andato a fare colazione).
Inoltre, vediamo che dal 17 giugno al 29 giugno, secondo le previsioni stagionali (vedi figura sopra), c'è una probabilità abbastanza alta (60% o più) che lo zucchero salga quotidianamente!
E solo il 29-30 giugno - era previsto un leggero rimbalzo verso il basso!
Ed ecco come andava il prezzo quest'anno:
Possiamo vedere qui che il prezzo sta seguendo la previsione stagionale pluriennale con una precisione sorprendente!
Anche rigorosamente su base giornaliera!
Per esempio, lo zigzag dei prezzi del 23 giugno - non ha influenzato il risultato finale - quel giorno, nonostante la caduta (oltre 100 pips) - il prezzo è stato letteralmente 2-3 ore di nuovo alzato e anche quel giorno ha chiuso con un aumento!
(A proposito, ricordo bene questo giorno - io e i miei amici in ICQ eravamo tutti in piedi in SB a comprare, e abbiamo guardato con stupore questo crollo inaspettato e il successivo rapido recupero del prezzo. Alcuni di noi sono anche riusciti a condividere in fondo quasi)!
L'inizio di luglio è stato anche secondo le previsioni del programma! Tuttavia, a volte i fine settimana del mese in corso non coincidevano con i fine settimana "medi" secondo il calendario del programma, ma questo veniva preso in considerazione e poteva esserci una discrepanza di un giorno o due.
Dove la probabilità giornaliera di direzione è abbastanza significativa (60 per cento o più sul grafico del programma) e avviene in diversi giorni di fila (questo è importante!) - il prezzo di solito "segue la stagionalità" molto bene!
Per esempio, negli ultimi giorni - il prezzo dello zucchero rigorosamente secondo la previsione del 13 luglio è sceso per un paio di giorni, e dal 16 luglio sono entrato a comprare di nuovo lo zucchero V - di nuovo, seguendo la previsione di probabilità stagionale:
Per concludere, vorrei aggiungere che il prezzo dello zucchero e con alta probabilità (60% o più giornaliero) è previsto in aumento fino agli ultimi giorni di luglio (in mt4 V e H2 - contratti dalla piattaforma ICE, e WV e WZ - contratti dalla piattaforma Euronext sono ora disponibili).
Dopo di che, inizierà la caduta, ma con una probabilità meno significativa...