Sfondare il piatto del mattino - quali coppie? - pagina 16

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ikatsko писал(а) >>
Ho leggermente rifatto l'indicatore di regressione lineare (di Dserg) nella seguente direzione: specifico il tempo per trovare l'appartamento Morningside (dalle 16:00, ma non oltre le 23:00 alle 7:00, ma non prima dell'1:00). L'indicatore trova Nlin e il minimo r0. E i segnali Up[i], Dn[i], Stop[i], Target[i] non sono generati immediatamente dopo la formazione
Ciao, potresti commentare il comportamento dell'indicatore.
Non ho analizzato il suo lavoro. Ho deciso di testarlo e ho visto un comportamento strano.
I parametri degli indicatori sono di default.
E se possibile, per favore, ditemi di più: L'indicatore trova Nlin e il minimo r0



 
Dserg писал(а) >>
Ecco un piccolo consiglio sulla ripartizione:


Ha un aspetto fantastico. Ma soprattutto - la serie massima di trade perdenti è solo 2 o 3. Quindi è possibile utilizzare martin a proprio piacimento.
Tagliare la pasta, non è un peccato :-)


Grazie. L'Expert Advisor è molto interessante. Ma durante l'hit and run, ho rilevato una determinazione errata della dimensione del lotto successivo (nel riquadro rosso)



Il rapporto completo e il set-file sono allegati. Guarda plz.
Forse così concepito dall'autore? Ma non è logico...

Il problema sembra risiedere qui

if (Hour()==h1 ) {
      if (Ns==1 && Nb==1 && n>0) {
         n--;
         Coeff /= Fact;
      }
         
      CloseBuyStopOrder();
      CloseSellStopOrder();
   }  
File:
a2.zip  29 kb
 
renoshnik писал(а) >>
Posso partecipare alla conversazione?
Ho postato qui un EA per la ripartizione dei livelli di sessione e ho deciso di sintonizzarlo su "nighttime flat" - è una bella immagine nel tester...

se maggiori dettagli qui - http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html
 l'Expert Advisor è qui - https://www.mql5.com/ru/code/9465


Qual era lo scopo di .... - per sintonizzarlo con la notte piatta
Se è legato alle sessioni.
"..... Ho dimenticato un piccolo commento all'immagine - se notate - ci sono dei denti sul grafico, funziona questo programma di blocco...."

Naturalmente, questo non è nell'Expert Advisor :)


 
lasso >>:


Спасибо. Советник очень интересный. Но при разборе полетов, выявилось некорректное определение размера следующего лота (в красной рамочке)



Полностью отчет и set-файл во вложении. Посмотрите, плиз.
Может так задумано автором? Но как то не логично...

Проблема вроде кроется здесь


Ho dimenticato esattamente di cosa si trattava, ma l'idea era la seguente:
RiskCoeff bilancia il rischio per trade a seconda della dimensione del flat. Il fatto è responsabile del passo martin. Cioè se impostiamo Fact=1 tutti i trade redditizi devono essere uguali. Sfortunatamente, non ricordo di cosa sia responsabile questa parte del codice.
 
Dserg писал(а) >>


Ho dimenticato esattamente di cosa si trattava, ma l'idea era la seguente:
RiskCoeff si occupa del rischio per trade a seconda della dimensione dell'appartamento. Il fatto è responsabile del passo di martin. Cioè se impostiamo Fact=1 tutti i trade redditizi dovrebbero essere uguali. Sfortunatamente, non ricordo di cosa sia responsabile questa specifica sezione del codice.

Lì si scopre che se due ordini di stop non vengono attivati prima dell'inizio del prossimo "ciclo", vengono rimossi e il passo del martin (n--) viene resettato a uno (il che ha senso), e questo 

Coeff /= Fact;

Non so perché. Beh, non importa. Cerchiamo di capire.
// ----
E io che pensavo di essere l'unico così smemorato ......
A quanto pare non è tutto negativo per me. :-))))

 
Dserg писал(а) >>

Ho dimenticato esattamente di cosa si trattava, ma l'idea era la seguente:
RiskCoeff si occupa di livellare il rischio per trade a seconda della dimensione del flat. Il fatto è responsabile del passo martin. Cioè se impostiamo Fact=1 tutti i trade redditizi dovrebbero essere uguali. Sfortunatamente, non ricordo di cosa sia responsabile questo frammento di codice.

Ok.
Puoi rispondere a una semplice domanda: secondo te, la dinamica di aumento della dimensione del lotto nella zona evidenziata nel riquadro rosso (ci sono sei trade) è corretta e logica?
Secondo me, nella prima serie (quattro perdite e un guadagno) - tutto è corretto.
Nella seconda serie (tre sconfitte e una vittoria dopo la scommessa minima), non credo.
 
lasso >>:
Здравствуйте! Не могли бы Вы прокомментировать такое поведение индикатора.
Работу его не разбирал. Решил потестировать и увидел не понятное, на мой взгляд, поведение.
Параметры индикатора - по умолчанию.
И если можно, чуть поподробнее, об этом: Индикатор находит Nlin и минимальный r0

Nell'indicatore Dserg-a originale, i segnali sono generati immediatamente dopo una rottura del canale. Ma la larghezza del canale doveva essere impostata manualmente. Il mio suggerimento è di impostare il tempo previsto (range) per "catturare" il flat del mattino. Durante questo periodo di tempo, l'indicatore seleziona la larghezza MINIMA del canale passando attraverso varie varianti di canale da StartTime a FinishTime e solo alla fine (quando non ci sono altre varianti) viene disegnato un canale con larghezza minima (r0) la cui lunghezza è uguale al numero di barre tra Start e Finish (Nlin). E se in quel momento il canale (ottenuto) è stato rotto, si generano segnali di uscita. Ora sto pensando al criterio di ottimizzazione della lunghezza del canale. Forse qualcuno ha un'idea?

 
Dserg писал(а) >>


Ho dimenticato esattamente di cosa si trattava, ma l'idea era la seguente:
RiskCoeff si occupa di livellare il rischio per trade a seconda della dimensione del flat. Il fatto è responsabile del passo martin. Cioè se impostiamo Fact=1 tutti i trade redditizi dovrebbero essere uguali. Sfortunatamente, non ricordo di cosa sia responsabile questo frammento di codice.


Il problema è che in una situazione in cui due ordini stop non sono scattati prima del prossimo "ciclo" (es, prima delle 2:00 del mattino), vengono rimossi e un passo di un martin step (n--) viene resettato a uno (che è logico), e Coeff /= Fact; ritorna al suo valore iniziale prima di quell'evento, ma la variabile lastB non viene restituita.

E se invece di if (lastB-AccountBalance()>0.0) usa la funzione di I. Kim if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) tutto è al suo posto.
Nel mio caso, i risultati non sono migliorati molto dopo la correzione. Ma non so come influenzerà i risultati dell'EA con diverse impostazioni.

Se non ti dispiace, posso sistemarlo e postarlo qui.

 
lasso >>:


Проблема в том, что в ситуации когда два стоп-ордера не сработали до начала следующего "цикла"(напр., до 2:00 утра), они удаляются и шаг ступени мартина (n--) сбрасывается на единицу (что логично), и Coeff /= Fact; возвращается в исходное до этого события значение, а вот переменная lastB не возвращается.

 А если вместо конструкции if (lastB-AccountBalance()>0.0) использовать ф-цию И. Кима if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) то все становится на свои места.
В моем случае результаты после исправления улучшились не на много. Но неизвестно как это повлияет на рез-ты советника при других настройках.

Если Вам в лом, могу поправить и выложить здесь.


È fantastico!

Questo è esattamente il tipo di caratteristica che mi mancava.

Lo saprò.

 
lasso >>:

Хорошо.
Вы можете ответить на простой вопрос: динамика наращивания размера лота на участке выделенном в красной рамке (там шесть сделок) на Ваш взгляд правильна и логична?
На мой вгляд в первой серии (четыре проигрыша и один выигрыш) - все правильно.
Во второй серии (три проигрыша и выигрыш после этого по минимальной ставке) - думаю нет.

Il numero massimo di perdite è impostato nella variabile Nmax. Fatelo più grande, e l'EA aumenterà ulteriormente il lotto. In generale, se in questa serie Nmax=4, allora il lotto è stato calcolato male.

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