Consulente multivaluta basato su indicatori cluster - pagina 6

Nuovo commento
 

O solo per completare il quadro. Un campo non arato da esplorare. Giocate con questi due parametri, ne vale la pena.


extern int PeriodStep = 5;
extern int MA_number = 5;


double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = iMA( sym, 0, per, 0, Mode, Price, i);
   int k = 0; 
   for(int j=0; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       res += iMA( sym, 0, per* k, 0, Mode, Price, i); 
     } 
       
   return( res);
  }  
 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя пораметрами, оно того стоит.



Quali valori usi tu stesso?

 
evbut >>:

Сами какие значения используете?

Giocando in giro per ora. Con i cinque vicini all'originale sulla M30

 
evbut писал(а) >>

Posso chiedervi di fare un simile analogo?

Ho iniziato molto tempo fa. Non ho ancora avuto il tempo di finirlo. Devo ottimizzare i miei calcoli.

 
BLACK_BOX писал(а) >>

O solo per completare il quadro. Un campo non arato da esplorare. Giocate con questi due parametri, ne vale la pena.

Ho giocato con questa opzione. A volte si ottengono risultati interessanti.

 
BLACK_BOX >>:

Ну или так для полноты картины. Невспаханное поле для изучения. Поиграйте этими двумя параметрами, оно того стоит.



di nuovo si usa la somma, non la moltiplicazione

 
Non sono ancora pronto a usare modifiche e analoghi di indicatori che non sono stati testati nel tempo. Arriviamo all'argomento dell'EA e della ST stessa.
 
BLACK_BOX >>:

Пока играюсь. С пятерками приближен к оригиналу на М30


Perché giocare con le probabilità, i periodi, ecc. Per fare dei bei grafici?

Abbiamo bisogno di vedere lo stato reale del mercato, cioè in questo caso la forza reale di ogni valuta al momento attuale.

 
evbut >>:

К данной ТС стоит добавить вот еще какой момент. Поскольку CFP индикатор отображается в виде гистограммы, то на нем четко можно видеть дивергенции, что служит сигналом к смене тренда или как минимум коррекции. Диверы также видны и на ComplexPair индикаторе. Есть его модификация, которая отображает диверы на графике (см. рисунок) - прямая и обратная дивергенции и выдает сигналы


Вот пока не могу сообразить как в комплексе использовать эти индикаторы.

Может быть по такой схеме.

1. по CFP определяем тренд. если показания индикатора возрастают - тренд вверх; если снижаются - тренд вниз.

2. CCSig индикатор. Если тренд вверх, то на покупку встаем когда будут синие точки расположенные ниже нулевой линии. Если перед этим была еще дивергенцией по нижнему индюку, то вообще супер. Если тренд вниз, то также отрабатываем сигнал на продажу при красной точке выше нуля.

Хочу обратить внимание на участок выделенные красными линями. Тут вообще картина интиресная получается. Во-первых двойная дивергенция перед участком по нижнему индюку. Во-вторых, дивер по CFP. Я бы вставал на продажу в любой момент по красным точкам выше нулевой .


Как бы это все закодировать в советник?


Cerchiamo di capire gli indicatori del cluster.

Indicatore CFP- Complex_Frames_Pairs- il calcolo viene eseguito in modo simile a Complex_Common_Frames: CCF - è lo stesso CCFp, solo che le forze dei cluster delle valute non sono in %, ma in valori assoluti. La finestra dell'indicatore CFP mostra un grafico della differenza di forza dei cluster delle valute della coppia CURRENT.

L'indicatore CCSig è lo stesso Complex_pairs1 con annessi segnali di acquisto/vendita. Complex_pairs1 (Autore: arzuma) - come ha scritto Semen Semenych, questa è una versione leggera dell'indicatore Complex_Pair, ma questo è a sua volta un indicatore derivato da CC (Complex_Common). A mio parere, è tutt'altro che vero. Nell'indicatore Complex_Pair1 , viene calcolata la differenza tra la MA veloce e quella lenta per la coppia di valute corrente (vedi codice), cioè è lo stessoMACD (differenza di 2 medie mobili), ma invece di EMA è una media mobile ponderata lineare. E questo indicatore non è un indicatore di cluster.

L'immagine mostra ilMACD con periodi veloci МА - 3, lenti МА - 12, cioè con periodi da Complex_pairs1, la coincidenza è quasi completa.

Questo è il mio contributo alla comprensione del suggerimento di evbut.

Cioè si scopre che in realtà stiamo filtrando il MACD dall'indicatore cluster di tendenza.

Un tale schema può essere, l'indicatore cluster di tendenza non deve necessariamente essere filtrato da un indicatore cluster di impulso, o viceversa.

Tuttavia, ci possono essere altri schemi.


 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.


Da qualche parte è stato detto che "tiene conto dei TF superiori". Quindi, prendiamo una MA con un periodo di 5 (per esempio, sui minuti), più 5 su M5 (cioè sarà 25 barre sui minuti, per *5), più 5 su M15 (75 barre di minuti, per *5*3), ecc. Cioè ci dovrebbe essere una moltiplicazione. Quindi sembra che ognuno dovrà decidere da solo ;).

12345678
Nuovo commento