Consulente multivaluta basato su indicatori cluster - pagina 7

Nuovo commento
 
BLACK_BOX >>:

Попробуйте этот первоначальный неоптимизированный вариант (золота нет). Проверил, на броко и FXDD показывает.

Первый на броко молчит, потом разберусь что там.

ПС. Там в настройках параметром Mode можно поиграться (по умолчанию равен 5 тогда рисует как mobius)


Questo mostra.

 
BLACK_BOX >>:

Я помоему вообще перестал понимать эту функцию. Раньше она казалась естественой.

В чем смысл накопления суммы в зависимости от тек. ТФ?

Если зашли с 1 минуты то суммируем все девять периодов машек, если с недели - то только две. В дальнейшем видим (в основном коде берется дробь) что это, всего навсего, среднее значение этих машек.

Все машки берем с тек. ТФ, периоды машек, "якобы" кратны верхним таймфреймам.

Почему на всех тф нельзя брать одинаковое их количество? Почему именно с такими коефициентами?

Короче надо тут плотно подумать, это наверное самое важное место всей системы.



Se l'entrata è da 1 minuto, sommate tutti i nove Mach con un periodo lento per tutti i TF superiori. Poi allo stesso modo con il periodo di digiuno. E prendiamo ulteriormente la frazione MA_slow/MA_fast. Il valore medio di questi 9 impulsi non è calcolato nel codice. Credo di sì, correggetemi se sbaglio.

 
Rombur >>:

Этот показывает.


Funziona.
 
genro >>:


Давайте все же разберемся в кластерных индикаторах.

Индикатор CFP - Complex_ Frames_Pairs - расчет производиться аналогично Complex_Common_Frames: CCF – это тот же CCFp, только значения кластерных сил валют не в %, а в абсолютных величинах. В окно индикатора CFP выводиться график разницы кластерных сил валют ТЕКУЩЕЙ пары.

Индикатор CCSig – это тот же Complex_pairs1 с прикрученными к нему сигналами на покупку\продажу. Complex_pairs1(Автор: arzuma) – как писал Семен Семеныч, это облегченная версия индикатора Complex_Pair, а это в свою очередь производный индикатор от СС ( Complex_Common ). На мой взгляд это далеко не так. В индикаторе Complex_Pair1 вычисляется разница быстрой и медленной МА для текущей пары валют ( смотри код ), т.е. получается тот же MACD ( разница 2-х мувингов ), правда вместо EMA применено Линейно-взвешенное скользящее среднее. И этот индикатор не является кластерным.

На рисунке изображен MACD с периодами быстрой МА – 3, медленной МА – 12, т.е с периодами из кода Complex_pairs1, совпадение практически полное.

Это я к осознанию и пониманию предложения evbut.

Т.е получается, что мы трендовый кластерный индикатор фактически фильтруем MACD.

Такая схема вполне может быть, совсем не обязательно трендовый кластерный индикатор фильтровать импульсным кластерным же индикатором, или наоборот.

Впрочем, могут быть и другие схемы.


Lo capisco molto bene, non solo ne sono consapevole.

Tornando alla versione più o meno funzionante dell'EA presentata qui, vorrei sottolineare quanto segue.

In un modo o nell'altro, ma con l'incrocio e la successiva divergenza delle linee dell'indicatore si ottiene un'entrata ritardata, che porta a grandi perdite quando il mercato si muove bene.

Propongo la seguente variante di sviluppo di questo modello di Expert Advisor.

1. Usando il CCFp, determiniamo il momento in cui le linee iniziano a convergere - l'inizio di un cambiamento di tendenza.

2. Le compravendite sono aperte dopo il ricalcolo delle linee CC - cioè come sono al momento.


Vale la pena rimuovere la chiusura anti-segnale.
 
Vinin >>:

Игрался таким вариантом. Иногда бывают интересные результаты.

È stato giocato così?

Riassumere anche con il metodo di lisciatura:


//**************************************************************************************************
//|  Subroutines                                                     |
//**************************************************************************************************
double ma(string sym, int per, int Mode, int Price, int i)
  {
   double res = 0;
   for(int m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per, 0, m, Price, i); 
   int k = 0; 
   for(int j=1; j < MA_number; j++)
     { 
       k+= PeriodStep;
       for( m = 0; m<4; m++)  res += iMA( sym, 0, per* k, 0, m, Price, i);        
     }        
   return( res);
  }   
//=====================================================================
 
BLACK_BOX писал(а) >>

È stato giocato così?

Riassumere anche con il metodo di lisciatura:

Provato. Non mi è piaciuto.

 
Vinin >>:

Пробовал. Не понравилось.

Non ti è piaciuto, probabilmente perché non hai invertito Fast con Slow, cioè prova a fare un periodo Fast > Slow, deve piacere.

 
genro >>:


....А в дальнейшем берется дробь MA_slow/MA_fast. Среднее значение этих 9-ти Машек в коде не вычисляется. По-моему так, если не прав – поправьте.

Questa frazione è esattamente uguale al rapporto dei valori medi delle borse (il numero di borse nei denominatori è ridotto)

 
BLACK_BOX писал(а) >>

Non ti è piaciuto, probabilmente perché non hai invertito Fast con Slow, cioè prova a fare un periodo Fast > Slow, deve piacere.

Perché no. L'ho fatto. E continuò. la somma dei diversi panni con diversi coefficienti. Ma ho dovuto scoprire cosa funziona bene con cosa. Non l'ho fatto. Ho preparato un indicatore e questo era tutto. C'è stato un cambiamento di interesse. È passato molto tempo da allora. L'anno scorso, credo. Ho iniziato prima. Ho già dimenticato molto.

 

Vinin писал(а) >>

... E poi è andato avanti. La somma dei diversi rapporti. ...

Intendi la distribuzione del peso? Intendi i coefficienti di ponderazione?

12345678
Nuovo commento