Idea interessante ....
Quindi questa è un'architettura, quali altre ci sono?
Quali idee ci sono?
Cioè, propongo di discutere qui i concetti architettonici di TC. Per esempio quello sopra, può essere spiegato in modo diverso, più semplice...
1) Prendiamo la storia, prendiamo una semplice strategia, la adattiamo, otteniamo un insieme di parametri
2) Confrontare la situazione attuale del mercato con quella che avevamo al montaggio, se è troppo bassa allora usciamo dal commercio.
3) Andata 3 fino a quando la somiglianza ricomincia ad un determinato livello.
Il termine "adattamento" significa che il TS funziona (porta profitto) sulla storia, ma non funziona in futuro sul conto reale (fallisce). Questa è l'essenza del termine "adattamento". Allora che senso ha testarlo su un conto reale se fallisce?
Пачка должна быть солидной, 20 стратегий мало. Каждая стратегия в ней - со своим удельным весом. Солидная пачка - есть модель рынка.
Preferirei metterla in questo modo: non abbiamo bisogno di un pacchetto, ma piuttosto di una famiglia di strategie, omogenee in linea di principio e diverse in alcuni parametri. Allora dobbiamo porci una domanda: quali parametri avrebbero dovuto essere impostati, diciamo, un'ora fa, al fine di ottenere il massimo profitto in quest'ora fino al momento attuale (o il minimo drawdown, o il massimo di pips, o per perdere depositi il più rapidamente possibile - la vostra scelta). Dopo di che consideriamo che entro (condizionale) 10 minuti dopo questa cosiddetta ottimizzazione le proprietà del mercato saranno conservate e - se c'è un segnale - facciamo un'entrata.
То есть я предлагаю тут по обсуждать архитектурные концепции ТС. Вот например одна выше, ее можно исзложить иначе, проще...
1) Берем историю берем простую стратегию, делаем подгонку, получаем набор параметров
2) Делаем сравнительный анализ текущего состяния рынка, с тем что был при подгонке, если подобие низкое выходим из торговли.
3) гото 3 пока не начнется снова подобие на заданном уровне.
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик. :)
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Начало было тут - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
In secondo luogo, tutto si blocca nella fase di identificazione della fisionomia del mercato attuale
In primo luogo, non può funzionare in linea di principio se si basa sull'adattamento
2) Fare un'analisi comparativa della situazione attuale del mercato con quella al momento della regolazione, se la somiglianza è bassa, uscire dal commercio.
Punto scivoloso. Valutiamo i nuovi dati STORICI per la somiglianza di MA (campione di formazione). Ma come mai c'è questa somiglianza davanti a noi?
Una volta pensavo molto in questa direzione. Ecco un'altra "architettura" un po' più avanzata, troviamo alcune somiglianze sulla storia ai dati storici freschi (gli ultimi), e usiamo i dati che la seguono come una BP sintetica per OB. E allenare le nostre semplici strategie su di esso. Non appena la situazione attuale cambia, cerchiamo nuove somiglianze e così via. Il mio risultato è che almeno non ci uniamo anche su un semplice incrocio di salviette...
Cioè, propongo di discutere qui i concetti architettonici di TC. Per esempio quello sopra, può essere spiegato in modo diverso, più semplice...
1) Prendiamo la storia, prendiamo una strategia semplice, la adattiamo, otteniamo un insieme di parametri
2) Confronta la situazione attuale del mercato con quella che avevamo al montaggio, se è troppo bassa allora usciamo dal commercio.
3) Goto3 fino a quando la somiglianza ricomincia ad un determinato livello.
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Raccogliamo un pacchetto di queste strategie primitive, le eseguiamo con il fitting sulla storia, ottenendo così un pacchetto di strategie e le loro corrispondenti immagini di "mercato" (dico mercato, intendo un grafico di prezzo letterale). Li assembliamo in un pacchetto e li applichiamo al mercato, su diciamo 20 coppie, diverse scambieranno... Di cosa abbiamo bisogno. Semplice e facile. Nessuna matematica superiore. :)
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Iniziato qui - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2
In che modo il p.2 differisce da: scegliamo un filtro che migliori i risultati? Il filtro è la regola formale di confrontare lo stato attuale del mercato con quello che era quando era regolato o in periodi buoni. Dà "True" se il mercato è come dovrebbe essere e "False" altrimenti.
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Собираем пачку таких примитивных стратегий, гоняем их с подгонкой на истории, таким образом получам пакет стратегий и им соответсвующих подобий "рынка" ( я говорю рынка, имею ввиду что это график цены ну буквально ). Собираем их в пачку и натравливаем на рынок, из 20 скажем таких пар, несколько будут торговать... Что и требовалось. Просто и сердито. Никаких высших математик...
Se l'obiettivo è quello di trovare "condizioni di mercato simili", allora perché analizzare queste condizioni con strategie che a loro volta possono essere molto inadeguate (almeno perché sono "primitive")? Basta analizzare il prezzo stesso e il suo movimento (il mio thread era qui. Qualcuno ha provato a formare i propri esperti in questo modo? La mia soluzione è disponibile anche lì).
o mi manca qualcosa nell'idea di usare "EAs primitivi"?
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Mi piace la tua idea, grazie!
In altre parole, è un approccio contrario - facciamo un sistema primitivo che è strettamente basato sul fit, poi abbiamo qualche analizzatore che rileva la deviazione del fatto dal fit, e se c'è deviazione, fermiamo il lavoro. Poi possiamo fare un rivelatore di strategie "aggiustate", e quando il "fatto" è dentro, cominciamo a lavorare. L'idea è buona, ma è la stessa del filtraggio adattivo. Ma solo come un'altra visione del concetto di TC, grazie.
L'argomento dovrebbe essere contrassegnato come auto-agente, senza filtri relativi.
Cioè, propongo di discutere qui i concetti architettonici di TC. Qui c'è un esempio sopra, può essere enunciato diversamente, più semplicemente...
1) Prendere la storia, prendere una strategia semplice, adattarla, ottenere una serie di parametri
2) Confronta lo stato attuale del mercato con quello che avevamo al montaggio, se la somiglianza è bassa allora esci dal commercio.
3) Goto3 fino a quando la somiglianza ricomincia ad un determinato livello.
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Raccogliamo un pacchetto di queste strategie primitive, le eseguiamo con il fitting sulla storia, ottenendo così un pacchetto di strategie e le loro corrispondenti immagini di "mercato" (dico mercato, intendo un grafico di prezzo letterale). Li assembliamo in un pacchetto e li applichiamo al mercato, su diciamo 20 coppie, diverse scambieranno... Di cosa abbiamo bisogno. Semplice e facile. Nessuna matematica superiore. :)
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Iniziato qui - https://www.mql5.com/ru/forum/123412/page2