Correlazione degli indicatori - pagina 6

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kombat >>:
Молодец. Хорошо сказал.

C'è molto pathos. Non c'è molto insegnamento dei Michuriani.

Una conclusione affrettata.

;)

 
avatara >>:

Пафоса много. Обучения мичуренцев - мало.

Поспешный вывод.

;)

Diciamo solo che... ognuno ha letto quello che voleva leggere lì...

 

Beh, sì, Peter ha dato il calore una volta che è emerso costantemente dalla sua intossicazione di Capodanno.

Penso che la questione della correlazione sia già stata risolta correttamente da Jura:

Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?

La domanda può essere resa ancora più corretta se non la limitiamo solo alle prime differenze dell'indicatore sulla barra precedente, ma la sua essenza non cambia molto.

Tutto il resto, cioè se la correlazione delle differenze degli indicatori, o la correlazione dei segnali TS generati da questi indicatori, sono questioni secondarie di importanza subordinata alla Domanda Corretta.

Per quanto riguarda la correlazione dei segnali TS... Beh, non so quanto sia utile questa domanda. A cosa serve questa correlazione?

 
Mathemat писал(а) >>

Beh, sì, Peter ha dato il massimo appena uscito dall'ebbrezza di Capodanno.

Penso che la questione della correlazione sia già stata adeguatamente trattata da Jura:

La domanda può essere resa ancora più corretta, se non per limitarla alle prime differenze dell'indicatore alla barra precedente solo, ma la sua essenza non cambia molto.

E se non è correlato il 99% delle volte e la correlazione è significativa nel restante 1%. Di conseguenza, per tutto l'intervallo otterremo ancora non quello di cui abbiamo bisogno, ma quello che è stato più lungo. Se si sa come rilevare esattamente questo 1%, non ci si preoccupa della correlazione dell'intero periodo. Anche se parliamo di identificare i segnali di acquisto/vendita, la loro correlazione con i valori incrementali di prezzo non darà molto effetto. È la combinazione input-output che è importante. Se calcoliamo la correlazione in segmenti tra i valori di entrata e uscita del segnale (acquisto/vendita) e gli incrementi di prezzo, la correlazione dovrebbe essere osservata. E non sarà indicativo ma dipende da alcune proprietà del sistema.
 
Avals писал(а) >>
E se non è correlato il 99% delle volte e la correlazione è significativa nel restante 1%. Di conseguenza, per tutto l'intervallo otterremo non quello di cui abbiamo bisogno, ma quello che abbiamo avuto più a lungo. Se si sa come rilevare esattamente questo 1%, non ci si preoccupa della correlazione dell'intero periodo. Anche se parliamo di identificare i segnali di acquisto/vendita, la loro correlazione con i valori incrementali di prezzo non darà molto effetto. È la combinazione input-output che è importante. Se calcoliamo la correlazione in segmenti tra i valori di entrata e uscita del segnale (acquisto/vendita) e gli incrementi di prezzo, la correlazione dovrebbe essere osservata. E non sarà indicativo, ma dipende da alcune proprietà del sistema.

I coefficienti di ingresso e di uscita possono essere utilizzati. Descritto da Bulashov.

 
Vinin писал(а) >>

I coefficienti di ingresso e di uscita possono essere utilizzati. Descritto da Bulashov.

Sono troppo pigro per cercarlo, ma probabilmente si tratta di assegnare dei coefficienti ad ogni punto nel tempo come -1 massimo di vendita, +1 massimo di acquisto e tutto ciò che sta in mezzo? O coefficienti per ogni valore dell'indicatore?

 
Avals писал(а) >>

troppo pigro per guardare, ma immagino che sia per assegnare coefficienti ad ogni punto di tempo come -1 massimo di vendita, +1 massimo di acquisto e tutto il resto? O coefficienti per ogni valore dell'indicatore?

Non proprio. Per il bai.

Entrata=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)

Fuori=(MaxPrice-ClosePrice)/(MaxPrice-MinPrice)

Per la vendita è un po' il contrario

Il coefficiente di entrata descrive il drawdown, il coefficiente di uscita il profitto scaricato

In/Out ratio=In+Out ratio-1 Indicatore complesso, è auspicabile che sia superiore a 0,2

 
Vinin писал(а) >>

Non proprio. Per bai.

InPrice=(OpenPrice-MinPrice)/(MaxPrice-MinPrice)

Fuori=(MaxPrice-ClosePrice)/(MaxPrice-MinPrice)

Per la vendita è un po' il contrario

Il coefficiente di entrata descrive il drawdown, il coefficiente di uscita il profitto scaricato

Rapporto In/Out = In+Out ratio-1 Indicatore complesso, è auspicabile che sia maggiore di 0,2

Capito, grazie.

 

Si dovrebbe cercare una correlazione con un possibile profitto.

;)


L'esempio della pagina precedente mostra le distanze della ZZ più vicina (futura) dai punti di CR, dove i valori dell'indicatore sono in una certa zona (alcuni lo chiamano un segnale "PI!").

Si può vedere che sono colpiti. :)

E le dimensioni di TP e SL sono visibili.

 

Giocare sul battitore sostituisce le statistiche...

;)

Veramente naturalisti!

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