Reti neurali. Domande degli esperti. - pagina 4

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joo писал(а) >> Se NS lo permette, cercate di usare l'errore quadratico medio invece del rms. Assicuratevi di riferire le vostre impressioni.

Il punto è che non c'è nessuna informazione sulla relazione o sui modelli tra errore e profitto. Inoltre, se questa relazione è chiara e descritta nella sezione di formazione, nella sezione OOS non c'è alcuna informazione al riguardo. Logicamente sembra che più piccolo è l'errore, più grande è il profitto, ma in pratica non è così e questo è dimostrato da numerosi esperimenti (non solo miei, ovviamente). L'errore o l'errore quadratico medio, non importa.

 

Buon pomeriggio!

Per LeoV, il punto è che non esiste una previsione in quanto tale. Nella mia comprensione la prognosi è la clausola di domani o altri valori del FUTURO. Non c'è futuro qui) L'immagine qui sopra è più un compito di classificazione, se volete. Se conosciamo l'EMa della fila 2 se la fila 1 e il suo EMa sono noti, e sono molto strettamente correlati. Questo era il compito. Sono molto scettico sulle previsioni con le reti neurali (nei mercati finanziari).

A joo. Ok, lo proverò, ma penso che il risultato (riconvertendo i priori in valore assoluto) darà alla fine lo stesso risultato. L'ho controllato prima su altre cose e il risultato è stato lo stesso)

Per l'integer non c'è stata alcuna normalizzazione. Per quanto riguarda i pesi, i neuroni e il numero di ingressi, non ha senso (o forse no) io do solo 3 valori di ingresso e faccio un neurone e uno strato nascosto, il risultato è 2-005e. Qualsiasi altro numero di ingressi e neuroni e lo stesso risultato.

p.s. Sarebbe interessante, se qualcuno osa eseguire i dati di cui sopra nei loro programmi e cercare di ottenere un risultato. Mi chiedo solo cosa sarà degli altri. Che possiamo confrontare. Qualcuno è interessato? )))))

 
mrstock >>:

to integer Нормализации не было. Что касается весов, нейронов и кол-ва входов, то тут вообще бред (а может и не бред) даю на вход всего 3 значения и делаю один нейрон и одни скрытый слой результат 2-005е. ЛЮБОЕ другое кол--во входов и нейронов и тот же результат.

Quali sono esattamente i valori (valori di cosa)?

LeoV ha scritto(a) >>.

Il punto è che non ci sono informazioni sulla correlazione o qualsiasi schema tra errore e profitto. Inoltre, se questa relazione è chiara e descritta nell'area di formazione, nell'area OOS non c'è alcuna informazione su di essa. Logicamente sembra che più piccolo è l'errore, più grande è il profitto, ma in pratica non è così e questo è dimostrato da numerosi esperimenti (non solo miei, ovviamente). L'errore o l'errore quadratico medio non è importante.

Che tipo di errore usate esattamente? Se avete un desiderio, e il topicstarter non se la prende, dirò perché penso che ci sia una differenza.

 
gumgum >>:


Попробуйте при этом поиграть с параметром:

- параметр наклона сигмоидальной функции активации.

Grazie. Ci gioco. E lo sono stati per molto tempo.

double GetAlfa(double x, double y)
  { 
    return(NormalizeDouble((-1.0)* MathLog((1.0/y)-1) / x, ZDigits));
  }

Dove x è il massimo valore assoluto del 97% del campione di allenamento (per l'input corrente);

y - valore normalizzato (il mio è 0,99) corrispondente a x

L'uscita è l'alfa di lavoro per l'ingresso corrente.

 
joo писал(а) >> Quale errore stai usando esattamente? Se ne avete voglia, e se non dispiace al topicstarter, vi dirò perché penso che ci sia una differenza.

Questi errori sono tutti matematicamente correlati, quindi c'est la vie... ))))

 
LeoV >>:

Все эти ошибки полюбому математически связаны, поэтому се ля ви...))))

Non voglio provarti nulla. Volevo solo sentire la risposta, da cui per qualche motivo vi state allontanando. :)

 
joo писал(а) >>

Non voglio provarti nulla. Volevo solo sentire la risposta, da cui per qualche motivo vi state allontanando. :)

Dell'errore? Non uso affatto l'errore. Non lo guardo nemmeno. Guardo la redditività, la scorrevolezza delle azioni, il drawdown, il numero di operazioni e altre nonsense....))))

 
LeoV >>:

По поводу ошибки? Ошибку вообще не использую. Даже не смотрю на неё. Смотрю на доходность, плавность эквити, просадку, колличесво сделок и прочую ерунду....))))

Ho solo il sospetto, no, una certezza, che stai usando l'errore RMS nell'addestramento della rete (NeuroShel non permette altrimenti)

 
joo писал(а) >>

Ho solo il sospetto, no, una certezza, che stai usando l'errore RMS nell'addestramento della rete (NeuroShel non permette altrimenti)

Non è per i mercati finanziari. Non ha un criterio di arresto. Fermarsi in base all'entità dell'errore? Non capisco come))))

 

Quale criterio di errore (funzione di fitness, se volete) viene utilizzato determina direttamente i risultati dell'allenamento.

PS mrstock, a proposito, non può cambiare neanche questo, Statistica non lo permette.

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