Se sapessimo esattamente come si sta muovendo il prezzo... - pagina 6
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Normalizzazione e probabilità - vedi la differenza o pensi che siano la stessa cosa?
Tuttavia, non ho più il minimo desiderio di parlare con voi di nulla.
Scusa, errore mio. Tenendo conto dello spread sul BP sincrono dovrebbe essere:
p(tp) = (sl - spead) / (sl + tp)
p(sl) = (tp + spread) / (sl + tp)
Tuttavia, non ho più il minimo desiderio di parlare con voi di nulla.
>> Allo stesso modo.
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
il calcolo non è corretto.
Per calcolare la probabilità di vincere/perdere è necessario conoscere la PDF multivariata (più esattamente, infinita-dimensionale) a priori della distribuzione dei prezzi futuri (e non dite che il matstat non è applicabile alle serie temporali, è stato creato per questo scopo) W(x,n), dove x - l'evento quando il prezzo raggiunge una certa deviazione massima dal punto di entrata durante un dato (o infinito) tempo n. Se prendiamo anche in considerazione la discretezza dell'asse dei prezzi, sostituendo gli integrali con la somma, otteniamo le seguenti formule di ricorrenza per gli scambi in acquisto (per la vendita - specchio) (tp e sl sono assunti come livelli assoluti)
P(tp) =S[n=1...N] {P(prezzo>=tp per il tempo da 0 a n)*P(prezzo>sl per il tempo da 0 a n-1)} =S[n=1...N] {S[Prezzo=tp-spread... +oo](W(Prezzo,n))*S[Prezzo=sl+spread+1... +oo](W(Prezzo,n-1))}
P(sl) =S[n=1...N] {P(prezzo<=sl per il tempo 0 a n)*P(prezzo<tp per il tempo 0 a n-1)} = S[n=1...N] {S[Prezzo=-oo ... sl+spread](W(Prezzo,n))*S[Prezzo=-oo ... sl+spread+1](W(Prezzo,n-1))}
dove S[n=...]() è l'operatore di somma, +-oo è quello di infinito
Cioè quando si calcola la probabilità di tp si dovrebbe tener conto della probabilità che sl non abbia lavorato prima e viceversa.
Quindi non pensate che sia così semplice: moltiplicate quello che non sapete e il risultato è pronto. Se fosse così semplice, non lo chiederei.
Per calcolare la probabilità di vincita/perdita bisogna conoscere la PDF multivariata (più precisamente, l'infinita dimensione) a priori della distribuzione dei prezzi futuri ...
Non c'è bisogno di contare all'infinito qui. In realtà, il problema è molto più banale, cioè attraverso una progressione aritmetica. È un problema molto barbuto.
alsu ha scritto (a) >>.
Cioè, quando si calcola la probabilità di tp, si deve tenere conto della probabilità che sl sia fallito prima e viceversa.
Bene, è stato affermato dal Teorema della Probabilità Totale che p(tp) + p(sl) = 1. Potete sostituire le formule per p(*) e controllare.
Non c'è bisogno di contare all'infinito. In realtà, il problema è molto più banale, cioè attraverso la progressione aritmetica. Questo problema è abbastanza barbuto.
Bene, è stato affermato dal Teorema della Probabilità Totale che p(tp) + p(sl) = 1. Potete sostituire le formule per p(*) e controllare.
È ovvio che la probabilità di perdere + probabilità di vincere = 1. La domanda non è su questo, ma sulla strutturazione di queste probabilità, ottenendo analiticamente sulla base di parametri di mercato. Riguardo al problema della barba (se ho capito bene di cosa stiamo parlando) - non è applicabile in questo caso, poiché presuppone distribuzioni uniformi, in più non sappiamo se ad un certo passo accadrà questo o quell'evento o nessuno. A proposito, non so come calcolare le probabilità senza tener conto della densità della distribuzione (a meno che non sia uniforme). Mi è stato insegnato solo in questo modo:)
A proposito, non so come calcolare le probabilità senza considerare la densità della distribuzione (a meno che, ovviamente, non sia uniforme). Mi è stato insegnato solo in questo modo:)
Ti hanno insegnato male (e dove ti insegnano - i nerd in generale e ti insegnano qualcosa?):
probabilità (per risultati giusti) = numero previsto di risultati giusti / (numero previsto di risultati giusti + numero previsto di risultati sbagliati)
Per la frequenza, la stessa formula, solo che invece di "atteso", dovete sostituire "reale".
e nessuna densità di distribuzione o altre sciocchezze da nerd.
Vi hanno insegnato delle stronzate (e dove vi insegnano i nerd, e vi insegnano qualcosa?):
probabilità (per esiti giusti) = numero di esiti giusti / (numero di esiti giusti + numero di esiti sbagliati)
E nessuna densità di distribuzione e altre sciocchezze da nerd.
Tikhonov iniziò a insegnare, ma non per molto, si ritirò.
Di nuovo, la tua formula è corretta, eppure banale. E riflette una stima della probabilità posteriore, o meglio, la frequenza di vincita, che non è la stessa cosa, e i suoi elementi in quelle formule che hai citato sopra sono calcolati in modo errato. Le formule corrette che ho scritto sopra.