Se sapessimo esattamente come si sta muovendo il prezzo... - pagina 5
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Sto parlando della distribuzione delle tangenti incrementali - è asimmetrica nel mio esempio e l'introduzione di TR non cambia nulla, e questo non è in accordo con la tua affermazione di cui sopra.
e non ho detto che si trattava di distribuire tangenti o accordi incrementali. Si tratta della distribuzione degli incrementi di prezzo. Naturalmente, su qualsiasi serie qualsiasi sistema con sl<>tp darà una distribuzione asimmetrica dei risultati. E naturalmente questo non significa che si possa ridurre a mo+.
P.S. E naturalmente non ha senso considerare la distribuzione degli incrementi in modo isolato dalla scelta del momento. La temperatura media in tutto l'ospedale e non c'è modo di usarla. imha. Ma se lo consideriamo selettivamente - cioè la distribuzione degli incrementi quando appare un certo segnale o rilevamento della situazione che può diventare una condizione per entrare in un commercio. Allora l'asimmetria di questa distribuzione selettiva degli incrementi può indicare la presenza di livelli di produzione effettivi. Ma di regola le buone uscite sono dinamiche e non si mostrano in questo modo.
è sbagliato in linea di principio qui!
0<p<1 è la probabilità
tp, sl sono "chili"
non potete metterli nella stessa chiave
Avals ha ragione in questo caso. La stessa BP dei prezzi non può essere considerata da una prospettiva teorica. Perché non ha eventi e quindi nessun significato. È possibile considerare solo le frequenze di alcuni eventi (frequenze, non probabilità, perché anche le probabilità in non stazionarietà sono inaccettabili). E le frequenze di tutti gli eventi considerati devono essere uguali a 1 in totale. Che ad Avals è rigorosamente osservato.
Grosso modo l'evento nella serie dei prezzi è un tick up, contro l'evento un tick down (il che non è del tutto vero, poiché la serie dei prezzi è discontinua a causa dei gap, ma questo è il modello in modo semplificato).
Poiché l'up tick e il down tick sono incrementi, delta, solo le differenze di prezzo possono essere considerate dal punto di vista del teorico. Corrispondentemente, è anche possibile considerare gli eventi N pips up vs M pips down. Come per qualsiasi TS (modello di mercato, ma non la serie di prezzi), bisogna considerare gli eventi di presa e perdita.
E cercare di calcolare qualcosa usando la serie dei prezzi invece della serie degli incrementi (differenze) è un approccio puramente botanico che non ha alcun significato applicato. Il risultato sarà un insieme vuoto di numeri senza alcuna relazione con il commercio.
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Se la serie dei prezzi è casuale e la probabilità di un tick al rialzo è uguale alla probabilità di un tick al ribasso - 0,5, gli spread, gli slippage, gli swap e le commissioni non sono presi in considerazione, un movimento può essere solo 1 pip al rialzo o 1 pip al ribasso, allora per il teorema la probabilità di prendere una posizione lunga è uguale a p(tp) = sl / (tp + sl), dove tp e sl sono valori di take e loss in pip. Mentre la durata di un trade, cioè il tempo medio dall'apertura di una posizione fino al trigger di take o stop sarà uguale a t = tp * sl in tick.
Possiamo calcolare che avremo una martingala con la formula del payoff atteso offerta da Avals, cioè MO = 0
Avals ha ragione in questo caso. La stessa BP dei prezzi non può essere considerata da un punto di vista teorico. Perché non ha eventi e quindi nessun significato. Solo le frequenze di alcuni eventi possono essere considerate (frequenze, non probabilità, perché anche le probabilità in condizioni di non stazionarietà sono inaccettabili). E le frequenze di tutti gli eventi considerati devono essere uguali a 1 in totale. Che ad Avals è rigorosamente osservato.
Approssimativamente, l'evento nella serie dei prezzi è un tick up, contro l'evento un tick down (che non è del tutto vero, perché la serie dei prezzi è gappata a causa dei gap, ma questo è un modello semplificato).
Poiché l'up tick e il down tick sono incrementi, delta, solo le differenze di prezzo possono essere considerate da una prospettiva teorica. Di conseguenza, è anche possibile considerare gli eventi N pips up, contro M pips down. O in termini di qualsiasi TS (modello di mercato, non la serie di prezzi stessa), eventi di presa e perdita rispettivamente.
E cercare di calcolare qualcosa usando la serie di prezzi stessa, invece della serie di incrementi (differenze) - è un approccio puramente botanico, che non ha alcun valore pratico. Il risultato sarà un insieme vuoto di numeri senza alcuna relazione con il commercio.
Forse parliamo lingue diverse.
/*
Mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, dove p- probabilità di vincere
p>spread/2tp+0,5
se per esempio sl=tp=10p e lo spread è 2p allora p>0.6
e se per esempio sl=tp=100p allora è sufficiente p>0.51
*/
???
Forse parliamo lingue diverse.
/*
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, dove p è la probabilità di vincere
p>spread/2tp+0,5
se per esempio sl=tp=10p e lo spread è 2p allora p>0.6
e se per esempio sl=tp=100p allora è sufficiente p>0.51
*/
???
Compreso lo spread, se la probabilità di un tick in alto o in basso è di 0,5
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spread) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
Se la probabilità che un tick si avvicini a un take non è uguale alla probabilità che un tick si avvicini a uno stop, la formula è più complicata. Ma, secondo il teorema, si sa che l'aumento del prezzo sarà approssimativamente uguale a dprice = dt * (p(tick up) - p (tick down)), dove t è il tempo in tick. Si tratta di un perfetto schema di Bernoulli, dove l'aumento per tick può essere solo 1 pip in alto o in basso. Se p(*) sono le frequenze e non le probabilità, allora la formula dell'incremento di prezzo è accurata.
Ma per esempio, lasciamo che la distribuzione sia
probabilità incrementale...
Z.U. E naturalmente questa distribuzione non è come una distribuzione a tick. È diverso da HP, se ricordo bene. Almeno non sarà la stessa probabilità a zero. Ma sarà anche simmetrico. Naturalmente, possiamo analizzarlo in una serie reale e "falciarlo" per rimanere uguale a zero, ma sono troppo pigro.Sì, tutto è corretto, con una tale distribuzione è possibile. Potremmo pensare a un esempio ancora più semplice: -5 è probabilità 0,2; +10 è probabilità 0,1; 0 è probabilità 0,7; il resto è 0. Ma cosa c'entra questo con la realtà? Un esempio è solo indicativo se esplora almeno in parte condizioni significative.
Inoltre, il ragionamento riguardava le barre, mentre il tuo esempio riguarda più i tick. E hai iniziato a parlare (improvvisamente) di zecche. Perché?
Nel mercato l'asimmetria si esprime in una piccola divergenza dei valori dei rami destro e sinistro della distribuzione. Il valore assoluto di questa divergenza è solo una frazione del valore della PDF. E il PDF stesso è più o meno una funzione liscia. In tali condizioni, tutti i benefici dell'asimmetria sono immediatamente eliminati dallo spread.
Senza contare che questa asimmetria è ancora più non stazionaria della distribuzione stessa.
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
questa è un'operazione di normalizzazione di uno, ma non è in alcun modo una probabilità, né tp né sl
/*
p(tp) = (tp - spread) / (sl + tp)
p(sl) = (sl + spead) / (sl + tp)
p(tp) + p(sl) = 1
*/
questa è un'operazione di normalizzazione di uno, ma non è affatto una probabilità, né tp né sl
Potete dire quello che volete, ma queste sono le formule teoriche del problema del player busting. L'unica cosa che è stata aggiunta è la contabilità dello spread. Ma l'essenza non cambia.
P&%%d tutto quello che vuoi, ma queste sono formule teoriche del problema della rovina del giocatore.
è l'intero argomento...
Sì, è vero, con questa distribuzione è possibile. Si potrebbe pensare a un esempio ancora più semplice: -5 è probabilità 0,2; +10 è probabilità 0,1; 0 è probabilità 0,7; il resto è 0. Ma cosa c'entra questo con la realtà? Un esempio è solo indicativo se esplora almeno in parte condizioni significative.
Inoltre, il ragionamento riguardava le barre, mentre il tuo esempio riguarda più i tick. E hai iniziato a parlare (improvvisamente) di zecche. Perché?
Nel mercato l'asimmetria si esprime in una piccola divergenza dei valori dei rami destro e sinistro della distribuzione. Il valore assoluto di questa divergenza è solo una frazione del valore della PDF. E il PDF stesso è più o meno una funzione liscia. In tali condizioni, tutti i benefici dell'asimmetria sono immediatamente eliminati dallo spread.
Senza contare che questa asimmetria è ancora più non stazionaria della distribuzione stessa.
Sono d'accordo con te. Non si può superare lo spread se si considera l'asimmetria su tutta la serie. Sarebbe significativo. Ho scritto di questo nel post all'inizio di questa pagina. Può essere usato solo come punto di riferimento quando si analizzano le distribuzioni campione degli incrementi. Può significare, per esempio, che c'è un livello tecnico significativo nelle vicinanze, che può essere utilizzato. Ma questa è piuttosto un'eccezione. Anche se è possibile controllare la regola di definizione del livello forte per la significatività in questo modo. In realtà, la domanda era originariamente teorica.
avtomat писал(а) >>
... sono formule teoriche del problema della rovina del giocatore.
questo è tutto l'argomento...
Non è abbastanza? O avete qualcosa di più ragionevole oltre al vaglio?