Se sapessimo esattamente come si sta muovendo il prezzo... - pagina 4
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è sbagliato in linea di principio qui!
0<p<1 è la probabilità
tp, sl sono "chili"
non puoi metterli nella stessa chiave
perché no? Non ti piacciono i punti e i tp,sl - fai un gioco: scommetti un dollaro a testa. Se indovini il tuo e altri 2 sopra, perdi solo la scommessa. Probabilità di indovinare o non indovinare 0,5/0,5.
Mo=0,5*2-0,5*1=0,5. Cioè in media in ogni partita si vince 0,5 sterline.
Ma mo è più corretto contare in pip, se MM non è ancora una questione, che è quasi equivalente a MM con lotto fisso.
Come altro si calcola l'aspettativa matematica?
L'aspettativa matematica di una distribuzione discreta
- Se X è una variabile casuale discreta con una distribuzione
,segue direttamente dalla definizione di integrale di Lebesgue che
. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5Per esempio, abbiamo una distribuzione asimmetrica con mo=0. Se è asimmetrica, è possibile trovare un valore di sl e tp, al quale la nuova distribuzione sarà con mo diverso da zero.
Allo stesso modo, per alcune distribuzioni simmetriche ma non gaussiane. Variando puramente sl e tp
Questa affermazione non corrisponde alla realtà.
È noto che per qualsiasi distribuzione di serie a prima-differenza (FDS) con MO=0, l'introduzione di sl e tp non sposta l'aspettativa in alcun modo. Questo è vero anche per le distribuzioni asimmetriche.
Supponiamo di avere una serie di prezzi ottenuta dall'integrazione di una SV normalmente distribuita con MO=0. Seguiamo la strategia "lasciamo crescere i profitti e tagliamo le perdite". È chiaro che abbiamo a che fare con una martingala "pura" sulla quale, come sappiamo, non si può costruire nessuna strategia redditizia (così come una in perdita). Le perdite saranno tagliate da uno Stop Loss fisso e il Take Take Take sarà flessibile e vediamo come questo parametro cambierà il MO del nostro TS.
L'immagine a sinistra mostra la distribuzione delle perdite per tale TS con Take infinito (semplicemente non esiste). Possiamo vedere che la distribuzione è essenzialmente asimmetrica con lunghe code di prese positive (lasciamo crescere i profitti) e perdite tagliate (il confine delle perdite non è netto a causa degli slittamenti). Ci sono 4500 transazioni nell'esperimento. Il MO differisce da zero del 7% della dimensione tipica della tangente, cioè quasi zero, il che era previsto (se si prendono più transazioni, zero sarà più preciso).
Introdurre la ripresa. Nella figura a destra è circa 10 volte la dimensione media del payoff - MO non si è mosso (ancora 7%). Sulla destra possiamo vedere una piccola coda che è cresciuta intorno al marchio, è chiaro - abbiamo tagliato lunghe code di distribuzione con il marchio. Inoltre, avviciniamo il TP:
Nella figura qui sotto a sinistra, il TP è uguale a cinque pizzichi centrali e due nella figura a destra. L'escrescenza della coda sul lato tp è chiaramente visibile.
Si può vedere che il MO per la distribuzione non simmetrica non è cambiato.
Tutto ciò è vero anche per una CB integrata con una distribuzione non gaussiana nella RPR, in particolare per le serie dei prezzi. L'introduzione di StopLoss e TakeProfit in TS non cambia il rendimento di TS (non sposta il MO), ma lo assicura solo da situazioni di forza maggiore come il fallimento della connessione, ecc.
P.S. Per la definizione classica di IR: se la funzione di densità di probabilità F è nota per qualche valore x, allora il suo valore medio è calcolato come segue:
Come altro si calcola l'aspettativa matematica?
L'aspettativa matematica di una distribuzione discreta
- Se X è una variabile casuale discreta con una distribuzione
,allora segue direttamente dalla definizione di integrale di Lebesgue che
.Andate oltre wikipedia e cercate cos'è un evento, qual è la probabilità che un evento si verifichi, cos'è l'addizione delle probabilità, ecc.
Feller o Verlang o Shirochin o Wentzel ...
Questa affermazione non corrisponde alla realtà.
È noto che per qualsiasi distribuzione di serie a prima-differenza (FDS) con MO=0, l'introduzione di sl e tp non sposta in alcun modo l'aspettativa. Questo è vero anche per le distribuzioni asimmetriche.
Supponiamo di avere una serie di prezzi ottenuta dall'integrazione di una SV normalmente distribuita con MO=0. Seguiamo la strategia "lasciamo crescere i profitti e tagliamo le perdite". È chiaro che abbiamo a che fare con una martingala "pura" sulla quale, come sappiamo, non si può costruire nessuna strategia redditizia (così come una in perdita). Taglieremo le perdite con uno Stop Loss fisso e ne faremo uno mobile, e vedremo come cambierà il MO del nostro TS.
La figura a sinistra mostra la distribuzione delle perdite per tale TS con Take infinito (semplicemente non esiste). Possiamo vedere che la distribuzione è essenzialmente asimmetrica con lunghe code di prese positive (lasciamo crescere i profitti) e perdite tagliate (il confine delle perdite non è netto a causa dello slippage). Ci sono 4500 transazioni nell'esperimento. Il MO differisce da zero del 7% della dimensione tipica della tangente, cioè quasi zero, il che era previsto (se si prendono più transazioni, zero sarà più preciso).
Introduciamo la ripresa. Nella figura a destra è circa 10 volte la dimensione media del payoff - MO non si è mosso (ancora 7%). Sulla destra possiamo vedere una piccola coda che è cresciuta intorno al marchio, è comprensibile - abbiamo tagliato lunghe code di distribuzione con il marchio. Avviciniamo il TP:
Nell'immagine qui sotto, TP=5 prese centrali a sinistra e due a destra. Si può vedere chiaramente l'escrescenza della coda sul lato tp.
Potete vedere che il MO per la distribuzione non simmetrica non è cambiato.
quindi all'inizio hai preso una distribuzione di incrementi di HP con mo=0. In questo caso, nessuna introduzione di stop e tokes porterà ad un mo positivo.
Questo è tutto vero per le CB integrate con distribuzione non gaussiana in RRR, in particolare per le serie di prezzi. L'introduzione di StopLoss e TakeProfit nel TS non cambia il rendimento del TS (non sposta il MO), ma lo assicura solo contro situazioni di forza maggiore come guasti, ecc.
Naturalmente, perché gli incrementi della serie reale sono simmetrici.
Il mio Take Profit non assicura nulla, ma cambia il MO e in modo significativo :)
Ma è asimmetrico. Ecco dove volevo arrivare. Ho evidenziato il punto nel tuo post sopra.
si hanno distribuzioni asimmetriche ottenute variando sl e tp su una distribuzione integrata di incrementi normalmente distribuiti. Questo è il modo in cui dovrebbe essere. Stai ancora negoziando una distribuzione simmetrica e nessun modo di variare sl e tp può fare un mo positivo.
Forse non l'ho espresso con precisione, ma intendevo la distribuzione asimmetrica, integrando la quale si ottiene la serie in questione.
Naturalmente, perché gli incrementi della serie reale sono simmetrici.
Con me, il take profit non assicura nulla, ma cambia il MO e in modo significativo :)
Sto parlando della distribuzione degli incrementi di tangente - è asimmetrica nel mio esempio e l'introduzione di un TR non cambia nulla, e questo non è d'accordo con la tua affermazione sopra.