Spread trading in Meta Trader - pagina 190

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Grazie leonid553!!!

Più mi avvicino all'argomento, più questo tipo di trading sembra essere logico (ci sono tendenze chiare). Tuttavia, qui la componente soggettiva è minore.

Intendo il trading con un Expert Advisor, non necessariamente quello che intendevo nel post precedente.

E quale tipo di MM sarà efficace?

 

Trovo difficile dire quanto sia appropriato ed efficace. Sono più a mio agio nel trading di spread manualmente, valutando visivamente la dinamica dei movimenti. Anche MM dovrebbe essere scelto in base all'esperienza.

Inoltre, non tutti gli spreads saranno adatti a questo tipo di trading a breve termine. (Non sto nemmeno parlando di trading a lungo termine, non ha senso tenere l'Expert Advisor sul timeframe di Н1 e superiori! È più facile guardare manualmente nel terminale diverse volte al giorno)

Dovremmo selezionare attentamente i "tandem" su cui l'EA farà un profitto. È improbabile che ci siano molti di questi spread. A proposito, i pair fill (1-2, al massimo) sono molto efficaci nello spread trading.

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Torna all'EA. Risultato totale delle due corse: +382-18= +364 dollari!

Ho fatto il test di cui sopra sulla storia del 12 novembre fino ad ora perché non c'è una storia più profonda sui contratti F di benzina e olio combustibile nel terminale al momento. Ho ottenuto un risultato redditizio (onestamente) al secondo tentativo! La prima volta (ho impostato i parametri di chiusura da una "luce") ho caricato un profitto di chiusura troppo piccolo (+25). La seconda volta ho corso con un profitto di chiusura di +46 - e ho ottenuto il profitto totale in una volta!

Il numero di scambi in entrambe le corse dovrebbe idealmente essere lo stesso. Nel mio test benzina-olio - il numero di scambi differisce leggermente. Io do la colpa a piccoli buchi nella storia delle quotazioni della benzina o dell'olio combustibile. E/o - c'è un mismatch di barre nel mercato delle materie prime illiquide overnight a basso tf.

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Nel commento del grafico e nel codice dell'Expert Advisor:

-acquisto di spread (comprare il 1° strumento - vendere il 2° strumento) chiamato convenzionalmente "hedge 2".

-Lo spread di vendita (vendere 1 - comprare il 2° strumento) è chiamato condizionatamente "hedge 1".

 

Ciao a tutti, ho deciso di lavorare sull'EA questa mattina per rifare la visualizzazione del profitto/perdita da pip alla valuta di deposito. Ma non sembrava funzionare.

Mi sono quasi scervellato per l'interazione di MODE_TICKVALUE, MODE_TICKSIZE, MODE_POINT e altri.

Bene, d'accordo. Fammi pensare, userò il tandem (spread) degli indici europei Dax-Futsy! Le loro dimensioni sono le stesse (0,5, 1 tick = 5 pips) e questo spread si adatta a questa versione dell'Expert Advisor!

Quindi, FDAXZ1-FTSEZ1=0,02^0,07

Poiché 1 tick = 5 pip, allora(attenzione!) - gli stop nelle proprietà dell'Expert Advisor CloseProfit e CloseLoss dovrebbero essere impostati rigorosamente su un multiplo di cinque !!!!!!!!! (altrimenti il registro potrebbe restituire un errore)

Ho lasciato le stesse fermate del precedente test benzina/olio, solo che ho corretto da 46 a 45. Devo notare che questo è solo +9 tick, quindi ovviamente CloseProfit dovrebbe essere almeno raddoppiato.

DA CONTINUARE ...

 

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Aprire il grafico dax FDAXZ1, M15 e scambiare la storia (se uno degli strumenti non ha la storia completa impostata nel tester, il Journal restituirà " Zero dividy"). Tuttavia, ho lasciato la storia dal 12 novembre.

Eseguiamo l'EA sul dax:

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Ora, carichiamo nel tester FTSEZ1, M15, e cambiamo le posizioni in Proprietà dell 'EA i nomi degli strumenti!

E di nuovo lo testiamo sulla stessa area della storia. Questo è il risultato dell'esecuzione "sincrona" di Footsie:

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Guardando i grafici di equilibrio, possiamo vedere che anche se il numero di scambi non coincide (dovrebbe!), il test è abbastanza corretto, poiché le linee di capitale sono simmetriche (opposte), come dovrebbero essere idealmente!

Cioè - il test ha avuto "successo"! In totale, dal 14 novembre fino ad ora, abbiamo guadagnato 40+63=103 profitti - più di +100 alla correlazione di posizione FDAXZ1-FTSEZ1=0.02^0.07! È chiaro (ripeto) che CloseProfit è troppo piccolo in questo test - deve essere aumentato almeno di due volte.

I rapporti dei tester sono sul download.

PIÙ DA SEGUIRE...

File:
strategytester_1.zip  25 kb
 

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Per rendere il test di FDAX-FTSE più corretto e vicino alle realtà esistenti, aumentiamo il parametro CloseProfit a +100! Loss, in questo caso, impostiamo CloseLoss =300 (solo per curiosità!).

L'esecuzione di Dax dal 12 novembre fino ad ora dà un tale risultato:

L'esecuzione sincrona con FTSEZ1 ci dà questo risultato:

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Ancora una volta otteniamo un risultato finale redditizio! Inoltre, il profitto di ogni simbolo è quasi uguale e totale 68+54=+122 dollari dal 14 novembre fino a questa data! I grafici di bilancio sono simmetrici come dovrebbero essere, il che indica una soddisfacente correttezza dei test!

Tuttavia, devo avvertirvi che il tester non considera lo spread Ask-Bid sulle posizioni di apertura/chiusura degli strumenti futures. E nel frattempo, le perdite qui sono almeno 1 tick per scambio! Tuttavia, penso che il risultato del test sia soddisfacente, perché i parametri (delta e stop) sono presi, infatti, dal soffitto.

L'ottimizzazione automatica sarà probabilmente di poco aiuto in questo caso. Ma non si sa mai. Spero che i visitatori che sono interessati all'Expert Advisor troveranno il tempo di dedicarlo alla ricerca dei parametri ottimali.

E senon si "agganciano", - posteranno questi parametri qui, in questo thread! I rapporti sull'esecuzione dei test sono disponibili per il download.

File:
strategytester____.zip  26 kb
 

Non si può testare in questo modo. O meglio, puoi, ma dovresti modificare il tuo Expert Advisor appositamente per i test.

I numeri sono buoni, ma non mi fido a causa del ritardo.

 

Non sto discutendo, questo EA è grezzo e per un test-run più corretto, i risultati attuali dovrebbero essere scritti in un file e allo stesso tempo la linea del capitale totale (saldo) dovrebbe essere calcolata con il suo successivo disegno in excel! - Ho capito bene?

Allora il risultato sarà molto più accurato. Ma tale miglioramento è al di là della mia conoscenza, dato che non sono un programmatore professionista, ma solo un umile hobbista, che ha bisogno di padroneggiare l'inizio di MQL.

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p/s - il tempo è molto piccolo! - È visibile sulla buona simmetria dei grafici dell'equilibrio. Per la versione iniziale e per i primi esperimenti, penso che questa versione sia abbastanza adatta.

 
leonid553:

Questo EA è incompleto e per un test più corretto, i risultati attuali dovrebbero essere scritti in un file e contemporaneamente la linea del capitale totale (saldo) dovrebbe essere calcolata con il suo successivo disegno in excel! - Ho capito bene?

No, hai sbagliato. Non eliminerà il disallineamento.
 

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C'è una certa protezione contro la desincronizzazione nel codice:

//проверяем наличие баров (синхронизируем работу) 
// - для инструментов, с разным началом/окончанием времени торговли
datetime Time_bar_Sl1 = iTime(Symbol_1,Period(), 0); 
datetime Time_bar_Sl2 = iTime(Symbol_2,Period(), 0);
//если текущий бар присутствует на обоих инструментах - работаем! 
if (Time_bar_Sl1 == Time_bar_Sl2) TRADE=true;   else TRADE=false;

TheXpert, cos'altro si può fare a questo proposito per aumentare la validità del risultato?

 
leonid553:

C'è una certa protezione contro la desincronizzazione nel codice:

Questa protezione funziona solo online. Nel tester, è inutile e forse anche dannoso.

La sincronizzazione corretta è fatta tramite iBarShift. E l'identità può essere raggiunta solo se tutte le barre utilizzate per il calcolo della situazione attuale sono sincronizzate.

Solo questo modo (e solo in certe condizioni) dà un'alta probabilità di risultati affidabili per il tester in 4.

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