Spread trading in Meta Trader - pagina 106

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Un altro consiglio importante per voi. Bisogna considerare in quale valuta è denominato lo strumento. Tutto il giorno oggi cercando l'elemento mancante nella coppia dax/futsi =)
 
C'è un modo software per scoprirlo?
 
neoclassic >>:
Хм, странно. Предполагаю, что проблемы с синхронизацией, то есть на одном инструменте появился новый бар, а на втором - еще нет, в этот момент синхронизация говорит, что цена второго равна close[1], так как бар считается пропущенным. Спасибо за замечание, подумаю, как можно исправить это...


È così che sincronizzo il disegno della linea di diffusione:

int k;  for( k = 0; k < iBars( Symbol_1,Period()); k++)   {
  double bidSymb1=iClose( Symbol_1,Period(),iBarShift( Symbol_1,0,Time[ k],false));         
  double bidSymb2=iClose( Symbol_2,Period(),iBarShift( Symbol_2,0,Time[ k],false));
  if( bidSymb1!=0 && bidSymb2!=0)  {//синхронизируем бары
// рисуем линию спреда 
... ... ...
 
neoclassic >>:
А это программным способом можно узнать?

Non si può fare con il software. Ma quando sono arrivato qui ho calcolato che Dax ha circa 3.38bucks per punto di 0.1 lotto se il deposito è in dollari. Ma se si guarda alle proprietà dello strumento in MT, il costo per tick = 12.5, e la dimensione del tick è 0.5, quindi dovremmo avere 2.5 sterline per punto di 0.1 lotto. Beh, ecco la fregatura, il fatto che il dax è denominato in euro, il che significa che ogni punto è più costoso nel tasso di cambio EURUSD, cioè circa 1,35. Bene, moltiplicando per il tasso di cambio dell'euro, otteniamo il vero valore sperimentale)) Beh, devi moltiplicare i futsi per i poundbucks.


Ci sono pochi strumenti non denominati in dollari. http://logosinvest.ru/trading-conditions/cfd-birzha.html ha cercato le specifiche qui

 
Dementiev >>:

Вот еще вопрос. У брокера Б. на реале можно торговать спредом? Он не дает "другие" котировки в отличии от демо?


La mia osservazione è che con un deposito fino a 1800/2500$ gli ordini vengono eseguiti su un conto reale quasi altrettanto bene che su un conto demo.

Il mio amico aveva un deposito di alcune decine di migliaia di sterline ed era spesso insoddisfatto dell'esitazione del server.

 
KiLL-ll >>:
Еще важная вам подсказка. Необходимо учитывать в какой валюте номинирован инструмент. Весь день сегодня искал недостающий элемент в паре дакс/футси =)


Non mi è molto chiaro perché questo dovrebbe essere preso in considerazione? Non teniamo conto di tutte le differenze di strumenti impostando diverse dimensioni di posizione "duo" (dax/futsi = 0.11:0.29) ?
 

La valuta dello strumento deve essere presa in considerazione nel calcolo delle posizioni.

Poiché normalizziamo (almeno io lo faccio) su MODE_TICKVALUE, ed è in diverse valute, rispettivamente, dobbiamo normalizzare anche sul rapporto di queste valute.

 

Informazioni per la riflessione.

Tuttavia, - i grani...

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"...Così, dopo lo scioglimento della neve, il mercato comincia a rendersi conto che la maturità del grano non è più minacciata e il premio di rischio è ridotto quasi a zero. Allo stesso tempo, il mercato osserva la nuova semina del mais e cerca di valutare i possibili ritardi nei tempi e nelle dimensioni della semina. Di conseguenza, il grano di solito scende di prezzo durante il periodo dal 10 febbraio al 28 marzo, mentre il mais sale. Come trader, possiamo esprimere questa relazione stagionale per aprire una posizione di spread nei due mercati descritti sopra. " (c, VS-1/2001)

"...Cosa c'è da temere? - Lunedì e l'11 di ogni mese. "Illunedì mattina non fa prigionieri" - questo adagio dei commercianti di grano è nato dai Weekly Crop Progress Reports, pubblicati ogni lunedì. L'11, il mensile USDA US and World Supply & Demand Report viene pubblicato. In queste date, sono molto probabili forti movimenti di prezzo sui mercati del grano e dell'agricoltura in generale. I contratti più imprevedibili e pericolosi sono quelli contro i quali vengono consegnati i grani del nuovo raccolto - Grano di luglio; Fagioli di Novie; Mais di settembre e dicembre. Gli spread vecchio/nuovo raccolto che coinvolgono questi mesi comportano anche un rischio maggiore, come si riflette nei requisiti di garanzia dello scambio." (da)




 

Informazioni per la riflessione...

("L'oro ci chiama "! (c) - http://musicmp3.spb.ru/info/281366/zoloto_manit_nas.htm)

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#DBP & #GLD ( o & #SLV)


Tuttavia, B. fa pagare una commissione elevata su questi strumenti. Sembra possibile dimezzarlo prendendo futures GC invece di #GLD !

#DBP & GCJ0


 

Ecco un grafico dell'indice del dollaro DX e dell'indice dell'euro 6E


Nel codice, le linee sono impostate in questo modo:

 int k;    for( k = 0; k < limit; k++)   {  
 
      Symbol1[ k] = (iMA( Symbol_1,Period()....)* K1;            
       
      Symbol2[ k] =(iMA( Symbol_2,Period() ....)* K2;           
       
        
                        }

Per favore, ditemi come fare in modo che uno qualsiasi dei simboli sia disegnato inversamente?

Io faccio così:

Symbol2[k] = 1 / (iMA( Symbol_2,Period()....)*K2;

Ma non funziona, non posso disegnare.

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