Spread trading in Meta Trader - pagina 8
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Ciononostante, funziona e rende un profitto. I futures a pronti sono solo un esempio. Se vuoi, puoi trovare strumenti più adatti.
Quello che non mi è piaciuto di questa strategia, è che l'EA di KIM ha chiuso sul profitto, che è stato calcolato nel simbolo sbagliato, e quindi - la differenza tra Bid/Ask, simbolo #I è stata spostata per alcuni secondi di molti punti (la forcina) e l'affare è chiuso in zero quando il profitto è scritto ... Grazie per il codice , questo momento può essere eliminato... Ho dovuto spegnere il mio Expert Advisor in tempi di bassa liquidità....
Ho ottenuto 30-50 dollari al giorno da 2 lotti (uno di acquisto e uno di vendita), potrei aver aumentato il mio conto di 30-50 dollari al giorno (a volte di 2), poi ho letto degli spread stagionali (per esempio, restringendo prima della scadenza) e ho ottenuto 400 dollari per 2 giorni usando questo principio... Sono stato affascinato da questa direzione in una volta
Ciononostante, funziona e rende un profitto. I futures a pronti sono solo un esempio. Se vuoi, puoi trovare strumenti più adatti.
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E il secondo, il punto principale, mentre mi stavo evolvendo in questa direzione, stavo punzecchiando e pungolando con diverse coppie, ottenendo da 2 lotti (un acquisto una vendita) 30-50 dollari al giorno di crescita nel mio conto (a volte 2), poi ho letto di spread stagionali (come restringere prima della scadenza), ed entrando su questo principio, entro un paio di giorni, immediatamente tagliato 400 ... che ho subito si è portato via in questa direzione.
E su quali strumenti (se non un segreto) c'è una buona ragione per sperimentare?
Per quanto mi riguarda mostrerò la mia opinione sulla coppia "arbitraggio" (Dax+Futsy). Dopo una settimana e mezza di osservazione e lavoro su una demo (in una forma molto grezza) appare la seguente tattica:
I lotti (dax/futsi), come ho detto, dovrebbero essere trattati come 1:3 (a volte metto 1.2:3)
Se la divergenza iniziale all'inizio del lavoro è condizionata a zero, l'entrata dovrebbe essere realizzata solo quando la divergenza iniziale aumenta a 160/200 pip o più! (200 pips sono circa 40 ticks)
Se la divergenza per l'entrata è inferiore, allora rischiamo di rimanere in perdita per qualche giorno e di sovrapporre la copertura.
Si noti che il Dax giornaliero inizia un'ora prima del Futsi. E assicuratevi di tenere traccia di quando il footsie inizia a lavorare (11 ora di Mosca), perché al gap di apertura della sessione di Londra c'è l'opportunità di chiudere (in lavoro) la copertura in buoni profitti!
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Suggerisco a coloro che desiderano partecipare di condividere anche le loro osservazioni su altri strumenti.
Azzarderei anche l'ipotesi che ci possa essere un software di "protezione" sui server del DC che impedisce fisicamente ai trader di guadagnare su questo tipo di arbitraggio (valuta + futures con nome). Semplicemente non lasciano che le citazioni divergano così tanto.
Regole di esecuzione + merda come questa:
Finora questo approccio sta uccidendo. Questo è il grafico del ticker dei futures eurjpy. Scoraggia qualsiasi sperimentazione.
Ci sono tali bellezze in molti ticker di futures.
Sì...
Succede! E anche al momento dell'apertura/chiusura delle posizioni.
Ma non ho visto slittamenti così impudenti sugli indici. È più modesto sugli indici. 3-5 zecche al massimo.
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
Beh, a parte i futures Aussie spot, ho provato il 6A con diversi mts, NG, CL, GC. Sembrava funzionare meglio con il gas... Ma di nuovo - la stagionalità è importante da considerare... Prima della scadenza (una settimana) per esempio lo spread si restringe, se non sempre, allora spesso, dopo la scadenza i prossimi si allargano... È importante non cadere contro la tendenza dello spread... Ma se si entra correttamente, come ho scritto prima, il profitto sale...
Negli spread stagionali, è naturalmente un argomento a parte, il trading è più calmo e sicuro lì, ma il profitto è "tranquillo", di conseguenza... Probabilmente l'arbitraggio sugli indici dovrebbe essere più rilevante... Ho visto un video da qualche parte sull'arbitraggio su uno stock russo - gasprom o sberbank per QuickBooks (futures sullo stesso stock). C'erano molte di queste offerte al giorno... In MT+DC (specialmente Br...) è probabilmente impossibile.... non tecnicamente, ma in termini di corso si ribelleranno rapidamente... cominceranno a mettere la testa nelle ruote...(((((
Beh, a parte i futures Aussie spot, ho provato il 6A con diversi mts, NG, CL, GC. Sembrava funzionare meglio con il gas... Ma di nuovo - la stagionalità è importante da considerare... Prima della scadenza (una settimana) per esempio lo spread si restringe, se non sempre, allora spesso, dopo la scadenza i prossimi divergono...
Solo che non si tratta di stagionalità, ma di backwardation e contango. Se all'apertura di una posizione su una coppia di valute gli swap sono maturati +/-, nei futures questi swap sono diffusi/inclusi nel loro prezzo e più avanti alla scadenza, il prezzo dei futures differisce dal prezzo del sottostante.
La stagionalità è espressa nei futures sulle materie prime come il grano, il caffè, lo zucchero, il petrolio...
Se l'arbitraggio tra soli strumenti spot è reale, allora quando più futures sono collegati, ci sono molte più situazioni di arbitraggio.
Per favore, spiegate questo in modo più dettagliato. Con esempi chiari.
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Detto prima:
Date un'occhiata alla sezione "Teoria" qui. Lì, sostituisci EURUSDx e EURUSDy con i tuoi strumenti di trading realmente correlati. Per il resto tutto è identico.
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Sì, ma non è esattamente chiaro. Forse un trader esperto sarebbe in grado di capirlo subito. Ma non ci sono riuscito.