Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 9
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Sono d'accordo! Io stesso sto lavorando in questa direzione al momento.
Non è che stavate discutendo con me. Almeno non ho trovato nulla nei suoi post con cui non sia d'accordo. È solo che il mio stile di scrittura sembra essere tale che il lettore perde singole parole e persino frasi. Miglioriamo!
Ed eccone uno da un thread vicino:
Ascolta, ascolta gli amanti del matho e aspetta, aspetta, aspetta.
Cosa vi aspettate che faccia? Procuratevi un MA e ammirate il MO. )))))))))
Probabilmente, il mio stile di scrittura è tale che il lettore si perde alcune parole o addirittura frasi. Miglioriamolo!
Un idiota :-)
Guarda qui:
La parte superiore della densità di probabilità RPR risulta avere una "struttura sottile"! Puoi vedere che non ci sono barre minute EURUSD con un'ampiezza di 1,2,4,5 e 8 pip. Un mistero però...
Forse Fibonacci? E si possono anche vedere fallimenti significativi a 12 e 16 punti.
Può commentare questa immagine in modo più dettagliato? Suggerisce cattive idee sui consorzi e altre forze impure della macchina.
Colleghi, posso condividere un "pezzo" della mia ricerca, o meglio un concetto. Ho capito che questo include la generazione di sintetici con caratteristiche vicine alla serie reale. Così, "concettualmente", sono arrivato alla conclusione (è stato molto tempo fa) che tali serie possono essere formate relativamente facilmente dal prodotto di variabili casuali con ND, con alcuni coefficienti (come dire - nel caso generale). L'unica sottigliezza è che la varianza deve cambiare secondo qualche "tendenza" o altrimenti "forma" o "formula" (come volete) per i campioni di tempo. Qui sotto, una dimostrazione molto semplice dell'idea stessa, cioè l'essenza (senza le formule finali, che devono ancora essere controllate).
Una certa quantità di EURUSD, M15, (H+L)/2, 5000 campioni
Algoritmo banale e parametri approssimativamente selezionati per una trama "simile":
(B - vettore con il primo elemento)
Serie sintetica:
A sono "gliStogrammi" dei logaritmi del rapporto degli incrementi:
PS: noto solo che il cambiamento di dispersione ha un certo carattere "ondulatorio".
Sergei, dai gli stessi dati in scala logaritmica sull'asse verticale, perché la maggior parte dei tuoi dati sperimentali sono a "zero" e non sono informativi.
Per quanto riguarda il metodo che hai menzionato per avvicinare la distribuzione al mercato, ho fatto anche questo. Ho anche introdotto un valore frazionario dell'esponente (era divertente da fare).
joo писал(а) >>
Può commentare questa immagine in modo più dettagliato? Porta a cattivi pensieri sui consorzi e altre forze impure della macchina.
Sergei, per favore dai gli stessi dati in scala logaritmica sull'asse verticale, perché la maggior parte dei tuoi dati sperimentali è a "zero" e non è informativa.
Per quanto riguarda il tuo metodo di approssimare la distribuzione a quella del mercato, l'ho fatto anch'io. Ho anche inserito un valore frazionario dell'esponente (è venuto bene).
Sì, è divertente. Mi stavo divertendo con l'esponente di Hearst.
Posso citare tutte le prove che voglio per dimostrare l'esistenza di dipendenze statisticamente significative tra gli incrementi di prezzo. In altre parole, sostengo che c'è una relazione tra il precedente movimento di prezzo di uno strumento e il suo movimento nella fase successiva.
Scommetto 5.000 dollari che questa affermazione è falsa.
Sergei, dai gli stessi dati su una scala logaritmica sull'asse verticale, perché hai la maggior parte dei dati sperimentali a "zero" e non sono informativi.
Per quanto riguarda il metodo che hai menzionato per approssimare la distribuzione al mercato, ho fatto la stessa cosa. Ho anche inserito un valore frazionario di esponente (che si è rivelato divertente).
In tutta serietà, è molto probabilmente un risultato del filtro digitale del particolare DC. Sta a loro decidere cosa costituisce "rumore" ecc.No.
Mi ci sono imbattuto mentre esaminavo gli spettri dell'indice Hearst per i segnali HF. Poi ho guardato altri mercati e l'ho trovato. Sì, esiste in quei mercati che sono controllati.
Questo effetto non è descritto da nessuna parte. Suppongo che sia causato dalla discrezione della volatilità. E traggo le conclusioni: per Eurusd la volatilità più stabile è il timeframe 10 min dopo grandi movimenti di prezzo; l'unico profitto pratico è in piccoli stop quando si fanno pips dopo il bump. Tuttavia, i pips non sono redditizi e non c'è niente da prendere.
1999-2001 (non più di m15 in Excel)
Aggiornamento. Excel 2007 permette di lavorare con 1 milione di linee! Questo rimuove la maggior parte delle limitazioni del software.