Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 14
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, fai una spilla e distribuiscila a tutti.
>> Sono d'accordo. E chi non ne ha mai abbastanza di uno su richiesta per dare Fto:)A proposito di GARCH per simulare la volatilità degli indici azionari
Esatto, come ho scritto, la volatilità nel modello è la RMS o varianza, non la H-L, (che è una serie completamente diversa). Ma la correlazione di tutto questo con gli incrementi nelle diverse combinazioni è molto piccola.
(pensieroso) Dov'è il pulsante "tempo di bagno"?
A volte i moderatori arrivano da soli.
Esatto, come ho scritto, la volatilità nel modello è la RMS o varianza, non la H-L, (che è una serie molto diversa). Ma la correlazione di tutto questo con gli incrementi nelle diverse combinazioni è molto piccola.
Sulle sfumature, è troppo pigro discutere, e la maggior parte della gente non è interessata. Grandi incrementi sono seguiti da grandi incrementi con una certa attenuazione. C'è una dipendenza dal valore assoluto degli incrementi. Per il FX è necessario analizzare non meno di un giorno, perché la volatilità è molto periodica e dipende dal momento della giornata. Si può discutere di più, ma non in questo thread.
A volte i moderatori arrivano da soli.
Grazie per la visita. >>)) È solo che sarebbe più facile prestare attenzione con un pulsante. Nessuno farebbe il prepotente con lui - potrebbe entrare nella sauna da solo, e tu avresti meno lavoro da fare - annusare i forum.
È troppo pigro discutere delle sfumature, e la maggior parte delle persone non è interessata. Grandi incrementi sono seguiti da grandi incrementi con una certa attenuazione. C'è una dipendenza dal valore assoluto degli incrementi. Per il FX è necessario analizzare non meno di un giorno, perché la volatilità è molto periodica e dipende dal momento della giornata. Si può discutere di più, ma non in questo thread.
Ok
Tracciate la tangente della pendenza della linea retta tracciata con il metodo dei minimi quadrati attraverso la nuvola di dati dove gli incrementi della serie dei prezzi sono tracciati lungo gli assi. Se non c'è dipendenza tra gli incrementi, la linea giace orizzontalmente e il suo angolo di pendenza tangente è uguale a (quasi) 0. Se la dipendenza è del 100%, allora è 1 (o 45 gradi di pendenza). Se la dipendenza è contro-direzionale, il segno del coefficiente è negativo.
Costruiamo l'RRR per minuti e troviamo il coefficiente di correlazione (CC). Per la serie EURCHF è -0,4. C'è una dipendenza (di qualche tipo). Facciamo lo stesso per le barre di due minuti. Poi per barre di 3 minuti e così via. Otteniamo la seguente dipendenza:
Si può vedere subito che c'è dipendenza tra campioni adiacenti su tutti i TF fino a TF=500 min. e questa dipendenza diminuisce con l'aumentare del TF.
Ora parliamo separatamente della significatività statistica del risultato ottenuto. Cos'è la significatività statistica è disponibile qui.
Questo è tutto per ora - mia moglie mi sta portando a letto!
Se credete alla vostra cifra, più grande è il lasso di tempo, più alta è la correlazione.
Ci sono anche correlazioni positive sul più grande...?
È troppo pigro discutere delle sfumature, e la maggior parte delle persone non è interessata. Grandi incrementi sono seguiti da grandi incrementi con una certa attenuazione. C'è una dipendenza dal valore assoluto degli incrementi. Per il FX è necessario analizzare non meno di un giorno, perché la volatilità è molto periodica e dipende dal momento della giornata. Si può discutere di più, ma non in questo thread.
È tutto chiaro. Per coloro che non sono sull'argomento si può leggere la rispettata Wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/Волна. È tutto spiegato in poche parole. Non c'è letteralmente nulla da aggiungere. O forse c'è? Non sono un fisico o un matematico, sono un artista:))
Eh, ho spifferato:((((
Beh, il cumulativo è ovviamente indistinguibile visivamente, ma lascu.roman ha ragione, manca il cambiamento di volatilità.
e su una scala più grande.
:)
Cominciamo con il fatto che ho mentito un po':
Il collegamento è in realtà alternato. Lasciatemi spiegare.
Supponiamo di considerare l'arbitraggio sul forex. Per EURUSD, ad esempio, i cicli di arbitraggio della "prima generazione" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, ecc. formano catene di feedback davvero negative. La seconda generazione per EURUSD, è EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD ecc.
Il numero di catene aumenta di generazione in generazione. Per un paniere di valute limitato non è difficile calcolare il loro numero e prenderli come coefficienti,
Ma in pratica il paniere è illimitato, anche se ovviamente non infinito, cioè i coefficienti dovranno essere in qualche modo sciamati (il che non è male, lasciamo prosperare i buoni sciamani). :)
Il prossimo... bisogna continuare a pensare genialmente e sperimentare un po'.... :))
zy. Sono sicuro che lo stesso principio rimane valido per i fondi, nonostante la mancanza di tali relazioni di arbitraggio esplicite in esso.
zzy. Simulando uno schema simile per sole tre generazioni ho ottenuto una serie di "quotazioni" con onde di Elliott ben visibili. Questo indica la presenza di pasta nel modello. ;)
Com'è?