Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 13
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Ci sono due tipi di controversia - una controversia che dà luogo alla verità e una controversia (scommessa) per un guadagno materiale.
Nel secondo caso, è importante definire l'oggetto della controversia in modo che sia lo stesso per entrambe le parti. L'errore più comune è quello di discutere con la verità "innegabile" di ogni parte, e le verità non coincidono. Se c'è una verità ed è definita, allora i criteri di "veridicità" devono essere concordati. Questa è la fase più importante della controversia, perché dopo questa tempesta preparatoria, l'oggetto della controversia scompare (è ovvio - le parti arrivano a un consenso). Se una controversia ha comunque luogo, indica l'apparente demenza di una delle parti con tutte le conseguenze spiacevoli che ne derivano.
Su questa base, non discuto mai "per soldi".
Chi effettuerà un'analisi comparativa tra le serie di rendimenti proposte nel file e la serie eurusd?
Subito dopo l'analisi, posterò come è stata ottenuta la serie sintetica (non per il gusto di attirare, ma solo per obiettività).
In allegato un file con 20000 dati
Nella mia fretta ho dimenticato di caricare. :о)
La serie PS è presentata in pip cioè in numeri interi
Ebbene, chi effettuerà un'analisi comparativa di questa serie e la vera prima differenza?
c'è un .csv contaminato
La differenza tra i due processi è che il sintetico ha una volatilità costante, come il rumore bianco, mentre l'euro ha autocorrelazione della volatilità.
La differenza tra questi due processi è che quello sintetico ha una volatilità costante, come il rumore bianco, mentre l'euro ha un'autocorrelazione della volatilità.
Non sembra essere una costante, ma è troppo poco diverso, o è ancora una costante?
Ok, come promesso, vi mostro le mie carte:
HGS produce due numeri, controlla se sono pari o dispari e assegna di conseguenza 0 pari, 1 dispari
Poi se entrambi i numeri sono 11, aggiungiamo 0.
______________ se 10 allora 1
______________ se 01 allora -1 e
______________ se 00, allora il numero precedente *2
quindi in primo luogo è skewed nella direzione dell'overshoot, quindi code lunghe e nella direzione dello zero, poiché tre risultati si sommano a zero.
Questo esempio è un'illustrazione approssimativa di come funziona un market maker. Se 11, allora la gente accetta di negoziare a questo prezzo; se 10, allora si muove nella direzione dell'ordine; se 01, allora si muove nella direzione dell'ordine; se 00, allora nessun ordine, allora si muove di due passi nella direzione del prezzo precedente.
Tracciate la tangente della pendenza della linea retta tracciata con il metodo dei minimi quadrati attraverso la nuvola di dati dove gli incrementi della serie dei prezzi sono tracciati lungo gli assi. Se non c'è dipendenza tra gli incrementi, la linea giace orizzontalmente e il suo angolo di pendenza tangente è uguale a (quasi) 0. Se la dipendenza è del 100%, allora è 1 (o 45 gradi di pendenza). Se la dipendenza è contro-direzionale, il segno del coefficiente è negativo.
Costruiamo l'RRR per minuti e troviamo il coefficiente di correlazione (CC). Per la serie EURCHF è -0,4. C'è una dipendenza (di qualche tipo). Facciamo lo stesso per le barre di due minuti. Poi per barre di 3 minuti e così via. Otteniamo la seguente dipendenza:
Si può vedere subito che c'è dipendenza tra campioni adiacenti su tutti i TF fino a TF=500 min. e questa dipendenza diminuisce con l'aumentare del TF.
Ora parliamo della significatività statistica del risultato ottenuto. Cos'è la significatività statistica è disponibile qui.
Questo è tutto per ora - mia moglie mi sta portando a letto!
(pensieroso) Dov'è il pulsante "tempo di bagno"?
Amici, basta non reagire, scenderanno. L'ho fatto.
(pensieroso) Dov'è il pulsante "tempo di bagno"?
Amici, basta non reagire, scenderanno. Te lo dico io.
E il pulsante è dolorosamente carente. >> Sono d'accordo.
Neutron писал(а) >>
...
è -0,4. C'è una correlazione (di qualche tipo).
...Ultima ratio regum
:о)E il pulsante è dolorosamente carente. Sono d'accordo.
Sì, fate un bottone e datelo a tutti.
sulla sottovoce GARCH per modellare la volatilità degli indici azionari