Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 8
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D'altra parte, la stima s.c.o. per una distribuzione fortemente a coda grassa dipende dalla dimensione del campione, quindi non è così semplice in questo caso.
Assolutamente giusto!
Ho ottenuto una formula che adatta Gauss alla distribuzione ottenuta da MOC e di fronte al fatto che Gauss non si adatta in un solo modo, ma in un modo infinito... Infatti, se prendiamo la stessa distribuzione, per esempio la distribuzione esponenziale, allora su una scala logaritmica otteniamo una distribuzione di forma triangolare. Prendiamo 10 punti vicino al centro della distribuzione e vi inscriviamo una gaussiana (in scala logaritmica è una parabola, perché se y=exp(-a*x^2), allora ln(y)=-a*x^2). L'abbiamo scritto e abbiamo ottenuto la variante. Prendiamo la stessa distribuzione, ma ora abbiamo 20 punti invece di 10, come nel caso precedente. Dopo aver aggiunto i punti, otteniamo una parabola diversa, cioè una dispersione diversa... e così via all'infinito. Si scopre che il concetto di dispersione gaussiana non è definito per una distribuzione non normale, quindi non è corretto stimare la dispersione della distribuzione aggiungendovi una gaussiana.
begemot61 ha scritto >>.
Come si può usare la statistica della prima differenza senza avere un prezzo MO?
Conoscete la distribuzione dei tassi. Cosa c'è dopo? Come si relaziona con la distribuzione dei prezzi?
Non c'è contraddizione qui. Dopo tutto, quando facciamo trading su un particolare strumento, facciamo trading sul PREZZO, non sul prezzo stesso... Capito? - Avendo aperto una posizione, aspettiamo che il prezzo cambi di un certo valore, determinato dall'algoritmo di trading utilizzato, e al raggiungimento dell'incremento necessario - chiudiamo la posizione. In altre parole, facciamo trading in termini di incrementi di prezzo, non di valori assoluti. Per questo motivo, l'analisi della serie della prima differenza (FFD) da TP è molto informativa, è infatti un'analisi delle transazioni possibili (se FFD è preso dal TF dove TS scambia).
Svinozavr ha scritto (a) >>.
In generale, mettere la previsione dei prezzi al centro di un TS è una strada che non porta da nessuna parte. È possibile modellare/prevedere le trame tra le azioni di un maggiore. Ma qualsiasi loro azione - quella del grande uomo - ucciderà tutte le previsioni. Non è la serie temporale passata che determina la maggior parte dei forti movimenti del mercato. Tutti i tentativi (il tuo, altri) lo hanno mostrato bene.
Perché la percezione comune è che l'AT non funziona? Perché cercano di prevedere il prezzo. E gli strumenti di AT catturano solo un particolare stato del mercato. Non predicono NULLA. Non è a questo che servono. Un righello non può prevedere la lunghezza. E un peso non è un peso. Queste sono tutte analisi. E sono MOLTO preziosi.
Le proprietà prognostiche dell'AT possono essere usate solo localmente per azioni ausiliarie, a breve termine, come entrate/uscite/riversali secondo la logica dell'umore del mercato, determinato dall'analisi. Dico 'umore' perché il termine 'contesto' già mi annoia.
Non sono d'accordo con te.
Posso citare tutte le prove che voglio sull'esistenza di dipendenze statisticamente significative tra gli incrementi di prezzo. In altre parole, sostengo che c'è una connessione tra il precedente movimento di prezzo di uno strumento e il suo movimento nella fase successiva. Un'altra cosa è che la redditività del TS basata sullo sfruttamento di queste dipendenze non supera quasi mai la commissione della società di intermediazione... Ma non è questo il punto, il punto è che state dicendo essenzialmente che non c'è relazione tra il passato e il futuro nella VR dei prezzi, e a rigore non è così.
D'altra parte, hai ragione sul fatto che non abbiamo motivo di prestare attenzione a qualcosa che non può essere sfruttato in modo affidabile. Tuttavia, chi può dire che non ci siano dipendenze più profonde nei BP dei prezzi? C'è molto spazio per la ricerca e non metterei un punto grasso sull'AT.
pps Avals si chiede cosa si ottiene se si sottrae uno dall'altro? Mi sembra un'attenuazione simile a un'ondulazione.
Ecco la differenza (realdan-NR):
1999-2001 (non più di m15 in Excel)
Per inciso, c'è stata una significativa tendenza al ribasso in questa zona. Il grafico settimanale di questo periodo:
Se si guarda la differenza tra gli incrementi positivi e negativi, si ottiene:
La tendenza al ribasso si è formata a spese di un gran numero di piccoli incrementi negativi, ma i movimenti in controtendenza erano in testa per numero nella zona dei grandi incrementi (più di 13p - circa 2co)
la differenza tra incrementi positivi e negativi
Come è possibile?
Com'è?
Per frequenza: (numero di incrementi=1) - (numero di incrementi=-1) ecc.
Posso citare tutte le prove che voglio sull'esistenza di dipendenze statisticamente significative tra gli incrementi di prezzo. In altre parole, sostengo che esiste una relazione tra il precedente movimento di prezzo di uno strumento e il suo movimento nella fase successiva. Un'altra cosa è che la redditività del TS basata sullo sfruttamento di queste dipendenze sottostanti non supera quasi mai la commissione della società di intermediazione... Ma non è questo il punto, il punto è che state essenzialmente dicendo che non c'è relazione tra il passato e il futuro nella VR dei prezzi, e a rigore non è vero.
Non sto dicendo che non lo sia. Leggere (evidenziato e anche sottolineato):
Èpossibile modellare/prevedere le trame tra le azioni dei grandi, ma qualsiasi azione da parte loro - i grandi - ucciderà tutte le previsioni. Non è la serie temporale passata che determina la maggior parte dei forti movimenti del mercato. Tutti i tentativi (il tuo, altri) lo hanno mostrato bene.
D'altra parte, hai ragione sul fatto che non abbiamo motivo di prestare attenzione a qualcosa che non può essere sfruttato in modo affidabile. Tuttavia, chi può dire che non ci siano dipendenze più profonde nei BP dei prezzi? C'è molto spazio per la ricerca e non metterei un punto grasso sull'AT.
Chi sta facendo un'osservazione? Sto solo dicendo che l'AT funziona. La maggior parte di loro lo usa in modo inappropriato e non capisce nemmeno cosa mostrano questi indici.
La maggior parte delle persone mette il carrello prima della locomotiva, cioè la previsione prima dell'analisi (definizione del contesto, dannazione!). Cercano di prevedere i prezzi in base all'AT e ci costruiscono sopra il loro TS. Questo è un fallimento inevitabile.
L'AT dovrebbe essere usata dove funziona. Lavora nell'analisi dello stato attuale e nella previsione a breve termine all'interno di questo um... contesto.
Mi chiedo quanti cactus sono stati masticati?
Se ti siedi sulla riva di un fiume a masticare cactus per molto tempo, puoi vedere i cadaveri dei tuoi colleghi che hanno iniziato a masticarli prima che galleggiano lungo il fiume.
Avals писал(а) >>
Per frequenza: (numero di incrementi=1) - (numero di incrementi=-1) ecc.
Capito. È bello come funziona in cinque cifre:
Mi chiedo quanti cactus sono stati masticati?
Se ti siedi sulla riva del fiume a masticare cactus per molto tempo, puoi vedere i cadaveri dei tuoi colleghi che hanno iniziato a masticarli prima che galleggiano lungo il fiume.
Ed eccone uno da un thread vicino:
Ascoltate, ascoltate, ascoltate, ascoltate, ascoltate, aspettate, aspettate.
L'AT dovrebbe essere usata dove funziona. E funziona nell'analisi dello stato attuale e nelle previsioni a breve termine all'interno di quell'um... contesto.
>> Sono d'accordo con questo! Io stesso sto lavorando in questa direzione al momento.