Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 7
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Pensi che sia il momento di passare dalla completa casualità alle interdipendenze,
Esistono certamente, ma come si manifestano? Non credo che il modello elementare sia molto complicato.
sei una tale sfida :o)
:)
Beh, cominciamo col dire almeno che ho mentito un po':
E i feedback sono negativi e moltiplicativi.
In realtà è alternato. Lasciatemi spiegare.
Supponiamo di considerare l'arbitraggio sul forex. Per EURUSD, per esempio, i cicli di arbitraggio della "prima generazione" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, ecc. formano catene di feedback veramente negative. La seconda generazione per EURUSD, è EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD ecc.
Il numero di catene in questo caso aumenta di generazione in generazione. Per un paniere di valute limitato non è difficile calcolare il loro numero e prenderli come coefficienti,
Ma in pratica il paniere è illimitato, anche se ovviamente non infinito, cioè i coefficienti dovranno essere in qualche modo sciamati (il che non è male, lasciamo prosperare i buoni sciamani). :)
Il prossimo... bisogna continuare a pensare genialmente e sperimentare un po'.... :))
zy. Sono sicuro che lo stesso principio rimane valido per i fondi, nonostante la mancanza di tali interdipendenze di arbitraggio esplicite in esso.
>> zzy. Ho modellato uno schema simile per sole tre generazioni e ho ottenuto file di "citazioni" che mostrano chiaramente le onde di Elliott. Che è un'indicazione della presenza di pasta nel modello. ;)
Perché la gente si fa tanti problemi con la "distribuzione del forex" :) Nella mia memoria tanto sconcerto per la sua anormalità....
Perché la gente troppo spesso applica concetti che si applicano solo alle distribuzioni normali a qualsiasi cosa, senza provare a pensare se sia possibile. Le bande di Bollinger e le buste sono della stessa serie. Questo nonostante il fatto che anche nel caso migliore il prezzo sia un processo di Wiener, e per niente quasi-normale (con m.o. fluttuante e s.c.o. costante). Ma il prezzo non è nemmeno un processo di Wiener, eppure è ancora lì.
Questo è un asilo, per l'amor di Dio. Cubi, mattoni, palle e altre figure geometriche vengono messi insieme a caso nella speranza che la struttura risultante sia stabile.
Ho l'impressione, ultimamente, che tutti gli indicatori classici senza alcun contesto del loro uso siano la propaganda e la propaganda dei babbei. Meno pensano i babbei, più soldi possono ottenere. E poi ne arriveranno di nuovi. Il ciclo delle ventose in natura...
:)
Cominciamo con il fatto che ho mentito un po':
Il collegamento è in realtà alternato. Lasciatemi spiegare.
Supponiamo di considerare l'arbitraggio sul forex. Per EURUSD, per esempio, i cicli di arbitraggio della "prima generazione" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, ecc. formano catene di feedback veramente negative. La seconda generazione per EURUSD, è EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD ecc.
Il numero di catene in questo caso aumenta di generazione in generazione. Per un paniere di valute limitato non è difficile calcolare il loro numero e prenderli come coefficienti,
Ma in pratica il paniere è non-finito, anche se ovviamente non infinito, cioè i coefficienti dovranno essere in qualche modo sciamati (il che non è male, che i buoni sciamani prosperino). :)
Il prossimo... bisogna continuare a pensare genialmente e sperimentare un po'.... :))
Personalmente vedo tutto sotto forma di pallone da calcio,
E con la qualificazione a Euro 2012, naturalmente (l'ultima è una barzelletta) ma bisogna fermarsi a pensare o faremo un casino qui.
No, io stesso ho un'impressione crescente ultimamente che tutti questi indulatori classici senza il contesto del loro uso sono propaganda e promozione mirata di babbei. Meno i babbei pensano, più soldi possono ottenere. E poi ne arriveranno di nuovi. Cerchio di ventose in natura.
100%
Ottengo indicatori abbastanza redditizi con la semplice (beh, mento, non proprio semplice:) contestualizzazione dei segnali. La redditività è piccola ma stabile. È abbastanza possibile sommare pacchetti di tali segnali e, secondo statistiche pseudo-scientifiche, aumentare la redditività. E senza contestualizzazione è eta.... in profitti di DC.
Quindi...
Lo stesso che tra una derivata e la sua funzione.
Grazie.
Conoscete la distribuzione della velocità. Cosa c'è dopo? Come si relaziona con la distribuzione dei prezzi?
Penso che tutti possano vedere che non è normale e tutti lo capiscono, ma nessuno può capire cosa significa, per esempio, creare una tale distribuzione.
Sì, mi sembra che ricrearlo non sia così difficile. Solo che questo compito non mi stimola, non ci vedo soldi.
Beh, capisco la natura del processo, e grazie al cielo. E perché ho bisogno di una "temperatura media dell'ospedale"? È un'altra diagnosi per fare una diagnosi individuale... :))
Quindi passo dall'argomento e vado direttamente al filtraggio (cioè alla contestualizzazione) dei segnali.
Perché la gente si preoccupa così tanto delle "distribuzioni forex" :) Nella mia memoria tanto sconcerto per la sua non-normalità....
Non esiste praticamente un apparato matematico per interpretare i processi non stazionari.
Tutte queste regressioni, MLE e altri stimatori - sono tutti calcolati da alcuni casi particolari di distribuzioni di processi stazionari
Beh, è comprensibile.
Non esiste praticamente un apparato matematico per interpretare i processi non stazionari.
Tutte queste regressioni, MLE e altri stimatori - sono tutti calcolati da alcuni casi particolari di distribuzioni di processi stazionari
Non credo che ce ne sia uno liberamente disponibile. :)) E nella proprietà - ci sono molti sviluppi. Solo... Dove andrei con un tale strumento se lo avessi (supponiamo che non lo abbia ora:) ?
Giusto, forex. Beh, è davvero per il misero premio Nobel?
// (guardando modestamente il pavimento, grattando la macchina con la mano destra e disegnando dei cerchi con la punta del piede sinistro...) :
- Ecco perché sono qui........
:))
Perché la gente troppo spesso applica concetti che si applicano solo alle distribuzioni normali a qualsiasi cosa, senza provare a pensare se sia possibile. Le bande di Bollinger e le buste sono della stessa serie. Questo nonostante il fatto che anche nel caso migliore il prezzo sia un processo di Wiener, e per niente quasi-normale (con m.o. fluttuante e s.c.o. costante). Ma il prezzo non è nemmeno un processo di Wiener, eppure è ancora lì.
Questo è un asilo, per l'amor di Dio. Cubi, mattoni, palle e altre figure geometriche vengono messi insieme in modo casuale nella speranza che la struttura risultante sia stabile.
Ultimamente ho l'impressione, che tutti quei classici indicatori senza un contesto del loro uso - è una propaganda intenzionale e la promozione di babbei. Meno pensano i babbei, più soldi possono ottenere. E poi ne arriveranno di nuovi. Cerchio di ventose in natura.
Conoscete il mio atteggiamento nei confronti di questa ricerca. E anche all'uso di QUALSIASI indicatore.
Ma è un bene che sia stato tu a dirlo e non io (ancora una volta). Probabilmente mi sarebbe stato richiesto di confermarlo con una dichiarazione. O sarei stato... colpo.
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Signori. Non colpire forte, ma! Stai cercando di cercare un gatto nero in una stanza buia che non c'è. O tirando un paio di franchi su un polipo. Oppure... Confucio sarebbe bastato.
Pensate alla natura del processo in questione e fatevi una semplice domanda: io, il Name-Broker, nella mia mente e spirito giusto, penso davvero che la serie temporale storica dei prezzi (RoC - non il punto) possa dire cosa farà la Banca d'Inghilterra o la Federal Reserve degli Stati Uniti, diciamo? O ML? O GS? Per non parlare di cose banali come le statistiche sugli indici di consumo, la disoccupazione, gli immobili, ecc.
Mi ricordi i primi cristiani - Credo quia absurdum! Sì, è attraente, è romantico. Ma cosa ha a che fare con il commercio reale? Se vuoi cercare un modello, deve essere attraverso una rete neurale. Ma non ha nemmeno senso, perché la ragione non risiede nella serie temporale. E quindi tutto può cambiare in qualsiasi momento. Sì, un approccio neurale può rivelare una certa logica nelle azioni del grande uomo. Ma è comunque una cosa temporanea.
In generale, mettere la previsione del prezzo come base del TS - la strada verso il nulla. È possibile simulare / prevedere le aree tra le azioni del grande uomo. Ma l'azione di un grande uomo ucciderà tutte le previsioni. Non è la serie temporale passata che determina la maggior parte dei forti movimenti del mercato. Tutti i tentativi (il tuo, altri) lo hanno mostrato bene.
Perché la percezione comune è che l'AT non funziona? Perché cercano di prevedere il prezzo. E gli strumenti di AT catturano solo un particolare stato del mercato. Non predicono NULLA. Non è a questo che servono. Un righello non può prevedere la lunghezza. E un peso non è un peso. Tutto questo è analitico. E sono MOLTO preziosi.
Le proprietà predittive dell'AT possono essere usate solo localmente per azioni ausiliarie a breve termine come entrate/uscite/riversali basate sulla logica del sentimento del mercato determinato dall'analisi. Dico 'umore' perché io stesso sono già stufo del termine 'contesto'.
Voglio dire, se lo stai cercando... - Comunque, non mi ripeterò.