Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
GraficoEURUSD M15 costruito in Excel.
Riga1 - basata sui dati Open-Close. Riga2 - distribuzione normale con la stessa varianza e mo
Perché la distribuzione misurata dovrebbe essere vicina a una distribuzione normale?
Perché così tante persone qui usano la distribuzione dei "ritorni"? È quasi impossibile usarlo dopo. A cosa serve se assomiglia a una distribuzione normale e stazionaria?
Perché non si usa la distribuzione dei prezzi? Dopo tutto, questa è la cosa principale che è interessante.
Cosa c'è di così interessante nel prezzo? Il prezzo è la somma dei rendimenti. La somma delle distribuzioni normali è una distribuzione normale.
In effetti, i ritorni sono più vicini a una distribuzione stabile che a una distribuzione normale, ma la regola funziona esattamente allo stesso modo: la somma delle distribuzioni stabili è una distribuzione stabile. La distribuzione normale è solo un caso speciale della distribuzione stabile.
Ho la seguente idea. Torniamo alla matematica: per una transazione l'acquirente e il venditore devono essere d'accordo, assumiamo che entrambe le parti siano d'accordo 1 o in disaccordo 0 in una distribuzione uniforme allora la somma delle due distribuzioni uniformi risulterà in una distribuzione normale,
ma mentre i tick sono scambiati non c'è bisogno di spostare le quotazioni se la gente scambia a questo prezzo, cioè un tick appare quando non ci sono accordi, quindi il tick è opposto in probabilità all'accordo e di conseguenza la legge della distribuzione dei tick è opposta alla distribuzione normale.
ps che tra l'altro si può vedere sopra sul diagramma nel post di Avals sull'intersezione di funzioni.
pps Avals mi chiedo cosa si ottiene se si sottrae uno dall'altro? Mi sembra un'attenuazione simile a un'ondulazione.
Ho la seguente idea. Torniamo alla matematica: per una transazione l'acquirente e il venditore devono essere d'accordo, assumiamo che entrambe le parti siano d'accordo 1 o in disaccordo 0 in una distribuzione uniforme, allora la somma di due distribuzioni uniformi risulterà in una distribuzione normale,
ma mentre i tick sono scambiati non c'è bisogno di spostare le quotazioni se la gente scambia a questo prezzo, cioè un tick appare quando non ci sono accordi, quindi il tick è opposto in probabilità all'accordo, cioè la legge della distribuzione dei tick è opposta alla distribuzione normale.
Se io fossi un uomo d'affari giapponese e tu fossi un mio dipendente, ti darei un bonus per l'atto stesso di pensare.
// Mettilo sulla tua scheda. Ci vendicheremo nella prossima vita. :)
Ma in questa logica manca ancora qualcosa. L'arbitraggio non è considerato, e invano. Mi sembra che sia lui a determinare il quadro.
Nessun giornale può muoversi senza la risposta di altri giornali. E i feedback sono negativi e moltiplicativi.
Da qui le immagini.
Se io fossi un uomo d'affari giapponese e tu fossi un mio dipendente, ti darei un bonus per il fatto stesso che la tua mente si agita.
// Mettilo sulla tua scheda. Ci vendicheremo nella prossima vita. :)
Tuttavia, c'è qualcos'altro che manca in questa logica. L'arbitraggio è stato lasciato fuori dall'equazione, e per una buona ragione. Penso che sia l'arbitraggio che definisce il quadro.
Nessun pezzo di carta può muoversi senza la risposta di altri pezzi di carta. E i feedback sono negativi e moltiplicativi.
Da qui le immagini.
Pensi che sia il momento di passare dalla completa casualità alle interdipendenze,
certamente esistono, ma come si manifestano? Non credo che il modello elementare sia molto complicato.
Beh, stai facendo un sacco di domande :o)
Penso di essere quasi d'accordo, ma per favore spiegate come ottenere una parabola nel modo suggerito.
Cosa c'è da spiegare. Se ricordate la funzione di densità di probabilità gaussiana, tutto quello che dovete fare è logaritmarla e guardare il grafico del logaritmo della densità di probabilità rispetto all'argomento. È una parabola pura.
La serie dei prezzi non è stazionaria.
Cioè, la sua aspettativa è nota solo a Sochi. Lì usano solo la distribuzione dei prezzi. Solo che qui non scrivono dei risultati, i bastardi.
// Organizza il viaggio. Puoi parlarcene più tardi.
In altre città, così come nelle nostre zone rurali, si accontentano di quello che costa - le prime differenze.
Mi piace il termine "contentezza". Beh, in realtà, si potrebbe vivere a Mosca e accontentarsi delle previsioni del tempo di Vladivostok. Ma a cosa ti serve?
Qualche tempo fa non c'erano analisi e processi di rumore stazionario. Quando si è presentata la necessità, è stato creato l'apparato per tale analisi. Più precisamente, per un certo numero di casi speciali.
Come si può usare la statistica della prima differenza senza avere prezzi MO?
Secondo me, il prezzo è identico e pienamente recuperabile dalla sua prima differenza, quindi si usa quello che è conveniente per la ricerca,
Non credo che ci sia alcuna informazione utile nella distribuzione della somma cumulativa (prezzo).
Il prezzo è certamente recuperabile dalle sue prime differenze. Perché vorresti ricostruirlo, lo sai già.
Ma qual è la relazione tra la statistica della prima differenza e la statistica delle serie di prezzi?
Il prezzo è certamente recuperabile dalle sue prime differenze. Perché vorresti ricostruirlo, lo sai già.
Ma qual è la relazione tra la statistica della prima differenza e la statistica delle serie di prezzi?
Lo stesso che tra una derivata e la sua funzione.
Cosa c'è da spiegare? Se vi ricordate la funzione di densità di probabilità gaussiana, tutto quello che dovete fare è logaritmarla e guardare il grafico del logaritmo della funzione di densità di probabilità. È una parabola pura.
Perché la gente si preoccupa così tanto della "distribuzione del forex" :) Nella mia memoria, tanto sconcerto per la sua anormalità....
Perché la gente si arrabbia tanto per la "distribuzione del forex" :) Nella mia memoria tanto sconcerto per la sua anormalità....
Penso, che tutti vedono che non è normale e tutti lo capiscono, ma ciò che ne consegue nessuno può capire, per esempio, come ricreare questo tipo di distribuzione, e da qui possiamo ballare ai filtri.