Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 5
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E in altre parole, se siete strettamente pignoli, l'input non dovrebbe essere un numero di differenze prime, ma un numero di differenze prime di logaritmi (MO=0), o rapporti invece di differenze (MO=1).
Bo quoziente è un rapporto C1/C2, cioè è moltiplicativo in origine (C1 * 1/C2).
>> Va così:
О! Però ho delle idee geniali. Però è più una parabola. Penso che scriverò al comitato del nobel. Um... Sergei dovrà co-scriverlo....
E in altre parole, se siete strettamente pignoli, l'input non dovrebbe essere un numero di differenze prime, ma un numero di differenze prime di logaritmi (MO=0), o rapporti invece di differenze (MO=1).
Poiché il quoziente è un rapporto C1/S2, è moltiplicativo per natura (C1 * 1/C2).
Questo è corretto se il prezzo cambia di più del 10% sulla sezione di BP in studio. Per le quotazioni dei tassi di cambio questo è sempre il caso e le differenze possono essere utilizzate.
Urain, dovrebbe essere qualcosa come questo (questo è da Peters):
Yen, rendimenti giornalieri su 20 anni
Le nostre nonne hanno pianto il forex, dopo tutto. Il 1° dicembre 2009, il mql-forum ha dimostrato la peregrinazione casuale delle serie di prezzi. Amen...
:) :)
Questo è corretto se il prezzo cambia di più del 10% sulla sezione di BP in studio. Per le quotazioni dei tassi di cambio questo è sempre il caso e le differenze possono essere utilizzate.
Sì, mi sembra di essere quasi d'accordo, ma per favore spiegate la derivazione della parabola nel modo suggerito.
??
Ho sentito molte volte parlare delle code spesse della distribuzione, ma non ho ancora capito qual è il punto, ho fatto un indicatore che emette la distribuzione delle dimensioni delle barre (basata sulla differenza Close[i]-Close[i+1]) in separate, qualcuno può spiegare perché la distribuzione delle barre è più stretta del normale?
Il punto di riferimento è un istogramma giallo con una linea rossa.
E l'indicatore che è stato usato per costruirlo. Titolo originale (Distribution_HGN_&_norm_test)
Perché la distribuzione misurata dovrebbe essere vicina a una distribuzione normale?
Perché così tante persone qui usano una distribuzione "ritorni"? È quasi impossibile usarlo dopo. A cosa serve se assomiglia alla normalità e alla stazionarietà.
Perché non si usa la distribuzione dei prezzi? Dopo tutto, questa è la cosa più interessante.
Perché la distribuzione misurata deve essere vicina a una distribuzione normale?
Perché così tante persone qui usano una distribuzione "ritorni"? È quasi impossibile usarlo dopo. A cosa serve se assomiglia alla distribuzione normale e stazionaria?
Perché non si usa la distribuzione dei prezzi? Dopo tutto, questa è la cosa principale che è interessante.
La serie dei prezzi non è stazionaria.
Cioè, la sua aspettativa è nota solo a Sochi. È lì che usano la distribuzione dei prezzi. Solo che qui non scrivono dei risultati, i bastardi.
// Organizza il viaggio. Ce ne parli più tardi.
In altre città, così come nelle nostre zone rurali, si accontentano di quello che costa - le prime differenze.
Perché la distribuzione misurata deve essere vicina a una distribuzione normale?
Perché così tante persone qui usano una distribuzione "ritorni"? È quasi impossibile usarlo dopo. A cosa serve se assomiglia alla normalità e alla stazionarietà.
Perché non si usa la distribuzione dei prezzi? Dopo tutto, questa è la cosa principale che è interessante.
Secondo me il prezzo è identico alla sua prima differenza e completamente recuperabile da essa, quindi si usa quello che è conveniente per lo studio,
Imho non c'è alcuna informazione utile nella distribuzione della somma cumulativa (prezzo).