Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 19
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
joo , e grande! Perciò ho battuto la fiacca.
Qui, continua a dilettarsi con la modellazione di tendenza e controtendenza della formazione dei prezzi:
A sinistra ci sono gli incrementi, a destra una vista caratteristica della dinamica dei prezzi. In alto per un mercato in tendenza, in basso per un mercato piatto. La correlazione è solo per i conteggi vicini nella prima differenza (FDR). In realtà le dipendenze sono ovviamente più complicate, anche se di natura banale. Così, per le serie dei prezzi esistono dipendenze affidabili solo tra campioni vicini nel FPR, ma sono complicate dalla molteplicità degli orizzonti commerciali. Per esempio, una serie di tick può essere divisa in minuti e richiedere una correlazione tra barre vicine. Diviso in tick da cinque minuti e richiede anche correlazioni, ecc.
Come modellare questo? Qualche idea?
P.S. A proposito, date un'occhiata più da vicino alla prima serie di differenze per il mercato di tendenza... Sembra esserci una non stazionarietà per MO! Il MO è positivo per una tendenza al rialzo e negativo per una tendenza al ribasso!
La non stazionarietà sembra essere più legata alla natura del mercato di quanto possa sembrare a prima vista. Ed è una caratteristica invariabile di un mercato che fa tendenza... Guarda anche, un mercato piatto è più stazionario a questo punto, e la serie dei prezzi è di conseguenza più "calma".
In breve, Sklifosofsky!
Il punto è che la stazionarietà non è necessariamente prevedibilità e la prevedibilità non è necessariamente stazionarietà.
La BP stazionaria è strettamente una tendenza laterale con chiari canali orizzontali. Anche se c'è rumore bianco nel canale, cioè è imprevedibile per definizione, anche un pazzo può fare trading con profitto in esso usando semplici tattiche di rimbalzo dai canali (anche con il martin più sofisticato sarà molto difficile fallire). È possibile fare previsioni in una tendenza inclinata se i suoi canali sono chiari. È possibile prevedere su una componente stagionale. È possibile prevedere e ... ecc. ecc. su tutto, se ha la memoria. Cioè è importante che il livello di amnesia BP non sia troppo alto.
In generale non è necessario portare VR a una rigorosa stazionarietà per le previsioni. E la normalità - non normalità delle distribuzioni in generale non ha effetto sulla prevedibilità, perché questa proprietà è più necessaria per le PRNG corrispondenti.
La cosa più importante è che il BP predetto dovrebbe avere la proprietà di trasformazione inversa, cioè dovrebbe essere possibile ripristinare senza ambiguità il BP iniziale da cui è stato ottenuto. Altrimenti, che senso ha se non ti pagano nulla per previsioni di successo su ogni sorta di stronzata nerd?
Una BP stazionaria è strettamente una tendenza laterale con chiari canali orizzontali. Anche se il canale è rumore bianco, quindi imprevedibile per definizione, è ancora redditizio anche per un pazzo che usa le tattiche elementari di rimbalzo dai canali (anche con il martin più sofisticato è molto difficile perdere).
Yura, devi usare il tuo cervello.
1. "Un BP stazionario è strettamente un trend laterale con canali orizzontali chiari" - ma un BP di prezzo è sempre penzolante in qualsiasi modo e solo a volte in un canale laterale.
2."Il rumore bianco è imprevedibile per definizione, MA (che) sarà ancora in grado di commerciare con profitto in esso" - risulta essere una contraddizione logica!
Perché diavolo l'hai scritto? Ancora una volta, per coloro che sono nel serbatoio: quando parlano di stazionarietà/non stazionarietà, si riferiscono alla serie della prima differenza del prezzo. Quando si dice che non si possono fare soldi su SP con MO zero (come il rumore bianco), si intende che non si possono fare soldi su BP costruito integrando questo SP (analogo della serie dei prezzi)! Stai davvero confondendo (per un certo numero di definizioni e parametri) la serie dei prezzi con la sua prima differenza e quindi ingannando i membri del forum.
Scusa, naturalmente, per il tono del messaggio, ma ho cercato di attenermi al tuo stile di comunicazione :-)
Yura, devi usare il tuo cervello.
1. "Un BP stazionario è strettamente un trend laterale con canali orizzontali chiari" - ma un BP di prezzo è sempre penzolante in qualsiasi modo e solo a volte in un canale laterale.
2."Il rumore bianco è imprevedibile per definizione, MA (che) sarà ancora in grado di commerciare con profitto in esso" - risulta una contraddizione logica!
Perché diavolo l'hai scritto? Ancora una volta, per quelli che sono nel serbatoio: quando parlano di stazionarietà/non stazionarietà, si riferiscono alla serie della prima differenza del prezzo. Quando si dice che non si possono fare soldi su SP con MO zero (come il rumore bianco), si intende che non si possono fare soldi su BP costruito integrando questo SP (analogo della serie dei prezzi)! Lei confonde davvero (per un certo numero di definizioni e parametri) una serie di prezzi con la sua prima differenza e quindi inganna i partecipanti al forum.
Scusa, naturalmente, per il tono del post, ma ho cercato di attenermi al tuo stile di comunicazione:-)
Sì, capite le definizioni e come differiscono da quelle usate in fisica o nella teoria classica delle probabilità, e poi potete discutere, idioti. Diavolo, insegnano questo approccio SCIENTIFICO in qualsiasi disciplina in qualsiasi istituto! Qualcuno qui è mai stato in qualche istituto?
Yura, devi usare il tuo cervello.
1. "Un BP stazionario è strettamente un trend laterale con canali orizzontali chiari" - ma un BP di prezzo è sempre penzolante in qualsiasi modo e solo a volte in un canale laterale.
2."Il rumore bianco è imprevedibile per definizione, MA (che) sarà ancora in grado di commerciare con profitto in esso" - risulta una contraddizione logica!
Perché diavolo l'hai scritto? Ancora una volta, per quelli che sono nel serbatoio: quando parlano di stazionarietà/non stazionarietà, si riferiscono alla serie della prima differenza del prezzo. Quando si dice che non si possono fare soldi su SP con MO zero (come il rumore bianco), si intende che non si possono fare soldi su BP costruito integrando questo SP (analogo della serie dei prezzi)! Stai davvero confondendo (per un certo numero di definizioni e parametri) la serie dei prezzi con la sua prima differenza e quindi ingannando i membri del forum.
Scusa, naturalmente, per il tono del post, ma cercando di attenersi al tuo stile di comunicazione:-)
Pensi che Reshetov sia così idiota da confondere la prima differenza con la somma cumulativa - tu la chiami integrazione. Ha scritto correttamente, non c'è contraddizione. (rumore bianco), allora le sue prime differenze sono imprevedibili, perché ACF=0, ma la somma cumulativa del rumore bianco stesso è prevedibile, e questo è importante, perché la varianza è finita, e il MO non galleggia nel tempo, e in generale la serie nel suo insieme ha parametri statici senza alcuna "adattabilità" e giochi con probabilità.
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
Beh, ciao. Abbiamo parlato, parlato, parlato, parlato, parlato e ora abbiamo un accordo.
Sì.
Pensi che Reshetov sia così idiota da aver confuso la prima differenza con la somma cumulativa - tu la chiami integrazione. Ha scritto correttamente, non c'è contraddizione. serie (rumore bianco), allora le sue prime differenze sono imprevedibili perché ACF=0, ma la somma cumulativa del rumore bianco è prevedibile, e questo è importante perché la varianza è finita e MO non cambia nel tempo e in generale la serie nel suo insieme ha parametri statici senza alcuna "adattabilità" e giochi di probabilità.
non è così. Solo una serie teorica "ideale" è imprevedibile per definizione. Se, per esempio, si ottiene in pratica un HP con mo=0 e una certa dispersione, ciò non significa che questa serie non possa essere guadagnata e sia imprevedibile. Può anche contenere dipendenze deterministiche, ma il loro verificarsi è abbastanza raro da influenzare la distribuzione su tutta la serie. La temperatura media dell'ospedale non è rilevante qui.
al neutrone
Mi scuso per il ritardo. Sergey, trovo molte "incongruenze" concettuali nel tuo approccio. Da un lato dici che la stazionarietà è impossibile, e dall'altro assicuri che statisticamente il sistema rimane stabile per circa un mese (non sono necessari cambiamenti di parametri). Ma in questo caso, chi vi impedisce di aggiustare i parametri dello steady-state una volta al mese?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
Questo se si usa un qualche tipo di modello AR a testa alta, sì. Ma se ci pensate un po'? Per esempio, le mie curve artistiche danno ottimi risultati (e sono sistemi di controllo stocastici con struttura casuale combinata con reti neurali probabilistiche) :o) In realtà sono arrivato al risultato opposto applicando l'analisi frattale. Prevedere con un solo conteggio è un vicolo cieco. Un ritardo di un conteggio è il caos totale, non si può mai prevedere nulla lì.
Nessun problema. - Coefficiente di correlazione positivo tra campioni vicini in una serie di differenze di primo prezzo.
Oh come!!!! E lei scrive che non vede la fattibilità della conversione in stazionario? Ma fammi vedere, quello che stai facendo x(n)-x(n-1) non è uno dei modi di convertire la serie in stazionaria? Davvero e qui bisogna essere estremamente attenti nell'applicare la nota formula. Come sapete molto bene, l'autocorrelazione è un limite, che nel caso generale non può essere preso (a volte è possibile stimarlo). Solo introducendo restrizioni significative sulle proprietà della serie (una delle quali è la stazionarietà) è stato possibile ottenere questa formula. Il prezzo non soddisfa affatto queste condizioni, la differenza quasi sì:
Ecco l'intervallo di tutta la serie
Ecco come appare la sua correlazione (R(n)=R(-n))
E infatti, la stima dell'autocorrelazione è la seguente (e anche in questo caso, molto imprecisa, senza calcolare intervalli di confidenza e altro)
PS: piccolo errore, l'esempio corretto è qui https://forum.mql4.com/ru/27563/page22
non lo è. Solo una serie teorica "ideale" è imprevedibile per definizione. Se in pratica, per esempio, si ottiene una HP con mo=0 e una certa varianza, ciò non significa che questa serie non possa essere guadagnata e sia imprevedibile. Può anche contenere dipendenze deterministiche, ma il loro verificarsi è abbastanza raro da influenzare la distribuzione su tutta la serie. La temperatura media dell'ospedale non è indicativa in questo caso.
Intendo il rumore bianco, che è praticamente corretto per la volatilità. I segni dei valori del rumore bianco sono imprevedibili.
Di che tipo di serie stiamo parlando nel caso evidenziato o si tratta solo dei prezzi delle ultime transazioni dello strumento finanziario?