Ottenere una BP stazionaria da una BP di prezzo - pagina 13
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Sì, abbiamo un sacco di burloni da queste parti.
Ciao Sergey. :о) È un piacere vederti. Dove sei stato, quali cose interessanti hai studiato?
Aspetta, facciamo un passo alla volta. Abbiamo un problema di trasformazione in serie, con proprietà specificate:
Supponiamo che vi venga data una tale serie e che vi venga detto che ha le proprietà (1), (2), (3). Per la proprietà (3) vi viene dato un meccanismo di trasformazione. Con quali criteri li controllerebbe?
Posso inserire? ;)
Controlla i valori anomali ... Se ci sono outlier, allora la trasformazione non funziona. In caso contrario, controlla la correlazione tra la serie originale e la nuova serie, la componente informativa delle caratteristiche della serie è conservata. Soros riposa ... %)
Posso metterlo dentro? ;)
Controlla i campioni ... Se ci sono outlier, allora la trasformazione non funziona. In caso contrario, controlliamo la correlazione tra la serie originale e quella nuova, la componente informativa delle caratteristiche della serie è conservata. Soros riposa ... %)
Comprendi bene, il possesso delle proprietà di cui sopra non è una condizione sufficiente per gli EA redditizi. Per esempio, i coefficienti di Fourier sono stazionari, se non sbaglio - provato, (non sono un matematico professionista) proprio per questo motivo questa trasformazione è spesso usata nei sistemi di controllo (da non confondere con l'AT come fanno alcuni, ci sono principalmente altri approcci e completa autosufficienza :o), ma come probabilmente indovinate, non molto e non sempre aiuta per TS :o)
Capire bene, il possesso di queste proprietà non è una condizione sufficiente per gli EA redditizi. Per esempio, i coefficienti di Fourier sono stazionari, se non mi sbaglio - è dimostrato, (non sono un matematico professionista) proprio per questo motivo questa trasformazione è spesso usata nei sistemi di controllo (da non confondere con l'AT come fanno alcuni, hanno principalmente approcci diversi e completa autosufficienza), ma come probabilmente avete capito non aiuta veramente e non sempre per il TS :o)
Ebbene, avendo un BP che rappresenta il prezzo o il suo cambiamento, estrapolatelo. Cosa vi impedisce di ottenere un segno incrementale sulla prossima barra? Sì, potresti non ottenere un TS che ti porterà profitto (non sono un esperto di TS).
Ok, se i coefficienti di Fourier sono stazionari, cosa si ottiene nel caso di una BP non stazionaria?
Ebbene, avendo un BP che rappresenta il prezzo o il suo cambiamento, estrapolatelo. Cosa vi impedisce di ottenere un segno incrementale sulla prossima barra? Sì, potresti non ottenere un TS che ti faccia guadagnare (non sono un esperto di TS).
Ok, se i coefficienti di Fourier sono stazionari, cosa si ottiene nel caso di una BP non stazionaria?
Non è un grosso problema:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Devi capire che il possesso delle proprietà specificate non è una condizione sufficiente per la redditività di Expert Advisors. Per esempio, i coefficienti di Fourier sono stazionari, se non mi sbaglio - provato (non sono un matematico professionista) proprio per questo motivo questa trasformazione è spesso usata nei sistemi di controllo (da non confondere con l'AT come fanno alcuni, hanno principalmente approcci diversi e completa autosufficienza :o), ma come probabilmente intuisci, non molto e non sempre aiuta per il TS :o)
Mi sogni di notte? ))) Hai davvero perso la testa. Non stiamo discutendo. Non c'è niente da discutere. Non ho inventato io la definizione di AT. È colpa mia se l'AT è definita dall'OGGETTO dell'analisi e non dai METODI?
Puoi sogghignare quanto vuoi, dire che la mia conoscenza è insignificante (su quali basi, permettimi di chiedere?), etc., ma quello che è è quello che è.
TA - prevedere i cambiamenti futuri dei prezzi sulla base dell'analisi dei cambiamenti dei prezzi passati.
Non è stata colpa mia >>!!! Se l'è inventato da solo! Cioè, non ho formulato la definizione. È storicamente costruito. E quello che stai facendo tu si inserisce in questo contesto.
===Sergey, forse dovremmo smetterla con questa discussione inutile e completamente non costruttiva, eh? E se solo si discutesse di qualcosa di essenziale - di modelli matematici - ma no! - Stiamo litigando per qualcosa di stupido, per delle parole.
Io propongo la pace. Va bene? (Allo stesso tempo dormiremo bene).
niente di speciale:
https://forum.mql4.com/ru/24888/page5
Qual è il modo migliore per estrapolare dalla media Ak0? Ho "avvolto" le armoniche su una linea disegnata attraverso Ak0[0] e Ak0[1]
Qual è il modo migliore per estrapolare dalla media Ak0? Ho "avvolto" le armoniche su una linea retta disegnata attraverso Ak0[0] e Ak0[1]
Che cos'è Ak0?
Bene, la DFT genera 2 matrici di coefficienti per i seni e i coseni + il valore medio di Ak0. Poiché stiamo usando la DFT su ogni campione, in effetti Ak0 è una LMA con periodo = dimensione della finestra. Di conseguenza, è necessario estrapolare i muwings per poi ricostruire le armoniche intorno ad essi
Mi sogni di notte? ))) Hai davvero perso la testa. Non stiamo discutendo. Non c'è niente da discutere. Non ho inventato io la definizione di AT. È colpa mia se l'AT è definita dall'OGGETTO dell'analisi e non dai METODI?
TA - prevedere i cambiamenti futuri dei prezzi sulla base di un'analisi dei cambiamenti dei prezzi passati.
Non è stata colpa mia! È venuto da solo! Cioè, non ho formulato la definizione. Questo è il modo in cui storicamente ha funzionato. E quello che lei sta facendo vi si inserisce.
===Cosa sei!!!!! Guarda il tuo avatar dall'esterno - Dio non voglia che tu lo sogni. Voglio solo metterti sulla strada giusta. Questa è la definizione sbagliata. Una più corretta è data, per esempio, su questo sito nella sezione TA (di cui ho scritto). Ci sono semplicemente definizioni consolidate che non hanno bisogno di essere cambiate e nascoste con chissà cosa. Inoltre, nessuno degli strumenti (compreso il tuo, dato su questo acaro) non si adatta alla definizione data in questa wikipendia del cazzo (non c'è semplicemente una vera analisi del comportamento dei prezzi e inoltre nessuna regolarità di cui parla). Tutto ciò che ha a che fare con il prezzo rientra assolutamente in questa definizione. Per esempio, FA (sì, sì, è così), matematica finanziaria stocastica perfettamente autosufficiente, descritta per esempio da Shiryaev in due volumi (fatti e modelli), "sistemi di controllo stocastico con struttura fissa/casuale" che sono anche autosufficienti. Tutti i suddetti funzionano con serie di prezzi, ma lavorano su principi completamente diversi dall'AT.
Puoi sogghignare quanto vuoi, dire che la mia conoscenza è insignificante (su quali basi, permettimi di chiedere?), ecc.
no-no-no! non l'ego! A proposito, non ho mai detto nulla sulla tua conoscenza o ti ha chiamato nomi ... :о) E come faccio a sapere cosa nasconde il tuo subconscio?
Sergey, forse dovremmo smetterla con questa discussione inutile e completamente non costruttiva, eh? Se solo stessimo discutendo di qualcosa di sostanziale - di modelli matematici, per esempio - ma no! - Sui rifiuti, su alcune parole.
Se non avesse avuto alcuna importanza - avrebbe dimenticato molto tempo fa. Sono a favore di un ordine
Io propongo la pace. VA BENE? (Allo stesso tempo dormiremo bene).
GOES!!!! D'ACCORDO!!! NON UN'ALTRA PAROLA!!! Sono generalmente tranquillo, forse un po' secchione, ma tranquillo. :о))))
il mondo.
Bene, la DFT genera 2 matrici di coefficienti per seni e coseni + il valore medio di Ak0. Poiché usiamo la DFT su ogni campione, infatti Ak0 è un AGR con periodo = dimensione della finestra. Corrispondentemente, abbiamo bisogno di estrapolare i muwings per ricostruire le armoniche intorno ad essi
Uh-huh, senx.
C'è solo un punto, perché PF è un'approssimazione. Cioè, darà una funzione analiticamente espressa per la BP nel segmento in cui il calcolo sarà effettuato.
Con qualsiasi estrapolazione di questa funzione f, si otterrà la sua forma nel futuro, ma senza tener conto dei cambiamenti nel processo stesso.